Este sistema de negociación cuantitativa utiliza el análisis de regresión polinomial para identificar posibles inversiones de tendencia para las señales de entrada.
Cómo funciona
La estrategia ajusta líneas de regresión polinomial a precios altos y bajos recientes.
Si un cierto umbral de máximos o mínimos se rompe, se genera una señal de compra o venta que indica una tendencia emergente.
Las posiciones se introducen cuando el ángulo de volatilidad excede un mínimo para evitar mercados agitados.
Ventajas y desventajas
Al automatizar las señales de tendencia basadas en el análisis matemático, la estrategia proporciona un enfoque objetivo para el comercio discrecional.
Sin embargo, el ajuste de la curva puede conducir a la sobreoptimización. Como con cualquier sistema técnico, el rendimiento depende en gran medida de las condiciones del mercado.
La evaluación de la robustez se realiza mediante pruebas cuidadosas a través de diferentes plazos, clases de activos y entornos de mercado.
En general, las estrategias cuantitativas ofrecen una metodología basada en reglas para identificar operaciones potenciales.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//Ultima version underground09
// strategy(title = " underground09",
// shorttitle = "Under09",
// overlay = true,
// precision = 8,
// calc_on_order_fills = true,
// calc_on_every_tick = true,
// backtest_fill_limits_assumption = 0,
// default_qty_type = strategy.fixed,
// default_qty_value = 2,
// initial_capital = 10000,
// pyramiding=5,
// currency = currency.USD,
// linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
var sl = 0.0
var tp = 0.0
var acumaldor_vxp = 0.0
var acomuldor_vol = 0.0
//stop_loss = input(defval=0.2, title="Porcentaje Stop Loss", type=input.float, step=0.2)
stop_loss = input(defval=1.4, title="Porcentaje Stop Loss", type=input.float, step=0.2)
//take_profit = input(defval=4.4, title="Porcentaje Take Profit", type=input.float, step=0.2)
take_profit = input(defval=5.6, title="Porcentaje Take Profit", type=input.float, step=0.2)
//pintar_trade = input(defval=false, title="Pintar trade TP SL")
angulo_permitido = input(defval=26.8, title="Angulo permitido", type=input.float, step=0.2)
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ From ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2019, title = "Year", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ To ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014)
Config = input(title = "══════════════ Config ══════════════", defval = true, type = input.bool)
//p = input(6)
p = input(4)
//length = input(30)
length = input(26)
//
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
x1 = bar_index
x2 = sqrt(x1)
y = high
//
S11 = sum(x2,length) - sqrt(sum(x1,length)) / length
S12 = sum(x1*x2,length) - (sum(x1,length) * sum(x2,length)) / length
S22 = sum(sqrt(x2),length) - sqrt(sum(x2,length)) / length
Sy1 = sum (y*x1,length) - (sum(y,length) * sum(x1,length)) / length
Sy2 = sum (y*x2,length) - (sum(y,length) * sum(x2,length)) / length
//
max1 = sma(x1,length)
max2 = sma(x2,length)
may = sma(y,length)
b2 = ((Sy1 * S22) - (Sy2*S12))/(S22*S11 - sqrt(S12))
b3 = ((Sy2 * S11) - (Sy1 * S12))/(S22 * S11 - sqrt(S12))
b1 = may - b2*max1 - b3*max2
qr = b1 + b2*x1 + b3*x2
//
yl = low
//
Sy1l = sum(yl*x1,length) - (sum(yl,length) * sum(x1,length)) / length
Sy2l = sum(yl*x2,length) - (sum(yl,length) * sum(x2,length)) / length
//
mayl = sma(yl,length)
b2l = ((Sy1l * S22) - (Sy2l*S12))/(S22*S11 - sqrt(S12))
b3l = ((Sy2l * S11) - (Sy1l * S12))/(S22 * S11 - sqrt(S12))
b1l = mayl - b2l*max1 - b3l*max2
qrl = b1l + b2l*x1 + b3l*x2
//
period = round(p/2)+1
hh = qr[period]
ll = qrl[period]
countH = 0
countL = 0
buy=0
sell=0
//
for i = 1 to period-1
if qr[i]<hh
countH:=countH+1
if qrl[i]>ll
countL:=countL+1
for i = period+1 to p+1
if qr[i]<hh
countH:=countH+1
if qrl[i]>ll
countL:=countL+1
if countH==p
pivotH = high[period]
buy := 1
if countL==p
pivotL = low[period]
sell := 1
//
Angulo(_serie) =>
atan( _serie - _serie[1] ) * 180 / acos(-1)
//calcular elvwap
vxp = volume*hlc3
//:= signo de acumulador
acumaldor_vxp := acumaldor_vxp + vxp
acomuldor_vol := acomuldor_vol + volume
vwap2 = acumaldor_vxp / acomuldor_vol
pendiente = Angulo(vwap2)
//
plotshape(buy == 1 , text='⬆️', style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#32CD32, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
if buy == 1
alert("Posible long",alert.freq_all )
plotshape(sell == 1 , text='⬇️', style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#FF0000, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
if sell == 1
alert("Posible short",alert.freq_all )
//
//if (backTestPeriod())
//strategy.entry("long", true, 1, when = buy == 1)
// strategy.entry("short", false, 1, when = sell == 1)
if buy == 1 and pendiente > angulo_permitido
//if buy == 1
cantidad = round(strategy.equity / close )
strategy.entry("long", true, cantidad, comment = "Compra")
sl := close * ( 1 - (stop_loss/100))
tp := close * ( 1 + (take_profit/100))
if sell == 1 and pendiente > angulo_permitido
//if sell == 1
cantidad = round(strategy.equity / close )
strategy.entry("short", false, cantidad, comment = "Venta")
sl := close * ( 1 + (stop_loss/100))
tp := close * ( 1 - (take_profit/100))
//Validaciones
comprado = strategy.position_size > 0 //true si es positivo
vendido = strategy.position_size < 0 //true si es negativo
if comprado
//Salir sl
if close >= tp
//plotshape(close >= tp, style=shape.xcross)
strategy.close("long", comment="TP")
//Salir tp
if close <= sl
strategy.close("long", comment="SL")
if vendido
//Salir sl
if close <= tp
strategy.close("short", comment="TP")
//Salir tp
if close >= sl
strategy.close("short", comment="SL")
//sl tp
plot( sl , color =color.red, style=plot.style_cross)
plot( tp , color= color.green , style=plot.style_circles)
//color
//bgcolor (comprado ? color.green: na)
//bgcolor (vendido ? color.red: na)
//if pintar_trade
//bgcolor (close >= tp ? color.green : na, transp=80)
//bgcolor (close >= sl ? color.red : na, transp=80)