Recientemente he desarrollado una nueva estrategia de negociación cuantitativa basada principalmente en el indicador DMI para identificar los mínimos y los máximos en el mercado.
El indicador DMI, abreviatura de Average Directional Movement Index, fue creado por Welles Wilder en la década de 1970 para medir la tendencia y la fuerza del mercado.
Cuando +DI cruza por encima de -DI, indica un fortalecimiento de la tendencia alcista y se puede considerar una posición larga.
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
Es decir, cuando el DI inverso difiere significativamente del DI a plazo, se puede juzgar que es probable que la tendencia actual se invierta y se puede tomar una posición comercial inversa de manera adecuada.
Para filtrar el ruido, esta estrategia adopta una media móvil de DI con parámetros establecidos como:
Al ajustar los parámetros de la media móvil, se puede ajustar la frecuencia de las señales de negociación.
Esta estrategia se aplica principalmente a la negociación de opciones de índice NIFTY50. También se puede utilizar en otros productos. Específicamente para la negociación, elija opciones at-the-money, establezca el stop loss en 20%, agregue posiciones si la pérdida excede el 10%, pero deténgase si la pérdida se expande por encima del 20% del capital inicial.
En comparación con las estrategias cruzadas simples de DI, esta estrategia utiliza medias móviles de DI para filtrar el ruido y reducir las operaciones, reduciendo así los costes de transacción y el deslizamiento.
En comparación con las estrategias de seguimiento de tendencias puras, esta estrategia es más precisa para detectar los puntos de inversión de tendencias, lo que permite entradas oportunas alrededor de las curvas.
La optimización de la estrategia es simple con parámetros flexibles para ajustar el rendimiento.
Esta estrategia solo proporciona señales direccionales, y se deben establecer requisitos específicos sobre el stop loss y el take profit de acuerdo con las preferencias personales de riesgo.
El DMI puede producir muchas señales falsas durante los períodos de rango.
Los cruces de DI no pueden predecir completamente las inversiones de tendencia.
Al seleccionar con promedios móviles DI, esta estrategia puede identificar de manera efectiva las oportunidades de inversión de tendencia. En comparación con otras estrategias de seguimiento de tendencia, tiene la ventaja de tener capacidades de reconocimiento de inversión más fuertes. En general, esta estrategia tiene ajuste de parámetros flexible y puede usarse como un módulo en sistemas de negociación cuantitativos. Preste atención a las señales falsas y evalúe adecuadamente el régimen del mercado al usarla.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)