Esta estrategia se llama
El MACD es el indicador de divergencia de convergencia de promedio móvil, que juzga la tendencia y las reversiones del mercado.
RSI es el índice de fuerza relativa, que mide las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI por encima de 50 sugiere estado de sobrecompra, mientras que por debajo de 50 es sobreventa.
La lógica de negociación es la siguiente:
Cuando el cruce del MACD ocurre con el cruce de la línea rápida por encima de la línea lenta, indica que la tendencia a corto plazo está cambiando de abajo a arriba, pero una señal de compra solo se confirma cuando el RSI está en niveles bajos (por debajo del parámetro preestablecido) para evitar golpes en zonas de sobrecompra.
Cuando el cruce del MACD ocurre con el cruce de la línea rápida por debajo de la línea lenta, señala la tendencia a corto plazo que se invierte de arriba a abajo, pero una señal de venta solo se confirma cuando el RSI alcanza niveles altos (por encima del parámetro preestablecido) para evitar vientos en zonas de sobreventa.
Esta estrategia se adapta a los mercados de criptomonedas oscilantes y variados actuales para capturar oportunidades de reversión en máximos y mínimos para obtener ganancias. Pero la stop loss debe aplicarse para limitar la pérdida de una sola operación. Además, los parámetros MACD y RSI necesitan una optimización ajustada al mercado para señales confiables.
En conclusión, la combinación de MACD y RSI puede mejorar la efectividad de la estrategia para los mercados oscilantes. Pero ningún indicador puede predecir perfectamente los mercados. Los operadores todavía necesitan un juicio sólido de la tendencia del mercado y un ajuste flexible de la estrategia.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Range Strat - MACD/RSI",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, precision=2, initial_capital=100,
pyramiding=2,
commission_value=0.05)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", defval=13)
startMonth = input(title="Start Month", defval=6)
startYear = input(title="Start Year", defval=2022)
endDate = input(title="End Date", defval=1)
endMonth = input(title="End Month", defval=7)
endYear = input(title="End Year", defval=2200)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// RSI Settings
length = input( 14 )
overSold = input( 55 )
overBought = input( 50 )
price = open
vrsi = ta.rsi(price, length)
cu = (vrsi <= overSold)
co = (vrsi >= overBought)
//MACD Settings
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(open, fastLength) - ta.ema(open, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
MACDco = ta.crossover(delta, 0)
MACDcu = ta.crossunder(delta, 0)
// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
if (inDateRange and MACDco and cu)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (inDateRange and MACDcu and co)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)