Este artículo le presentará una estrategia de negociación cuantitativa llamada
Esta estrategia incluye cuatro estrategias comerciales cuantitativas comunes:
Estrategia de ruptura del canal: Construir canales superiores e inferiores basados en los precios más altos y más bajos durante un cierto período y tomar posiciones cuando el precio rompe el canal.
Estrategia de impulso: Determinar el impulso basado en los cambios de precios durante un cierto período, ir largo cuando los precios aumentan acelerando, ir corto cuando los precios caen acelerando.
Estrategia MACD: Determinar posiciones largas y cortas basadas en la cruz dorada y cruz muerta del MACD.
Estrategia de patrones Harami: Identifique posibles reversiones futuras al reconocer patrones de velas específicos y negociar alrededor de los puntos de inflexión.
Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y, combinadas, pueden lograr rendimientos más estables.
La estrategia de ruptura del canal puede capturar las tendencias del mercado; la estrategia de impulso puede rastrear oportunamente las tendencias a corto plazo; la estrategia MACD puede detectar inversiones de tendencia a mediano plazo; la estrategia Harami puede determinar puntos clave de reversión.
Integrarlos en una estrategia le permite perseguir alzas y caídas durante los mercados de tendencia y abrir posiciones inversas alrededor de los puntos de inflexión.
Por supuesto, tales combinaciones de múltiples estrategias también tienen algunas desventajas:
La estrategia es demasiado compleja y los parámetros son difíciles de ajustar.
Puede haber conflictos entre algunas estrategias.
Aumenta la frecuencia de las operaciones y los costes de las transacciones.
Los resultados de las pruebas de retroceso pueden ser peores que una sola estrategia.
Por lo tanto, al utilizar esta combinación de múltiples estrategias, los usuarios deben prestar atención a la dificultad del ajuste de parámetros, probar la interacción entre conflictos, controlar la frecuencia de negociación y realizar pruebas posteriores suficientes para garantizar su estabilidad a largo plazo.
En general, este sistema de negociación cuantitativa multiestrategia integrado puede obtener combinaciones comerciales muy ricas y tiene un muy buen rendimiento en las principales tendencias. Combina las ventajas de diferentes estrategias y puede lograr rendimientos positivos a largo plazo más estables.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Channel breakout
strategy("all_strategy", overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Momentum
length1 = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length1]
mom
mom0 = momentum(price, length1)
mom1 = momentum( mom0, 1)
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//MACD Strategy
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Harami
pctDw = input(60,minval=0,maxval=90,title="Doji, Min % of Range of Candle for Wicks")
pipMin= input(0,minval=0,title="Doji, Previous Candle Min Pip Body Size")
sname=input(true,title="Show Price Action Bar Names")
cbar = input(false,title="Highlight Harami & Doji Bars")
sHm = input(false,title="Show Only Harami Style Doji's")
setalm = input(true, title="Generate Alert for Harami & Doji Bars")
uha =input(true, title="Use Heikin Ashi Candles for Calculations")
bars = input(3,minval=1,maxval=3,step=1, title="Doji, Number of Lookback Bars")
//
// Use only Heikinashi Candles for all calculations
srcclose = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
srcopen = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
srchigh = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
srclow = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
//
pip = syminfo.mintick
range = srchigh - srclow
// Calculate Doji/Harami Candles
pctCDw = (pctDw/2) * 0.01
pctCDb = (100-pctDw) * 0.01
//Lookback Candles for bulls or bears
lbBull = bars==1? srcopen[1]>srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2] and srcopen[3]>srcclose[3]):false
lbBear = bars==1? srcopen[1]<srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2] and srcopen[3]<srcclose[3]):false
//Lookback Candle Size only if mininum size is > 0
lbSize = pipMin==0? true : bars==1 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip) :
bars==2 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip) :
bars==3 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip and abs(srcopen[3]-srcclose[3])>pipMin*pip) :
false
dojiBu = (srcopen[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcclose[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
dojiBe = (srcclose[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcopen[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
haramiBull = (srcopen<=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBull and dojiBu
haramiBear = (srcopen>=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBear and dojiBe
dojiBull = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBull and dojiBu
dojiBear = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBear and dojiBe
//
plotshape(haramiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Harami",text='Bearish\nHarami',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(haramiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Harami",color=red, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(haramiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Harami",text='Bullish\nHarami',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(haramiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Harami",color=green, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Doji",text='Bearish\nDoji',color=fuchsia, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(dojiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Doji",color=fuchsia, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Doji",text='Bullish\nDoji',color=aqua, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(dojiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Doji",color=aqua, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
// Only Alert harami Doji's
bcolor = haramiBull ? 1 : haramiBear ? 2 : dojiBull ? 3 : dojiBear ? 4 : 0
baralert = setalm and bcolor>0
alertcondition(baralert,title="PACDOJI Alert",message="PACDOJI Alert")
//
plotshape(na(baralert[1])?na:baralert[1], transp=0,style=shape.circle,location=location.bottom, offset=-1,title="Bar Alert Confirmed",
color=bcolor[1]==1 ? green : bcolor[1]==2? red : bcolor[1]==3? aqua : bcolor[1]==4? fuchsia : na)
//EOF