ChaoZhang
本文将详细介绍一种基于价格摆动高低点进行突破交易的量化策略。该策略通过判断关键价格区域的突破形成交易信号。
一、策略原理
该策略主要遵循以下交易逻辑:
1.计算近3根K线的最高价和最低价,代表当前短期摆动;
2.计算近50根K线的最高价和最低价,代表近期震荡范围;
3.当价格突破短期低点同时超过近期低点时,形成买入信号;
4.当价格突破短期高点同时低于近期高点时,形成卖出信号。
5.设置止损止盈点以控制风险。
通过判断关键价格区域的突破来发现交易机会,可以有效识别开始启动的新一波趋势。
二、策略优势
该策略最大的优势在于突破判断规则简单清晰,易于实现。
另一优势是止损止盈设置直接,可以控制每次交易的风险。
最后,还可以设置回测时间范围,方便针对不同市场阶段进行测试。
三、潜在风险
但该策略也存在一些潜在问题:
首先,仅凭突破无法准确判断趋势,可能出现假信号。
其次,没有进行参数优化,策略稳定性有限。
最后,止盈止损设置需要优化,以兼顾盈亏比。
四、内容总结
本文详细介绍了一种基于价格摆动高低突破的量化交易策略。它通过判断关键价格区域的突破来发现交易机会。该策略概念清晰简单,但也需要改进参数设置等问题。总体来说,它提供了一种独特的突破思路。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)
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