Esta estrategia utiliza velas Heiken Ashi en tres marcos de tiempo para generar señales cuando todos los marcos de tiempo se alinean al alza o bajista.
Las velas Heiken Ashi difieren de las velas normales al suavizar la acción del precio para identificar más fácilmente la tendencia.
La estrategia emplea velas Heiken Ashi diarias, semanales y mensuales. Cuando las tres se alinean alcista, con velas verdes, se genera una señal larga. Cuando todas las velas rojas, se genera una señal corta.
Salida cuando cualquier marco de tiempo cambia de dirección después de la entrada.
La confirmación de múltiples marcos de tiempo reduce las señales falsas y mejora la robustez.
Heiken Ashi suaviza el ruido para identificar la tendencia.
Reglas sencillas y directas fáciles de implementar.
Los plazos flexibles se adaptan a los diferentes productos.
No se requiere optimización de parámetros, muy fácil de usar.
Las condiciones estrictas pueden perder oportunidades, pueden relajar los requisitos de condición.
El retraso de Heiken Ashi permanece, potencialmente retrasando las señales.
Sin stop loss, incapacidad para controlar el riesgo, puede agregar stop loss móvil.
El riesgo-recompensa fijo carece de flexibilidad. Puede implementar paradas dinámicas.
Sólo indicador, propenso a señales falsas, puede agregar confirmación de precio-volumen.
Prueba marcos de tiempo adicionales como 15m o 60m.
Optimice los parámetros de Heiken Ashi para la sensibilidad.
Añadir un stop loss móvil para controlar el riesgo.
Incorporar indicadores de la estructura del mercado para evitar los intervalos.
Desarrollar condiciones de reentrada para extender el período de retención.
La estrategia se basa en Heiken Ashi a través de marcos de tiempo para seguir la tendencia, pero el diseño de indicadores solo es propenso a señales falsas. Se pueden hacer mejoras a través de indicadores adicionales, paradas, optimización de parámetros para hacerlo más confiable.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)