Esta estrategia se opera con base en el indicador SAR parabólico que identifica los puntos de reversión potenciales en las tendencias.
El SAR parabólico es un indicador de tendencia que identifica principalmente las inversiones de tendencia.
Cuando el SAR está por debajo del precio, representa una tendencia alcista.
Cuando el SAR está por encima del precio, representa una tendencia bajista.
La estrategia simplemente opera el giro SAR como dirección de la señal, con SAR como stop loss.
SAR localiza con precisión los puntos de reversión potenciales.
El mecanismo de seguimiento de tendencias reduce las señales falsas.
El SAR actúa como una parada de seguimiento, evitando quedar atrapado.
No se requieren otros indicadores o filtros.
Fácil optimización de parámetros, los valores predeterminados a menudo funcionan.
El SAR puede ser utilizado en mercados variados, se puede añadir un filtro de tendencia.
SAR demasiado cerca de los riesgos de precio de ser golpeado.
El volumen es ignorado, el riesgo de divergencia.
Las reducciones pueden ser significativas, pero el tamaño adecuado de la posición es clave.
Las reversiones no siempre tienen éxito.
Prueba si se pueden mejorar los parámetros SAR.
Agregue indicadores como el MACD para confirmar la probabilidad de reversión.
Construir un mecanismo de frenado de arrastramiento dinámico.
Optimice el tamaño de la posición de entrada para capitalizar las señales SAR.
Investigación añadiendo la lógica de confirmación inversa.
La estrategia opera con puntos de reversión potenciales identificados por SAR, tomando operaciones cuando el SAR vuelve el precio. Los beneficios incluyen paradas de seguimiento para evitar trampas. Pero el tiempo de SAR puede ser inexacto y necesita refinamiento.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()