Esta estrategia utiliza el modelo de Woodie para calcular los pivotes y las rupturas comerciales para backtest.
Calcular el pivote y las bandas del período actual utilizando el máximo, el mínimo y el cierre del período anterior.
Ir largo si el precio se rompe por encima del eje desde abajo.
Ir corto si el precio se rompe por debajo del eje desde arriba.
Opción para intercambiar señales inversas.
Código de colores de diferentes señales comerciales.
El cálculo del modelo Woodie es simple e intuitivo.
El comercio de breakouts es una técnica común.
Pivotos visualizados y marcas de señales.
Parámetros predeterminados simples y prácticos.
El código es fácil de entender y modificar.
Riesgos de fuga falsa después de la fuga inicial.
No hay manera efectiva de establecer paradas y salidas.
El modelo y los parámetros incorrectos afectan negativamente el rendimiento.
No puede diferenciar tendencias y rangos.
Las señales pueden no ser oportunas.
Prueba diferentes parámetros de período para obtener valores óptimos.
Añadir filtro de tendencia para validación adicional.
Incorporar el stop loss y el take profit para controlar el riesgo.
Evalúa las retracciones después de las rupturas para señales continuas.
Investiga formas de medir la fuerza de las fugas.
Considere combinarlo con otros factores para confirmarlo.
La optimización de los parámetros, la adición de paradas y salidas puede mejorar la estabilidad para un sistema confiable a corto plazo.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)