Estrategia de ruptura de RSI doble AK

Resumen general

Esta estrategia combina el índice de variabilidad de la rentabilidad (RSI) (2) y las medias móviles para identificar puntos de compra bajos y puntos de venta altos cuando el precio rompe la brecha entre las medias móviles a medio y largo plazo, con el objetivo de capturar oportunidades de reversión a muy corto plazo.

Estrategia lógica

1. Calcular el RSI de 2 períodos para reflejar la última relación de cambio de precios de dos días.

2. Las medias móviles simples de 5 días y de 200 días actúan como indicadores de tendencia a corto y largo plazo.

3. Cuando el precio se rompe por encima del MA de 200 días pero por debajo del MA de 5 días, y el RSI ((2) < 5, considere sobreventa, vaya largo.

4. Cuando el precio se rompe por debajo de la MA de 200 días pero por encima de la MA de 5 días, y el RSI ((2) > 90, considere sobrecomprado, vaya corto.

5. Cuando el precio rompe el MA de 5 días de nuevo, la inversión confirmada, posición cerrada.

Análisis de ventajas

1. RSI(2) tiene una alta sensibilidad para capturar rápidamente las reversiones ultra cortas.

2. La combinación con MA añade validez a las señales de reversión, evita los golpes.

3. Las pruebas de retroceso muestran buenos resultados en las existencias con límites de precios, máximo DD controlable.

4. Código simple y elegante con pocos parámetros, fácil de implementar.

Análisis de riesgos

1. Los parámetros son propensos a señales falsas basadas en indicadores sensibles y necesitan optimización.

2. Difícil de adaptarse a tendencias largas o mercados variables, alta volatilidad del rendimiento.

3. No hay stop loss incapaz de limitar la pérdida de una sola operación.

4. Solo dos años de datos de retroevaluación, se necesitan más muestras para verificar la estrategia.

5. No puede adaptarse a eventos extremos como choques de flash.

Direcciones de optimización

1. Combinaciones de ensayo de los parámetros MA y RSI.

2. Añadir volumen, etc. para confirmar las señales de inversión.

3. Implementar movimiento o porcentaje de stop loss.

4. Optimizar el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado.

5. Cambia tanto el lado largo como el corto.

6. Modificar la lógica de entrada para las acciones con riesgo de brecha.

7. Extensión del período de pruebas posteriores para verificar la robustez.

Resumen de las actividades

Esta estrategia identifica los niveles de sobrecompra / sobreventa con RSI y MA para capturar las reversiones de las brechas a mediano largo plazo para las operaciones de ultrarrápido plazo. Los pros son la simplicidad, la velocidad y los resultados decentes de las pruebas de retroceso. Pero la muestra limitada, el ajuste de parámetros necesario, carece de control de riesgos, débil en los movimientos de la brecha. Se necesitan más filtros para reducir las señales falsas y mejorar la robustez y la adaptabilidad. Proporciona una idea útil de usar combinaciones de indicadores para determinar las reversiones, pero requiere una optimización y verificación integrales para la aplicación a gran escala.