Esta estrategia utiliza el Índice de Rendimiento de Precios (IPP) para determinar la dirección de la tendencia del mercado: ir largo cuando el IPP sube y corto cuando cae.
La lógica principal:
El IPP calcula el cambio porcentual de los precios durante un período (default de 14 días)
Cuando el IPP sube, indica un aumento del precio - ir largo
Cuando el IPP cae, indica que el precio está disminuyendo.
Opción para revertir las señales comerciales
El seguimiento del IPP con parámetros adecuados puede capturar tendencias a mediano y largo plazo.
Indicador simple para determinar la tendencia y el impulso de los precios
Los parámetros personalizables se adaptan a varios productos
Lógica de negociación clara e intuitiva
Las operaciones de inversión se adaptan a los diferentes entornos de mercado
Incapaz de filtrar el ruido a corto plazo, propenso a fallas
No hay dimensionamiento de posiciones ni gestión de pérdidas de parada
Los parámetros deficientes pueden perder tendencias o sobre-negociar
Mitigantes:
Optimizar los parámetros para equilibrar la estabilidad y la sensibilidad
Añadir pérdida de parada a la pérdida de control por operación
Considerar el tamaño de las posiciones para reducir el riesgo por operación
Combinaciones de parámetros de ensayo para diferentes productos
Añadir otros filtros para detectar señales falsas
Desarrollar un mecanismo dinámico de dimensionamiento de la posición
Añadir pérdidas de parada basadas en el tiempo o en el tiempo
ML para juzgar la calidad de la señal
Esta estrategia determina la tendencia por índice de rendimiento de precios, con simplicidad y universalidad.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)