Condiciones de admisión: 1. el 20 el SMA sube; 2. El ADX subió más de 0,2 respecto al día anterior, lo que indica una tendencia al alza. 3. El RSI es inferior a 85 y evita comprar en exceso.
¿Qué es esto?
Condiciones para retirarse: 1. El RSI es mayor a 75, lo que significa que está sobrecomprando. 2. el ADX ha subido ligeramente y la tendencia es moderada;
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
El 20 el SMA cambió a la baja.
La estrategia utiliza el RSI para determinar la sobrecompra, combinado con el ADX para determinar la tendencia, para comprar cuando la tendencia es alta sin sobrecomprar y salir cuando la tendencia es alta o baja, para lograr el efecto general de seguir la tendencia alta de la línea media larga.
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La combinación de dos indicadores, RSI y ADX, permite determinar con mayor precisión la tendencia y la sobrecompra, lo que permite una entrada y salida más precisas.
El ADX permite determinar la fuerza y la debilidad de las tendencias, lo que reduce las salidas debido a la debilidad del mercado.
El RSI establece parámetros más flexibles, sigue las tendencias de la línea media y larga y reduce las operaciones frecuentes.
La estrategia es simple y fácil de implementar, y es adecuada para el mantenimiento de la línea larga.
Los parámetros se pueden configurar con flexibilidad y el tamaño del espacio se puede ajustar.
La estrategia también conlleva ciertos riesgos:
El indicador ADX está rezagado y puede perder el punto de cambio de tendencia y aumentar las pérdidas.
Cuando los precios de las acciones caen en picado, el stop loss puede desencadenarse más tarde, ampliando las pérdidas.
Si el RSI está demasiado relajado en la entrada, puede llevar a una sobrecompra demasiado larga.
Los parámetros de ADX están demasiado sensibles y pueden causar errores de salida cuando la tendencia es más débil.
La gestión de riesgos correspondiente:
Los parámetros ADX se acortan apropiadamente para hacerlos más sensibles.
En el caso de las empresas que no están en condiciones de pagar los impuestos, el gobierno debe establecer un límite más estricto para evitar que las pérdidas se extiendan.
El RSI debe ser ajustado adecuadamente para evitar que las tenencias de sobrecompra sean demasiado largas.
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimiza la configuración de los parámetros RSI y prueba el impacto de los diferentes parámetros de ciclo en los efectos de la estrategia.
Optimiza la combinación de parámetros ADX, prueba el impacto de los parámetros de DI y el ciclo ADX en la capacidad de captura de tendencias de la estrategia.
La prueba incluye estrategias de contención de pérdidas para mejorar la relación riesgo-beneficio de las estrategias.
Para juzgar el estado del índice del disco, la estrategia de suspensión manual se realiza cuando el disco gira.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy