Estrategia de precios de cantidad cuántica

Descripción general

La estrategia de precio cuántico es una estrategia de negociación basada en indicadores de precios cuánticos. La estrategia se basa en el cálculo de indicadores de precios cuánticos en un período determinado y el establecimiento de un umbral que genera una señal de negociación cuando un indicador supera o supera el umbral. La estrategia se utiliza principalmente para capturar cambios de precios tendenciales provocados por la brecha de energía cuántica en el mercado.

Principio de estrategia

El indicador central de esta estrategia es el indicador de precio de cantidad cuántica. El indicador de precio de cantidad cuántica es el cálculo del promedio móvil de volumen de transacciones de un período determinado en relación con el promedio móvil de volumen de transacciones del período anterior, para determinar la medida en que la cantidad puede aumentar o debilitarse a través de la comparación de los cambios en la comparación de la potencia. Cuando la cantidad puede aumentar significativamente, el indicador de precio de cantidad cuántica aumenta considerablemente, lo que generalmente indica un aumento de la tendencia de los precios; cuando la cantidad puede debilitarse significativamente, el indicador de precio de cantidad cuántica disminuye considerablemente, lo que generalmente indica una disminución de la tendencia de los precios.

Concretamente, la estrategia calcula primero el indicador de precio cuántico de 14 ciclos y luego establece un umbral del indicador de 1.5. Cuando el indicador supera el umbral, se produce una señal de aumento; cuando el indicador supera el umbral, se produce una señal de baja.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Capturar señales tempranas de tendencias. El cálculo del indicador de precio cuántico se basa en el volumen de transacción, capaz de capturar de antemano el giro de la tendencia de precios provocado por los cambios de energía cuántica. El uso del indicador puede generar señales de comercio temprano en el comienzo de la tendencia de precios.

2. Evitar brechas falsas. Dado que la estrategia se basa en indicadores cuantitativos, se pueden filtrar las señales de brechas falsas que no son respaldadas por una cantidad real, evitando pérdidas comerciales innecesarias.

3. La estrategia solo requiere la configuración de los parámetros de los indicadores de precio cuántico, sin el proceso de optimización de múltiples parámetros complejos, y es simple e intuitiva de usar.

4. Se puede integrar en varios sistemas de negociación. Los indicadores cuánticos de precios y cantidades no tienen restricciones específicas de uso, se pueden integrar fácilmente en varios sistemas de estrategias de negociación y tienen una gran aplicabilidad.

5. La estrategia está basada en reglas claras, un sistema simple de generación de señales, muy adecuado para el comercio programado y algorítmico.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. Los indicadores cuánticos de precios son muy sensibles a los cambios en el volumen de transacciones, y puede haber relaciones de precios de cantidades anormales en el mercado que causan señales erróneas en los indicadores.

2. Identificar la tendencia. Esta estrategia es más adecuada para situaciones de tendencia y se debe combinar con otros indicadores para identificar la tendencia y la corrección de la situación, para evitar señales erróneas en la corrección.

3. Control de la frecuencia de las transacciones. Esta estrategia puede tener una frecuencia de transacciones alta y requiere un control adecuado del tamaño de la posición y la frecuencia de las transacciones para controlar los costos y riesgos de las transacciones.

4. La estrategia requiere un estricto método de detención de pérdidas para controlar las pérdidas individuales debido a la imposibilidad de predecir perfectamente los cambios en los precios.

5. Los indicadores son fáciles de optimizar. El ciclo y los parámetros de los indicadores de precios cuánticos pueden combinarse de varias maneras, y se debe tener cuidado con la optimización excesiva.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. En combinación con un indicador de tendencia, configure un filtro de tendencia y evite operar en la liquidación. Por ejemplo, en combinación con un indicador SMA para determinar la dirección de la tendencia del precio.

2. Aumentar el mecanismo de gestión de posiciones en general, por ejemplo, el método de negociación de participaciones fijas basado en la gestión de fondos, para controlar el riesgo de pérdidas individuales.

3. Configurar un modo de suspensión de pérdidas para detener la salida de pérdidas cuando el precio retrocede en la dirección opuesta.

4. Optimización de los parámetros de los indicadores de valor cuántico, prueba de la influencia de los diferentes parámetros de ciclo en el efecto de la estrategia. También se puede probar el tratamiento de la adición de suavizado.

5. Añadir varios indicadores cuantitativos para un juicio integral. Un solo indicador es propenso a generar señales erróneas, se pueden agregar más indicadores cuantitativos para la verificación.

6. Establecer condiciones de filtración para las señales de negociación, por ejemplo, romper el umbral del indicador durante 3 días consecutivos antes de entrar en el mercado, puede reducir las transacciones sin sentido.

Resumir

La estrategia de precio cuántico es una estrategia de negociación típica basada en indicadores de energía cuántica. La estrategia puede capturar oportunidades tempranas de tendencia y evitar caídas de seguimiento, una idea estratégica muy adecuada para el comercio programado. Pero también existe un cierto riesgo de señales falsas, que requiere una optimización adecuada y un control riguroso del riesgo para obtener el máximo efecto de la estrategia. En general, la estrategia de precio cuántico, como una estrategia de indicadores de energía cuántica, puede proporcionar un alfa único para el sistema de comercio cuantitativo, con un alto valor práctico.