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Combinación de estrategias de múltiples factores

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-26 15:18:34
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Este es un artículo de análisis de estrategias detallado que escribí basándome en el código de estrategia de trading que me proporcionaste:

Resumen general

Esta estrategia combina múltiples factores para formar una estrategia comercial integral, y tiene como objetivo aprovechar las ventajas de diferentes factores, incluyendo:

Indicador de volatilidad de las acciones
Indicador de fuerza relativa
Estrategia doble - Combinación de estocástico y RSI
CM Williams Vix Fix - encuentra el fondo del mercado
DMI - Indice de movimiento direccional

Al combinar múltiples factores, busca capitalizar las fortalezas de cada uno y reducir los riesgos asociados con la dependencia de un solo factor.

Estrategia lógica

Los principales indicadores técnicos utilizados en esta estrategia son:

Stoch.RSI- Un oscilador estocástico aplicado a los valores del RSI en lugar del precio.
Indicador de riesgo- Índice de fortaleza relativa, indicadores de las condiciones de sobrecompra/sobreventa: más de 70 es sobrecompra, menos de 30 es sobreventa.
Estrategia doble- Combina el Estocástico y el RSI para señales de trading. Compra cuando el Estocástico %K cruza por debajo del %D y el RSI cruza por debajo del nivel de sobreventa. Vende cuando ocurre lo contrario.
CM Williams Vix Fijación- Calcula el rango percentil de volatilidad de los precios durante el período de retroalimentación.
DMI- Índice de movimiento direccional. utiliza el diferencial +DI/-DI para determinar la dirección/fuerza de la tendencia.

Al integrar las señales de estos indicadores, la estrategia proporciona un sistema más robusto para identificar tendencias y puntos de inflexión.

Ventajas

Diversificación mediante múltiples factores, compensación de las debilidades individuales
Proporciona señales de tendencia y de reversión media
Identifica los extremos de sobrecompra/sobreventa y las reversiones
Parámetros optimizados adaptados a los diferentes regímenes de mercado
Incorpora filtro de dirección/fuerza de tendencia

Los riesgos

La robustez general de los sistemas multifactorial sigue sin probarse
Redundancia potencial entre algunos indicadores
Prioridad poco clara entre señales en conflicto
El ajuste de parámetros requiere rigurosas pruebas posteriores
Los períodos de retención largos pueden tener un rendimiento inferior

Mejoramiento

Filtrar/optimizar el conjunto de indicadores
Ajuste de los parámetros para adaptarlos a los mercados objetivo
Establecer normas claras de entrada y salida
Incorporar el stop loss y la obtención de beneficios para controlar el riesgo
Impacto del período de retención en el rendimiento del ensayo

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina las fortalezas de Stoch.RSI, RSI, Double Strategy, CM Williams Vix Fix y DMI. Proporciona señales más completas, pero también complica la optimización de parámetros. Las mejoras adicionales en torno a la optimización de parámetros, el filtrado de factores únicos y la definición de reglas de negociación pueden mejorar la robustez. La viabilidad y la robustez a largo plazo aún requieren una validación rigurosa. En general, proporciona un buen ejemplo de sistemas multifactorial que vale la pena aprender.

/*backtest
start: 2023-10-18 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+DMI  ////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicator limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Directional Movement Index (DMI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
// band0 = hline(70, linestyle=dotted)
// band1 = hline(30, linestyle=dotted)
// fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX///
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up3 = change(high)
down3 = -change(low)
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0)
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0)
trur3 = rma(tr, len3)
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3)
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3)
sum3 = plus3 + minus3
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3)
plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI")
plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI")
plot(adx3, color=aqua, style=circles, linewidth=3, title="ADX")

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