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Estrategia de negociación de la línea de tendencia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-02 14:14:34
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Resumen general

Esta estrategia se basa en la idea de romper los niveles clave de soporte y resistencia mediante la identificación de las principales líneas de tendencia alcista y bajista en los gráficos de precios y la negociación cuando el precio rompe las líneas de tendencia.

Principio de la estrategia

La estrategia identifica los puntos altos y bajos clave para obtener líneas de soporte y resistencia calculando los máximos y mínimos de las líneas de barra izquierda y derecha.

Utilizaciónpivothigh()ypivotlow()funciones para detectar los máximos y mínimos clave.
Derivar ecuaciones para líneas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos.
Ir largo cuando el precio rompe por encima de la resistencia; ir corto cuando el precio rompe por debajo del soporte.
Elige largo o corto basado en la dirección de la tendencia.
Opción para invertir la posición directamente cuando ocurre una ruptura.
Opción para utilizar el stop loss, tomar ganancias, dejar atrás el stop loss.
Opción de pérdida de parada en el punto de giro, pérdida de parada en ATR, pérdida de parada fija.

La estrategia se negocia simplemente basándose en las rupturas de la línea de tendencia, el equilibrio de la tendencia y la inversión, simple y práctica.

Análisis de ventajas

La estrategia es relativamente sencilla, fácil de entender e implementar.
Utiliza la teoría de la fuga, tiene cierta ventaja de probabilidad.
Puede establecer un stop loss y obtener ganancias para controlar el riesgo.
Puede implementar el seguimiento de tendencias o la inversión.
Los parámetros optimizables se adaptan a diferentes entornos de mercado.

Análisis de riesgos

Las señales de fuga pueden tener señales falsas.
La colocación incorrecta del stop loss puede aumentar las pérdidas.
Las operaciones de reversión corren el riesgo de quedar atrapadas.
El ajuste de parámetros requiere experiencia, las configuraciones incorrectas pueden fallar.
La ruptura de tendencia pura no es adecuada para el mercado de rango limitado.

Los riesgos pueden reducirse mediante la optimización de la estrategia de stop loss, la evaluación de la calidad de la señal, la evaluación del tiempo de reversión, etc.

Direcciones de optimización

Evaluar la fiabilidad de la señal de fuga para mejorar la precisión.
Incorpore volumen para reforzar las señales.
Optimizar el stop loss para la volatilidad del mercado.
Evaluar el tiempo óptimo de reversión.
Ajuste de parámetros.
Evaluar los modelos de múltiples factores.
Evaluar la combinación con otros indicadores.

Resumen de las actividades

La estrategia es simple y práctica en general, capturando las tendencias de precios a través de breakouts de tendencia simples y riesgos manejables.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID and © BacktestRookies

// Using the clever calculations and code by BacktestRookies, here is a strategy that buys 
// when the price breaks above a trendline and sells (or shorts) when it crosses below. 
// This logic can be reversed, which seems to work better with recent market conditions.

//@version=4
strategy("Trendlines Strategy", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     initial_capital=10000, 
     commission_value=0.04, 
     calc_on_every_tick=false, 
     slippage=0)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : 
 (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

leftbars = input(100, minval=1, title='Pivot Detection: Left Bars')
rightbars = input(15, minval=1, title='Pivot Detection: Right Bars')
plotpivots = input(true, title='Plot Pivots')

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
TS=input(false, title="Use Trailing Stop")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(4, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(true, "Reverse Trades")

// Swing Points Stop and Take Profit
SwingStopProfit() =>
    LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
    HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
    LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
    HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
    entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
    entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
    tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
    stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
    [entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp]

// ATR Stop
ATRStop() =>
    ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
    ATRLong = ohlc4 - ATR
    ATRShort = ohlc4 + ATR
    ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
    ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
    LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
    ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
    ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
    ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
    [LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp]
    
// Strategy Stop
StrategyStop(bought) =>
    float LongStop = na
    float ShortStop = na
    float StratTP = na
    float StratSTP = na
    [LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP]

//TrailingStop
TrailingStop(SL,SSL) =>
    dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
     -strategy.position_avg_price
    trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
    var tstop = float(na)
    if strategy.position_size > 0
        tstop := high- trailOffset - dif
        if tstop<tstop[1]
            tstop:=tstop[1]
    else
        tstop := na
    StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
    var Ststop = float(na)
    Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
     and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
    if strategy.position_size < 0
        Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
        if Ststop>Ststop[1]
            Ststop:=Ststop[1]
    else
        Ststop := na
    [tstop, Ststop]
  
//Stop Loss & Take Profit Switches  
SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp,
 entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp) =>
    SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
    SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
    TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
    STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
    [SL, SSL, TP, STP]


/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

// Pivots
ph = pivothigh(high, leftbars, rightbars)
pl = pivotlow(low, leftbars, rightbars)

phv1 = valuewhen(ph, high[rightbars], 0)
phb1 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 0)
phv2 = valuewhen(ph, high[rightbars], 1)
phb2 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 1)

plv1 = valuewhen(pl, low[rightbars], 0)
plb1 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 0)
plv2 = valuewhen(pl, low[rightbars], 1)
plb2 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 1)
    
plotshape(ph, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.orange,  title='Pivot High', offset=-rightbars)
plotshape(pl, style=shape.circle,   location=location.belowbar, color=color.blue, title='Pivot Low',  offset=-rightbars)

plot(ph ? high[rightbars] : na, color=color.orange, offset=-rightbars)
plot(pl ? low[rightbars] : na, color=color.purple, offset=-rightbars)

// TRENDLINE CODE
// --------------
get_slope(x1,x2,y1,y2)=>
    m = (y2-y1)/(x2-x1)
 
get_y_intercept(m, x1, y1)=>
    b=y1-m*x1

get_y(m, b, ts)=>
    Y = m * ts + b


int   res_x1 = na
float res_y1 = na
int   res_x2 = na
float res_y2 = na

int   sup_x1 = na
float sup_y1 = na
int   sup_x2 = na
float sup_y2 = na


// Resistance
res_x1 := ph ? phb1 : res_x1[1]
res_y1 := ph ? phv1 : res_y1[1]
res_x2 := ph ? phb2 : res_x2[1]
res_y2 := ph ? phv2 : res_y2[1]

res_m = get_slope(res_x1,res_x2,res_y1,res_y2)
res_b = get_y_intercept(res_m, res_x1, res_y1)
res_y = get_y(res_m, res_b, bar_index)

// Support
sup_x1 := pl ? plb1 : sup_x1[1]
sup_y1 := pl ? plv1 : sup_y1[1]
sup_x2 := pl ? plb2 : sup_x2[1]
sup_y2 := pl ? plv2 : sup_y2[1]

sup_m = get_slope(sup_x1,sup_x2,sup_y1,sup_y2)
sup_b = get_y_intercept(sup_m, sup_x1, sup_y1)
sup_y = get_y(sup_m, sup_b, bar_index)


// plot(line.get_y2(line1))
plot(res_y, color=color.red, title='Resistance Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)
plot(sup_y, color=color.lime, title='Support Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)

// if ph
//     line.new(phb1,phv1, bar_index, res_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
    
// if pl
//     line.new(plb1,plv1, bar_index, sup_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
    
// Breaks
long_break = crossover(close, res_y)
short_break = crossunder(close, sup_y)
plotshape(long_break,  style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, location=location.belowbar, title='Long Break')
plotshape(short_break, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title='Short Break')

BUY=long_break
SELL=short_break

/////////////////////// FUNCTION CALLS /////////////////////////////////////////

// Stops and Profits
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp] = SwingStopProfit()
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp] = ATRStop()
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP] = StrategyStop(bought)
[SL, SSL, TP, STP] = SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, 
 LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp, entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp)
[tstop, Ststop] = TrailingStop(SL,SSL)

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
// Exits
if i_SL
    strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL)
    strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and 
 strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and 
 strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)

// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)

Más.