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Estrategia de seguimiento de tendencias basada en la ruptura de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-06 09:37:44
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Resumen general

Esta estrategia combina múltiples indicadores técnicos para identificar la dirección de la tendencia y realizar un seguimiento del impulso cuando se produce una ruptura, con el objetivo de obtener un rendimiento excesivo.

Estrategia lógica

Utilice el canal de Donchian para determinar la tendencia general.
El Hull Moving Average ayuda a juzgar la dirección de la tendencia. Es sensible al cambio de precio y puede detectar temprano la inversión de tendencia.
El sistema Halftrend genera señales de compra y venta basadas en el canal de precios y el rango ATR.
Cuando las señales de Donchian, Hull y Halftrend se alinean, se confirma una fuerte ruptura de impulso y entra la estrategia.
Salida cuando los indicadores anteriores den una señal de reversión, lo que indica una inversión de tendencia.

Análisis de ventajas

Una señal más robusta con múltiples indicadores, Donchian para los fundamentos, Hull y Halftrend para los detalles, captura los puntos de inflexión de la tendencia con precisión.
Buscar un rendimiento excesivo por ruptura de impulso.
Se limita la pérdida una vez que se muestra la señal de reversión.
La longitud del canal, el rango de ATR, etc. se pueden ajustar y optimizar.
Es fácil de entender e implementar. El combo de indicadores es simple y claro, fácil de codificar.

Análisis de riesgos

Se pierde la oportunidad de tendencia temprana, la entrada es relativamente tardía, el rally temprano no es capturado.
Pérdida por ruptura y reversión fallidas.
La señal es incorrecta, los indicadores pueden fallar debido a una mala puesta a punto.
Se negocian solo breakouts claros, lo que resulta en un número de operaciones anuales bajo.

Direcciones de optimización

Optimice las combinaciones de parámetros mediante pruebas.
Añadir la condición de pérdida de detención.
Introduzca más filtros como MACD, KDJ para filtrar las malas señales.
Optimiza los parámetros para diferentes sesiones.
Mejorar la eficiencia del capital mediante apalancamiento, DCA, etc. Mejor utilización del capital.

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina múltiples indicadores para identificar la ruptura de impulso de la tendencia establecida y obtener ganancias del seguimiento de la tendencia. Un estricto stop loss gestiona el riesgo. Los parámetros flexibles se adaptan a diferentes entornos de mercado. Aunque la frecuencia de comercio es baja, cada comercio apunta a una alta rentabilidad. La estrategia se puede mejorar continuamente a través del ajuste de parámetros, filtros adicionales, etc.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo

// @version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Super Pro Strategy",overlay = true)

//Doinchian Trend Ribbon
dlen = input.int(defval=30, minval=10)

dchannel(len) =>
    float hh = ta.highest(len)
    float ll = ta.lowest(len)

    int trend = 0
    trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
    trend

dchannelalt(len, maintrend) =>
    float hh = ta.highest(len)
    float ll = ta.lowest(len)

    int trend = 0
    trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
    maintrend == 1 ? trend == 1 ? #00FF00ff : #00FF009f : maintrend == -1 ? trend == -1 ? #FF0000ff : #FF00009f : na

maintrend = dchannel(dlen)
donchian_bull = maintrend==1
donchian_bear = maintrend==-1


//Hulls
src = input(hlc3, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length')
lengthMult = input(1.0, title='Length multiplier ')

useHtf = false
htf = '240'

switchColor = true
candleCol = false
visualSwitch = true
thicknesSwitch = 1
transpSwitch = 40

//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
    ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA    
EHMA(_src, _length) =>
    ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA    
THMA(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)

//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
    modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na

//OUT
_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length * lengthMult))
HULL = useHtf ? request.security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
hull_bull = HULL > HULL[2]
bull_start = hull_bull and hull_bull[1]==false
hull_bear = HULL < HULL[2]
bear_start = hull_bear and hull_bear[1]==false

barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)

//halftrend
amplitude = input(title='Amplitude', defval=2)
channelDeviation = input(title='Channel Deviation', defval=2)
// showArrows = input(title='Show Arrows', defval=true)
// showChannels = input(title='Show Channels', defval=true)

var int trend = 0
var int nextTrend = 0
var float maxLowPrice = nz(low[1], low)
var float minHighPrice = nz(high[1], high)

var float up = 0.0
var float down = 0.0
float atrHigh = 0.0
float atrLow = 0.0
float arrowUp = na
float arrowDown = na

atr2 = ta.atr(100) / 2
dev = channelDeviation * atr2

highPrice = high[math.abs(ta.highestbars(amplitude))]
lowPrice = low[math.abs(ta.lowestbars(amplitude))]
highma = ta.sma(high, amplitude)
lowma = ta.sma(low, amplitude)

if nextTrend == 1
    maxLowPrice := math.max(lowPrice, maxLowPrice)

    if highma < maxLowPrice and close < nz(low[1], low)
        trend := 1
        nextTrend := 0
        minHighPrice := highPrice
        minHighPrice
else
    minHighPrice := math.min(highPrice, minHighPrice)

    if lowma > minHighPrice and close > nz(high[1], high)
        trend := 0
        nextTrend := 1
        maxLowPrice := lowPrice
        maxLowPrice

if trend == 0
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 0
        up := na(down[1]) ? down : down[1]
        arrowUp := up - atr2
        arrowUp
    else
        up := na(up[1]) ? maxLowPrice : math.max(maxLowPrice, up[1])
        up
    atrHigh := up + dev
    atrLow := up - dev
    atrLow
else
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 1
        down := na(up[1]) ? up : up[1]
        arrowDown := down + atr2
        arrowDown
    else
        down := na(down[1]) ? minHighPrice : math.min(minHighPrice, down[1])
        down
    atrHigh := down + dev
    atrLow := down - dev
    atrLow

ht = trend == 0 ? up : down

var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red

htColor = trend == 0 ? buyColor : sellColor
// htPlot = plot(ht, title='HalfTrend', linewidth=2, color=htColor)

// atrHighPlot = plot(showChannels ? atrHigh : na, title='ATR High', style=plot.style_circles, color=color.new(sellColor, 0))
// atrLowPlot = plot(showChannels ? atrLow : na, title='ATR Low', style=plot.style_circles, color=color.new(buyColor, 0))

// fill(htPlot, atrHighPlot, title='ATR High Ribbon', color=color.new(sellColor, 90))
// fill(htPlot, atrLowPlot, title='ATR Low Ribbon', color=color.new(buyColor, 90))

HalfTrend_buySignal = not na(arrowUp) and trend == 0 and trend[1] == 1
HalfTrend_sellSignal = not na(arrowDown) and trend == 1 and trend[1] == 0

// plotshape(showArrows and buySignal ? atrLow : na, title='Arrow Up', style=shape.triangleup, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(buyColor, 0))
// plotshape(showArrows and sellSignal ? atrHigh : na, title='Arrow Down', style=shape.triangledown, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(sellColor, 0))




//ema
filter_ema = ta.ema(close,200)
ema_bull = close>filter_ema
ema_bear = close<filter_ema

atr_length = input.int(7)
atr = ta.atr(atr_length)
atr_rsi_length = input.int(50)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_rsi_length)
atr_valid = atr_rsi>50

longCondition = bull_start and atr_valid
shortCondition = bear_start and atr_valid

Exit_long_condition = shortCondition
Exit_short_condition = longCondition

if longCondition
    strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")

if Exit_long_condition
    strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
    // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")


if shortCondition
    strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")


// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
    strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
    // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")




inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0

// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.green:inShortTrade?color.red:na)


plotshape(longCondition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortCondition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(SHULL, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)

fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)

Más.