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Estrategia de seguimiento de doble inversión

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-22 17:42:23
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de la inversión doble combina las subestrategias de la inversión 123 y la inversión clave hacia abajo para lograr una captura de señales comerciales más precisa. La estrategia de inversión 123 observa la comparación del precio de cierre con los dos días anteriores y juzga las reversiones potenciales combinadas con el indicador Stock. La estrategia de inversión clave hacia abajo juzga las señales de inversión observando nuevos mínimos en una tendencia bajista. La combinación de señales de las dos estrategias puede hacer que las decisiones comerciales sean más precisas y confiables.

Principio

Esta estrategia consta de dos subestrategias, la primera, la 123 Reversal, tiene la siguiente lógica:

Si los precios de cierre de hoy y de ayer son ambos más altos que el día anterior a ayer, y el indicador rápido de Stoch está por debajo del indicador lento de Stoch y la línea rápida está por debajo de 50, vaya largo.
Si los precios de cierre de hoy y de ayer son ambos más bajos que el día anterior, y el indicador rápido de Stoch está por encima del indicador lento de Stoch y la línea rápida está por encima de 50, corta.

La segunda subestrategia, la estrategia de inversión clave hacia abajo, tiene una lógica de juicio muy simple:

En una tendencia bajista, si aparece un nuevo mínimo, corta.

La señal de negociación real de toda la estrategia es que solo cuando las señales de las dos subestrategias están en la misma dirección, se emite la señal de negociación real.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es la precisión y fiabilidad de las señales. Debido a que requiere que las señales de las dos subestrategias estén en la misma dirección antes de realizar órdenes, se pueden filtrar algunas operaciones ruidosas, lo que mejora enormemente la estabilidad de la estrategia.

Además, la estrategia combina información sobre marcos de tiempo múltiples, incluida la comparación de líneas de dos días y la información sobre el indicador Stock de varios días, lo que hace que la base del juicio sea más completa y confiable.

En principio, esta estrategia satisface las características de las estrategias de inversión y de tendencia, por lo que es adecuada para su aplicación real en la realidad.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que el requisito de señales duales también aumenta la probabilidad de oportunidades perdidas.

Además, las subestrategias en sí también tienen algunos problemas. La estrategia 123 Reversal es muy sensible a los parámetros y necesita pruebas y optimización cuidadosas. La estrategia Key Reversal Down no funciona bien para mercados variados.

Estas cuestiones pueden resolverse ajustando los parámetros e introduciendo otras sentencias auxiliares.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Ajustar los parámetros de las subestrategias para que coincidan mejor con las características de los productos específicos.
Introducir indicadores auxiliares como el volumen y la volatilidad para mejorar la precisión de las decisiones.
Aumentar el juicio del modelo de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros utilizando datos históricos.

Resumen de las actividades

La estrategia de seguimiento de la inversión doble logra un doble seguro de captura de la inversión a través de la combinación de 123 subestrategias de inversión y inversión clave. Combina las ventajas de las estrategias de inversión y de seguimiento de tendencias, con amplias perspectivas de aplicación en la realidad. A través de la optimización de parámetros y modelos, el efecto de esta estrategia puede mejorarse aún más para convertirse en una herramienta importante para los operadores de inversión.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.