Estrategia de media móvil de varios plazos

Resumen general

Esta estrategia utiliza promedios móviles y promedios móviles exponenciales de diferentes marcos de tiempo como señales comerciales para perseguir subidas y eliminar caídas. Juzga la tendencia del mercado y los puntos de inflexión de acuerdo con la ubicación y la tendencia de los promedios móviles a corto plazo y determina la tendencia principal de acuerdo con los promedios móviles a largo plazo. La estrategia combina el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA) como indicadores técnicos para filtrar eficazmente el ruido del mercado y determinar las tendencias de precios.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza SMA de 5 días, 13 días, 21 días y EMA de 75 días, 90 días y 200 días como señales comerciales.

Cuando las SMA a corto plazo (5 días, 13 días, 21 días) estén dispuestas en orden (5 días en la parte superior, 13 días después, 21 días en la parte inferior) y todas las SMA a corto plazo estén por encima de las EMA a largo plazo (75 días, 90 días, 200 días), vaya a largo;

Cuando las SMA a corto plazo (5 días, 13 días, 21 días) se organicen en orden (5 días en la parte inferior, 13 días después, 21 días en la parte superior) y todas las SMA a corto plazo están por debajo de las EMA a largo plazo (75 días, 90 días, 200 días), corta.

Al combinar SMA y EMA de diferentes ciclos, puede juzgar eficazmente las tendencias de precios a corto y largo plazo para implementar una estrategia de seguimiento de tendencias.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de indicadores de media móvil dual puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y determinar con precisión las tendencias de los precios.

2. Configuración de marcos de tiempo múltiples, con ciclos cortos para determinar tendencias a corto plazo y ciclos largos para determinar tendencias principales, logrando rápido con lento.

3. La SMA es sensible a los cambios de precios, mientras que la EMA suaviza los cambios de precios, combinando los dos funciona mejor.

4. La lógica de perseguir las elevaciones y matar las gotas es simple y directa, fácil de operar.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

1. Las configuraciones de marcos de tiempo múltiples son bastante complejas con dificultades en la puesta a punto y optimización de parámetros.

2. Puede producirse una divergencia entre los indicadores a corto y a largo plazo, dando señales erróneas.

3. Basado únicamente en indicadores de promedio móvil, puede tener un rendimiento inferior en condiciones extremas de mercado.

4. Hay un cierto retraso, incapaz de capturar puntualmente los puntos de inflexión.

Optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. Añadir otros indicadores técnicos para el filtrado de señales como KDJ, MACD, etc. para mejorar la precisión de la estrategia.

2. Prueba y optimiza períodos y números de medias móviles a corto y largo plazo para encontrar combinaciones óptimas de parámetros.

3. Añadir mecanismos de stop loss para controlar el riesgo y el DD.

4. Combinar los indicadores de volumen para evitar falsas rupturas en caso de fuertes alzas de precios.

Conclusión

La estrategia realiza un seguimiento de tendencias simple y efectivo mediante el uso de promedios móviles duales y análisis de marcos de tiempo múltiples. La idea de la estrategia es clara y fácil de entender con cierto valor práctico. Pero todavía hay margen de mejora como optimización de parámetros, control de riesgos, etc. En general, la estrategia proporciona ideas valiosas para el comercio cuantitativo, que vale la pena una investigación y discusión en profundidad.