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Tendencia intradiaria siguiendo la estrategia con pérdida múltiple de parada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-27 15:30:07
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Resumen general

Esta estrategia incorpora múltiples paradas de seguimiento de ATR y un ladrillo Renko mejorado para capturar los movimientos de tendencia intradiarios.

Estrategia lógica

El núcleo de esta estrategia radica en el mecanismo de stop loss ATR múltiple. Establece 3 grupos de paradas ATR - 5 ATR, 10 ATR y 15 ATR. Cuando el precio rompe estas 3 paradas hacia abajo, indica una inversión de tendencia, lo que provoca la salida de la posición.

Otro componente clave son los ladrillos Renko mejorados. Se particionan en función de los valores de ATR e incorporan SMA para determinar el sesgo de tendencia. Es más sensible que los ladrillos Renko regulares en la captura de cambios tempranos de tendencia.

La señal de entrada se activa cuando el precio se rompe por encima de 3 paradas ATR. Salida cuando el precio alcanza cualquier parada ATR o cambio de color de ladrillo Renko.

Ventajas

  • Las paradas triples controlan eficazmente los riesgos
  • Los ladrillos Renko mejorados permiten paradas tempranas
  • La combinación de tendencias y gráficos de ladrillo garantiza la captura de tendencias
  • El análisis de marcos de tiempo múltiples hace que la identificación de tendencias sea más confiable
  • Los parámetros ajustables se adaptan a los diferentes regímenes de mercado

Riesgos y mejoras

El principal riesgo es la penetración de stop loss causando pérdidas extendidas.

  • Ajustar los múltiplos de parada ATR - relajarse en tendencias fuertes y apretar en tendencias débiles
  • Ajuste fino de los períodos ATR de ladrillo Renko para equilibrar la sensibilidad y la estabilidad
  • Añadir otros indicadores de parada, por ejemplo, canal Donchian para mayor fiabilidad
  • Implementar filtros para evitar problemas durante las consolidaciones

Conclusión

Esta estrategia funciona bien para tendencias intradiarias fuertes. Su mecanismo científico de stop loss y la detección temprana del cambio de tendencia por ladrillos Renko mejorados son notables. Los parámetros ajustados pueden adaptarlo a diferentes condiciones del mercado. Vale la pena probar en vivo como un sistema de seguimiento de tendencias.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5

atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a : 
   vstop1a

///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10

atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b : 
   vstop1b
   
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15

atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c : 
   vstop1c

plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)

vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 3
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 2
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 3
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 2
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 1
    SELL

plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)

p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)

///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
    
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short)
    
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
//     strategy.close("Short")
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