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Estrategia de señal de CVDVWAP rodante anclada

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-12-29 14:56:03
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Resumen general

La estrategia de señal Anchored Rolling CVDVWAP es un indicador de análisis técnico complejo diseñado para la plataforma TradingView. Integra los conceptos de precio promedio ponderado por volumen anclado (VWAP), delta de volumen acumulado (CVD) y análisis de desviación estándar para generar señales de entrada y salida para la negociación.

Estrategia lógica

El núcleo de esta estrategia es calcular un VWAP anclado, que comienza el cálculo VWAP a partir de una barra de anclaje específica que tiene el volumen más alto durante un período definido por el usuario. Luego, se traza una banda de envolvente calculada a través de la desviación estándar basada en este VWAP anclado para reflejar las áreas de sobrecompra / sobreventa. Mientras tanto, el indicador de tasa de cambio (ROC) detecta patrones de dips y rips combinados con señales de filtro CVD para generar señales de compra y venta. Estas señales se pueden cambiar para repetir o esperar a que la señal actual salga antes de enviar la siguiente señal.

Ventajas

Utilice el precio promedio ponderado por volumen para identificar las áreas de valor y los niveles de soporte/resistencia
Las bandas de la envolvente de la desviación estándar resaltan movimientos de precios excesivamente extendidos
El indicador de volumen de CVD refleja la presión de compra/venta subyacente
Señales claras de entrada y salida
Auto stop loss y take profit para la gestión del riesgo

Análisis de riesgos

La configuración incorrecta de los parámetros puede causar operaciones perdidas o señales no válidas
Necesidad de combinarse con más indicadores para la toma de decisiones en lugar de utilizarlos solos
Requiere optimización para diferentes productos y plazos
La mala posición de stop loss y take profit trae mayores pérdidas

Direcciones de optimización

Ajustar la lógica de selección de la barra de anclaje con promedios móviles, etc.
Prueba diferentes múltiplos de desviación estándar para las bandas de envolvente
Optimizar los parámetros de ROC para adaptarse a las características de volatilidad
Establecer paradas de deslizamiento dinámico o de adaptación para mercados volátiles

Conclusión

La estrategia de señales CVDVWAP Anchored Rolling sintetiza varios indicadores para evaluar la acción de los precios y el impulso de compra / venta, lo que es muy útil para descubrir oportunidades comerciales.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Anchored Rolling CVDVWAP Signal Strategy', overlay=true)

// User-defined settings
vwapAnchorPeriod = input.int(20, title="Rolling VWAP Anchor Period", group="Settings")
stdDevMult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier for Envelope", group="Settings")
analysis_period = input.int(7, minval=1, maxval=100, title="Analysis Period", group="Settings")
useVwapFilter = input.bool(true, title="Use Anchored VWAP Filter", group="Filters")
useCvdFilter = input.bool(true, title="Use CVD Filter", group="Filters")
cvdLength = input.int(20, title="CVD Length", group="Filters")
tpPercent = input.float(200.0, title="Take Profit % of SL Distance", group="Trade Settings")
slPeriods = input.int(200, title="Stop Loss Lookback Period", group="Trade Settings")
toggleSignals = input.bool(false, title="Toggle Signals", group="Settings")

// Finding the anchor bar
highestVol = ta.highest(volume, vwapAnchorPeriod)
var int anchorBar = na
if volume == highestVol
    anchorBar := bar_index

// Initializing variables for anchored VWAP and envelope calculation
var float avwapNumerator = na
var float avwapDenominator = na
var float anchoredVwap = na
var float sum = 0.0
var int count = 0
var float sumDev = 0.0

// Calculating Anchored VWAP and envelope
if not na(anchorBar)
    if bar_index == anchorBar
        avwapNumerator := high * volume + low * volume + close * volume
        avwapDenominator := volume * 3
        sum := 0.0
        count := 0
        sumDev := 0.0
    else if bar_index > anchorBar
        avwapNumerator := avwapNumerator[1] + high * volume + low * volume + close * volume
        avwapDenominator := avwapDenominator[1] + volume * 3
        sum := sum[1] + close
        count := count[1] + 1
        sumDev := sumDev[1] + math.pow(close - (sum / count), 2)
    anchoredVwap := avwapNumerator / avwapDenominator

// Standard deviation envelope calculation
float mean = sum / math.max(count, 1)
float stDev = math.sqrt(sumDev / math.max(count, 1))
float upperBand = anchoredVwap + stdDevMult * stDev
float lowerBand = anchoredVwap - stdDevMult * stDev

// CVD calculation and filter application
cvd = ta.cum(volume - ta.sma(volume, cvdLength))
bool cvdCondition = useCvdFilter ? (cvd[1] < cvd and cvd > cvd[1]) : true

// Dip and Rip pattern detection
roc = ta.roc(close, analysis_period)
dip_move_value = input.float(-8, title="Down (%)", step=0.50, minval=-100, maxval=-0.01, group="Settings")
rip_move_value = input.float(8, title="Up (%)", step=0.50, minval=0.01, maxval=100.00, group="Settings")
dip = roc <= dip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close < anchoredVwap)
rip = roc >= rip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close > anchoredVwap)

// State variables for signals and TP/SL execution
var bool inTrade = false // If we are currently in a trade
var bool takeLong = false // If the last signal was a buy
var bool takeShort = false // If the last signal was a sell
var float tradeEntryPrice = na // The trade entry price
var float tradeSL = na // The current trade's Stop Loss level
var float tradeTP = na // The current trade's Take Profit level

// Setting SL and TP levels for the trade
tradeSL := dip ? ta.highest(high, slPeriods) : (rip ? ta.lowest(low, slPeriods) : tradeSL)
tradeTP := dip ? tradeEntryPrice - (tradeSL - tradeEntryPrice) * tpPercent / 100 : (rip ? tradeEntryPrice + (tradeEntryPrice - tradeSL) * tpPercent / 100 : tradeTP)

// Trade entry logic
if (dip or rip) and not inTrade
    tradeEntryPrice := close
    inTrade := true
    takeLong := rip
    takeShort := dip

// Trade exit logic at TP or SL
if inTrade and ((takeLong and (low < tradeSL or high > tradeTP)) or (takeShort and (high > tradeSL or low < tradeTP)))
    inTrade := false // Exit the trade

// Display logic for signals based on the toggle
bool showLongSignal = rip and (not toggleSignals or not takeLong)
bool showShortSignal = dip and (not toggleSignals or not takeShort)

// Reset signals if toggle is active and trade is exited
if toggleSignals and not inTrade
    takeLong := true
    takeShort := true

// Strategy entry and exit logic
if showLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if showShortSignal
    strategy.close("Long")

if showShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if showLongSignal
    strategy.close("Short")

// Plotting of entry signals, anchored VWAP, and envelope
plot(upperBand, title="Upper Envelope", color=color.green)
plot(lowerBand, title="Lower Envelope", color=color.red)
plot(anchoredVwap, title="Anchored VWAP", color=color.blue)

// Coloring and shapes for Dip and Rip
barcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0) : na, title="Down Bar Color")
bgcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0, 80) : na, title="Down Background Color")
plotshape(dip, title="Dip - Down", location=location.top, color=color.rgb(255, 82, 82, 45), style=shape.square, size=size.tiny)
barcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0) : na, title="Up Bar Color")
bgcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0, 80) : na, title="Up Background Color")
plotshape(rip, title="Rip - Up", location=location.top, color=color.rgb(76, 175, 79, 55), style=shape.square, size=size.tiny)

// Strategy exit conditions for TP and SL
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry = "Long", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry = "Long", stop = tradeSL)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry = "Short", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry = "Short", stop = tradeSL)

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