Estrategia de trading cuantitativo de Ichimoku Cloud
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza una curva, una línea K diaria, un promedio móvil de Hull y un indicador MACD para construir un mecanismo de toma de decisiones a corto y largo plazo para realizar operaciones automáticas.
Principio de estrategia
La línea de conversión y la línea de retraso basadas en la banda de la nube de Ichimoku construyen una señal de negociación multicolor. En combinación con el promedio móvil de Hull, se determina la dirección de la tendencia. Se utiliza el indicador MACD para determinar el ritmo largo y corto. La línea K dentro del día se determina como una señal de entrada.
La línea de conversión es el promedio de los precios medios de casi 9 días. La línea de retardo es el promedio de los precios medios de casi 26 días. Cuando la línea de conversión atraviesa la línea de retardo, haga más. Cuando la línea de conversión atraviesa la línea de retardo, haga vacío.
El promedio móvil de Hull determina la tendencia a través de la intersección de las medias dobles. Cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, se determina una tendencia alcista; por el contrario, dann determina una tendencia descendente.
El MACD toma el diferencial de las medias móviles de los índices 12 y 26 y determina la diferenciación por el eje cero y la horquilla dorada de la media.
La línea de K en el día es una oportunidad de entrada.
Ventajas estratégicas
- El análisis de varios indicadores permite determinar con precisión la dirección de las tendencias.
- Es preciso elegir y evitar las transacciones innecesarias.
- El control de riesgo está en su lugar, y el mecanismo de frenado de deterioro está en su lugar.
Riesgo estratégico
- La configuración incorrecta de los parámetros puede provocar una entrada excesiva en el campo.
- La combinación de varios indicadores aumenta la complejidad de la estrategia.
- Las operaciones en línea corta inevitablemente se retirarán.
Optimización de la estrategia
- Ajuste de la combinación de parámetros para adaptarse a más variedades y períodos.
- El módulo de aprendizaje automático permite la adaptación de los parámetros.
- Optimizar los índices de movilidad de entrada y mejorar la tasa de victorias.
Resumir
Esta estrategia combina varias señales de indicadores, como el cinturón de la nube de Ichimoku, para construir un sistema completo de toma de decisiones cuantitativas. El estricto mecanismo de parada y parada controla el riesgo de las transacciones.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)// /L'-,
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// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
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// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart