Estrategia de múltiples stop loss, múltiples take profit y múltiples EMA de Fisherman's Turn

Descripción general

La estrategia de los pescadores que cambian EMAs con múltiples paradas de pérdidas y múltiples paradas de pérdidas combina el indicador EMA y la señal de cambio de pescadores personalizada para realizar operaciones de seguimiento de tendencias. La estrategia genera una señal de compra cuando el EMA de corto período atraviesa el EMA de largo período y la señal de cambio de pescadores es mayor que 0. La estrategia establece dos paradas y una parada de pérdidas dinámica para bloquear los beneficios y controlar el riesgo. La primera parada es de 2 veces el ATR, la segunda es de 3 veces el ATR y la parada de pérdidas es de 1 vez el ATR.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en dos indicadores técnicos:

1. EMA: promedio móvil del índice. La estrategia utiliza EMA de 12 y 26 períodos.
2. Una señal de giro de pescadores personalizada que se calcula en función de la diferencia entre el máximo y el mínimo de los precios en un período determinado.

Cuando un EMA de corto período atraviesa un EMA de largo período, se genera una señal de compra. Además, la línea de señal de giro de los pescadores también debe ser mayor que 0, lo que indica que se encuentra en una tendencia alcista.

Las reglas para detener y detener los pérdidas son las siguientes:

1. El primer punto de parada es el doble de ATR.
2. El segundo punto de parada es 3 veces el ATR.
3. El punto de parada es 1 ATR.
4. Cuando se activa el primer punto de parada, el punto de parada se mueve hacia el precio de entrada.

Esta estrategia puede ser optimizada mediante la adaptación de parámetros como el ciclo EMA, el ciclo de señales de giro de los pescadores y el ciclo ATR.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia, combinada con indicadores de seguimiento de tendencias y de gestión de riesgos, tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de EMA para capturar la dirección de la tendencia
2. El filtro de señales de giro de los pescadores personalizadas es falso.
3. Varios puntos de parada bloquean las ganancias
4. Riesgo de control de pérdidas dinámicas
5. Parámetros ajustables para adaptarse a diferentes entornos de mercado

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. La reversión de la tendencia provocó que se disparara el stop loss.
2. Parámetros mal configurados que provocan entradas excesivas o salidas tempranas
3. En un entorno de mercado en el que las señales de giro personalizadas de los pescadores pueden ser ineficaces

Estos riesgos pueden reducirse mediante la optimización de parámetros, la combinación de otros indicadores y intervenciones artificiales.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros del ciclo EMA para adaptarse a más entornos de mercado
2. Combinación de otros indicadores de tendencia para validar las señales de compra
3. Añadir filtros de mercado en general para evitar entradas equivocadas de incertidumbre
4. Optimice los parámetros de la señal de giro de los pescadores o pruebe otros indicadores personalizados
5. Aumentar el número de puestos de detención para asegurar más ganancias
6. Integración de la función de desplazamiento automático

Se puede mejorar continuamente el rendimiento de la estrategia probando diferentes configuraciones de parámetros y combinaciones de indicadores.

Resumir

El cambio de pescador a la estrategia de stop loss múltiple de EMA, que combina las ventajas del seguimiento de tendencias y la gestión de riesgos, es una estrategia con potencial para la optimización a largo plazo que vale la pena verificar. ¡Hay mucho espacio para la optimización de ajustes de parámetros y combinaciones de indicadores, con la esperanza de obtener ganancias adicionales estables en la verificación en el mercado real!