Estrategia de rendimiento de retorno mensual


Fecha de creación: 2024-01-08 16:16:58 Última modificación: 2024-01-08 16:16:58
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Estrategia de rendimiento de retorno mensual

Descripción general

La función principal de esta estrategia es el seguimiento en tiempo real y la visualización de los ingresos y pérdidas de cada mes. Se actualiza en tiempo real en una tabla de los ingresos y pérdidas de cada mes.

El principio

La estrategia permite el seguimiento de la rentabilidad mensual a través de los siguientes pasos:

  1. Define la variable que registra si el mes ha tenido una transacción cerrada.
  2. Define el valor de las ganancias y pérdidas concretas registradas en las variables cada mes.
  3. Define el mes al que corresponde el tiempo de registro de la variable.
  4. Cuando hay una posición cerrada en el mes, registra los beneficios y pérdidas del mes y el mes en la matriz correspondiente.
  5. Mostrar el título del mes en la posición especificada en la tabla.
  6. Arrayos de ganancias y pérdidas a lo largo de los meses, mostrando el valor de ganancias y pérdidas en la columna correspondiente al mes de la tabla.
  7. También se muestra la información correspondiente al año.
  8. La suma de las ganancias y pérdidas de cada año.
  9. El uso de colores para distinguir ganancias y pérdidas.

Estos son los pasos básicos y el funcionamiento de la estrategia.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia de seguimiento de ganancias y pérdidas por mes tiene las siguientes ventajas:

  1. Las actualizaciones en tiempo real permiten ver las ganancias y pérdidas mensuales más recientes en cualquier momento.
  2. A primera vista, el uso de la tabla para mostrar de forma intuitiva las ganancias y pérdidas mensuales.
  3. La granularidad permite ver claramente los detalles de cada mes.
  4. En comparación, el uso de colores permite una comparación más intuitiva de las ganancias y pérdidas mensuales.
  5. La cuenta presidencial, que también muestra los resultados de la cuenta presidencial anual.
  6. Dispone de una pantalla personalizada que permite ajustar la ubicación, el tamaño, etc.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

  1. La lógica de cálculo es más compleja, y los errores pueden causar inexactitudes en los datos.
  2. La visualización de las tablas se actualiza con demasiada frecuencia y puede afectar su rendimiento.
  3. La eficiencia de almacenamiento de datos en serie es baja.
  4. La hora y el mes pueden estar mal calculados.

El riesgo puede reducirse de la siguiente manera:

  1. El código es revisado rigurosamente para asegurar que la lógica de cálculo es correcta.
  2. Optimice la frecuencia de actualización de las hojas de cálculo para evitar que se actualicen en exceso.
  3. El uso de estructuras de datos más eficientes para almacenar datos.
  4. Tratamiento de excepciones para la conversión de horas y meses.

Optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

  1. El uso de estructuras de datos más eficientes, como diccionarios para almacenar datos mensuales.
  2. Cálculo de la rentabilidad añadida.
  3. Aumentar las fluctuaciones y otros indicadores.
  4. Visualizar el movimiento de la curva de ganancias.
  5. Apoya el inicio y el final de períodos estadísticos personalizados.
  6. Soporta la exportación de datos a archivos CSV.

Estas optimizaciones pueden hacer que las estrategias sean más completas y fuertes, y que la experiencia de uso sea mejor.

Resumir

La estrategia utiliza una forma de array y tabla, que permite el seguimiento en tiempo real y la presentación de los resultados de cada mes. Es simple, eficiente y fácil de usar. También tiene ciertas ventajas, pero también hay algunos riesgos que deben evitarse.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MAURYA_ALGO_TRADER

//@version=5
strategy("Monthly Performance", overlay=true)

period = input(20, "Length")

longCondition =   close > high[20]  //ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = close < low[20]  //ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)



// Copy below code to end of the desired strategy script
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                 monthly pnl performance  by Dr. Maurya @MAURYA_ALGO_TRADER                        //
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
show_performance = input.bool(true, 'Show Monthly Monthly Performance ?', group='Monthly Performance')

dash_loc_mp = input("Bottom Right","Location"  ,options=["Top Right","Bottom Right","Top Left","Bottom Left", "Middle Right","Bottom Center"]  ,group='Monthly Performance', inline = "performance")

text_size_mp = input('Small',"Size"  ,options=["Tiny","Small","Normal","Large"]  ,group='Monthly Performance', inline = "performance")

var table_position_mp = dash_loc_mp == 'Top Left' ? position.top_left :
  dash_loc_mp == 'Bottom Left' ? position.bottom_left :
  dash_loc_mp == 'Middle Right' ? position.middle_right :
  dash_loc_mp == 'Bottom Center' ? position.bottom_center :
  dash_loc_mp == 'Top Right' ? position.top_right : position.bottom_right
  
var table_text_size_mp = text_size_mp == 'Tiny' ? size.tiny :
  text_size_mp == 'Small' ? size.small :
  text_size_mp == 'Normal' ? size.normal : size.large

/////////////////
text_c = color.white

/////////////////////////////////////////////

// var bool new_month = na
new_month = ta.change(month) //> 0 ? true : false
newest_month = new_month and strategy.closedtrades >= 1
strategy.initial_capital = 50000
// profit
only_profit = strategy.netprofit
initial_balance = strategy.initial_capital

// month number
var int month_number = na
month_number := (ta.valuewhen(newest_month, month(time), 0)) //and month(time) > 1 ? (ta.valuewhen(newest_month, month(time), 0) - 1) :  12 //1 to 12

//month_year
var int month_time = na
month_time := ta.valuewhen(newest_month, time, 0) - 2419200000 


var int m_counter = 0
if newest_month
    m_counter += 1



// current month values
var bool new_year = na
new_year := ta.change(year)
curr_m_pnl = only_profit - nz(ta.valuewhen(newest_month, only_profit, 0), 0)
curr_m_number = newest_month ? ta.valuewhen(newest_month, month(time), 0) : month(time)
curr_y_pnl = (only_profit - nz(ta.valuewhen(new_year, only_profit, 0),0)) 



var float [] net_profit_array = array.new_float()
var int [] month_array = array.new_int()
var int [] month_time_array = array.new_int()


if newest_month
    array.push(net_profit_array, only_profit)
    array.push(month_array, month_number)
    array.push(month_time_array, month_time)



var float [] y_pnl_array = array.new_float()
var int [] y_number_array = array.new_int()
var int [] y_time_array = array.new_int()

newest_year = ta.change(year) and strategy.closedtrades >= 1
get_yearly_pnl = nz(ta.valuewhen(newest_year, strategy.netprofit, 0) - nz(ta.valuewhen(newest_year, strategy.netprofit, 1), 0), 0)
get_m_year = ta.valuewhen(newest_year, year(time), 1)
get_y_time = ta.valuewhen(newest_year, time, 0)

if newest_year
    array.push(y_pnl_array, get_yearly_pnl)
    array.push(y_number_array, get_m_year)
    array.push(y_time_array, get_y_time)
var float monthly_profit = na
var int column_month_number = na
var int row_month_time = na

 


var testTable = table.new(position = table_position_mp, columns = 14, rows = 40, bgcolor = color.rgb(7, 226, 242, 38), border_color = color.white, border_width = 1)
if barstate.islastconfirmedhistory and show_performance
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = "YEAR", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = "JAN", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = "FEB", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 0, text = "MAR", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 4, row = 0, text = "APR", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 5, row = 0, text = "MAY", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 6, row = 0, text = "JUN", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 7, row = 0, text = "JUL", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 8, row = 0, text = "AUG", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 9, row = 0, text = "SEP", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 10, row = 0, text = "OCT", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 11, row = 0, text = "NOV", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 12, row = 0, text = "DEC", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 13, row = 0, text = "YEAR P/L", text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)

    for i = 0 to (array.size(y_number_array) == 0 ? na : array.size(y_number_array) - 1)
        row_y = year(array.get(y_time_array, i)) - year(array.get(y_time_array, 0)) + 1
        table.cell(table_id = testTable, column = 13, row = row_y, text = str.tostring(array.get(y_pnl_array , i), "##.##") + '\n' + '(' + str.tostring(array.get(y_pnl_array , i)*100/initial_balance, "##.##") + ' %)', bgcolor = array.get(y_pnl_array , i) > 0 ? color.green : array.get(y_pnl_array , i) < 0 ? color.red : color.gray, text_color = color.rgb(0, 0, 0), text_size=table_text_size_mp)
    curr_row_y = array.size(month_time_array) == 0 ? 1 : (year(array.get(month_time_array, array.size(month_time_array) - 1))) - (year(array.get(month_time_array, 0))) + 1
    table.cell(table_id = testTable, column = 13, row = curr_row_y, text = str.tostring(curr_y_pnl, "##.##") + '\n' + '(' + str.tostring(curr_y_pnl*100/initial_balance, "##.##") + ' %)', bgcolor = curr_y_pnl > 0 ? color.green : curr_y_pnl < 0 ? color.red : color.gray, text_color = color.rgb(0, 0, 0), text_size=table_text_size_mp)
    

    for i = 0 to (array.size(net_profit_array) == 0 ? na : array.size(net_profit_array) - 1)
        monthly_profit := i > 0 ? ( array.get(net_profit_array, i) - array.get(net_profit_array, i - 1) ) : array.get(net_profit_array, i) 
        column_month_number := month(array.get(month_time_array, i)) 
        row_month_time :=((year(array.get(month_time_array, i))) - year(array.get(month_time_array, 0)) ) + 1 
        table.cell(table_id = testTable, column = column_month_number, row = row_month_time, text = str.tostring(monthly_profit, "##.##") + '\n' + '(' + str.tostring(monthly_profit*100/initial_balance, "##.##") + ' %)', bgcolor = monthly_profit > 0 ? color.green : monthly_profit < 0 ? color.red : color.gray, text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
        table.cell(table_id = testTable, column = 0, row =row_month_time, text = str.tostring(year(array.get(month_time_array, i)), "##.##"), text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
       
    curr_row_m = array.size(month_time_array) == 0 ? 1 : (year(array.get(month_time_array, array.size(month_time_array) - 1))) - (year(array.get(month_time_array, 0))) + 1
    table.cell(table_id = testTable, column = curr_m_number, row = curr_row_m, text = str.tostring(curr_m_pnl, "##.##") + '\n' + '(' + str.tostring(curr_m_pnl*100/initial_balance, "##.##") + ' %)', bgcolor = curr_m_pnl > 0 ? color.green : curr_m_pnl < 0 ? color.red : color.gray, text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row =curr_row_m, text = str.tostring(year(time), "##.##"), text_color = text_c, text_size=table_text_size_mp)

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