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Estrategia de pérdida de pérdidas traseras

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-12 10:47:38
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Resumen general

Esta estrategia calcula promedios móviles rápidos y lentos para determinar la tendencia. Se hace largo cuando el promedio móvil rápido cruza el promedio móvil lento, y establece un stop loss dinámico para bloquear las ganancias cuando el precio cambia en un cierto porcentaje.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza la cruz de oro de los promedios móviles rápidos y lentos para determinar el comienzo de una tendencia alcista. Específicamente, calcula el promedio móvil simple de los precios de cierre durante un cierto período, compara los valores de los promedios móviles rápidos y lentos y juzga el comienzo de una tendencia alcista cuando el promedio móviles rápidos cruza el lento.

Después de abrir una posición larga, la estrategia no establece un stop loss fijo, sino que utiliza un stop loss dinámico para bloquear las ganancias. La línea de stop loss se establece sobre la base de: Precio más alto * (1 - porcentaje de stop loss). Esto permite que la línea de stop loss suba a medida que el precio aumenta. Cuando el precio cae un cierto porcentaje, se activará el stop loss para salir de la posición.

La ventaja de este enfoque es que permite perseguir ilimitadamente las tendencias alcistas, mientras que bloquea las ganancias una vez que alcanzan un cierto nivel a través del stop loss.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia de suspensión de pérdidas son:

Permite perseguir tendencias ilimitadas sin perder grandes movimientos.
El stop loss bloquea las ganancias estableciendo un porcentaje de stop loss. Simplemente perseguir tendencias sin un stop loss puede llevar a pérdidas cuando la tendencia termina. El stop loss bloquea las ganancias.
Es más flexible que los stop losses fijos. Los stop fijos solo se pueden establecer a un precio, mientras que este stop loss se mueve con el precio más alto.
Tiene riesgos de retroceso más bajos. Las paradas fijas a menudo están lejos del precio más alto, lo que conduce a paradas prematuras en las retrocesos normales.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

El indicador utilizado para las señales de entrada puede ser inestable y producir señales falsas.
Sólo existe un único enfoque de stop loss sin tener en cuenta otros factores.
No hay objetivos de ganancias, dependiendo únicamente del stop loss. Un stop loss ineficaz puede llevar a grandes pérdidas.
Los parámetros como los períodos de media móvil necesitan una mayor optimización.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en varios ámbitos:

Añadir más indicadores para confirmar las entradas y evitar señales falsas, por ejemplo, volumen.
Añadir la toma de ganancias cuando las ganancias alcanzan un cierto porcentaje.
Mejorar la seguridad de las pérdidas de parada ajustando dinámicamente la distancia de parada en eventos excepcionales del mercado.
Optimizar los parámetros como los instrumentos de negociación y las sesiones de negociación.
Agregue aprendizaje automático para ajustar dinámicamente los parámetros y optimizar los indicadores y los niveles de stop loss automáticamente.

Resumen de las actividades

La lógica general de esta estrategia es sólida y razonable. El uso de promedios móviles rápidos y lentos para determinar las tendencias es un enfoque clásico. Trailing stop loss también es eficaz para bloquear las ganancias y reducir los riesgos. Sin embargo, se necesitan pruebas y optimización continuas de los indicadores y parámetros para que la estrategia sea consistentemente rentable. Al mismo tiempo, se deben proteger contra los cambios importantes del mercado que podrían invalidar la estrategia mejorando la lógica y el marco general y agregando salvaguardias.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
//  Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @jason5480
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     05-May-2021
//
//  Description
//  =============================================================================
//  This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
//  The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
//  If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
//  it will follow the price with small steps (percentagewise)
//  If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
//  Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
//  Enable Trailing - Enable or disable the trailing.
//  Stop Loss % - The percentage of the price decrease to set the stop loss price target for long positions.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Stop Loss",
         shorttitle = "TSL",
         overlay = true,
         pyramiding = 0,
         calc_on_every_tick = true,
         default_qty_type = strategy.cash,
         default_qty_value = 100000,
         initial_capital = 100000)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================

// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")

enableStopLossTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for stop loss.")
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Long Stop Loss %', type = input.float, minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, inline = "Trailing Stop Loss Perc", group = "Strategy") / 100

// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate   = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date",   type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date

isWithinBacktestPeriod() => true

// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY LOGIC ===================================================================================================

fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)

bool startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)

bool longIsActive = startLongDeal or strategy.position_size > 0

// determine trailing stop loss price
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (longIsActive)
    stopValue = high * (1 - longTrailingStopLossPerc)
    max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
    na

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================

if (isWithinBacktestPeriod())
    // getting into LONG position
    strategy.entry(id = "Long Entry", long = strategy.long, when = startLongDeal, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
    // submit exit orders for trailing stop loss price
    strategy.exit(id = "Long Stop Loss", from_entry = "Long Entry", stop = longTrailingStopLossPrice, when = longIsActive, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Stop Loss activated")


//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================

bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)

plot(series = fastMA, title = "Fast SMA", color = #0056BD, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plot(series = slowMA, title = "Slow SMA", color = #FF6A00, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", style = shape.circle, location = location.absolute, color = color.green, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", style = shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0, size = size.tiny)

plot(series = strategy.position_avg_price, title = "Position", color = color.blue, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = longTrailingStopLossPrice, title = "Long Trail Stop", color = color.fuchsia, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)

// ==================================================================================================================

Más.