Estrategia de trading cuantitativo basada en medias móviles dinámicas de múltiples estándares
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza una combinación de señales de varios indicadores tecnológicos para realizar operaciones dinámicas de activos como acciones, monedas digitales, etc. La estrategia puede identificar automáticamente las tendencias del mercado y realizar un seguimiento de tendencias. Además, la estrategia incorpora un mecanismo de stop loss para controlar el riesgo.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores para generar señales de negociación, como el promedio móvil, el indicador de la fuerza relativa (RSI), el promedio de la amplitud real (ATR) y el indicador de movimiento direccional (ADX).
En concreto, la estrategia utiliza primero las dos medias móviles para formar señales de tija y horquilla. La línea rápida tiene una longitud de 10 días y la línea lenta tiene una longitud de 50 días. Cuando la línea rápida rompe la línea lenta desde abajo, genera una señal de compra; cuando la línea rápida cae desde arriba y rompe la línea lenta, genera una señal de venta.
Sobre la base de las medias móviles dobles, la estrategia también introduce el indicador RSI para confirmar las señales de tendencia y evitar falsas rupturas. El RSI juzga la fortaleza del mercado a través de la diferencia entre la línea rápida y la línea lenta, con una longitud de 14. Cuando el RSI pasa por 30 genera una señal de compra y cuando pasa por 70 genera una señal de venta.
Además, la estrategia utiliza el indicador ATR para ajustar automáticamente el punto de parada. El indicador ATR puede reflejar eficazmente la volatilidad del mercado. Cuando la volatilidad del mercado aumenta, la estrategia establece el punto de parada más amplio, lo que reduce la posibilidad de que se detenga.
Finalmente, la estrategia utiliza el indicador ADX para determinar la intensidad de la tendencia. El ADX determina la intensidad de la tendencia a través de la diferencia entre el indicador DI + y el indicador DI - negativo. Cuando el valor del ADX pasa de 20, se considera que la tendencia se establece, y entonces se produce una señal de negociación real.
La combinación de varios indicadores puede hacer que la estrategia sea más cautelosa al emitir señales de negociación y evitar ser engañada por falsas señales en el mercado, lo que genera una mayor probabilidad de éxito.
Ventajas estratégicas
Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Una combinación de indicadores para evaluar el mercado de forma integrada y mejorar la precisión de la toma de decisiones
El uso combinado de varios indicadores, como la línea media, el RSI, el ATR y el ADX, puede mejorar la precisión de las decisiones comerciales y evitar el error de juicio causado por un solo indicador.
- Ajuste automático de pérdidas para controlar el riesgo
El ajuste automático de los límites de pérdidas en función de la volatilidad del mercado reduce la probabilidad de que se produzcan paros y controla el riesgo de las operaciones.
- En este caso, el valor de la tendencia es el valor de la operación inversa.
El indicador ADX permite evaluar la intensidad de la tendencia y luego realizar operaciones reales, lo que reduce las pérdidas de la operación inversa.
- Optimización de parámetros con mucho espacio
Los parámetros de la estrategia, como la longitud de la línea media, la longitud del RSI, el ciclo ATR y el ciclo ADX, se pueden ajustar y optimizar según los diferentes mercados.
- Protección de las ganancias de los cables largos
Al determinar la tendencia de la línea larga a través de un sistema de línea media lenta y rápida, y al reducir el impacto del ruido de la línea corta con indicadores como el RSI, se puede mantener la línea larga en la tendencia y obtener mayores ganancias.
Riesgos y contramedidas
La estrategia también presenta algunos riesgos, los principales son:
- Riesgos de la optimización de parámetros
La combinación de múltiples parámetros aumenta la dificultad de optimización, y una combinación inadecuada de parámetros puede causar un efecto deficiente en la estrategia. Este riesgo se puede mitigar con una mayor retroalimentación y ajuste de parámetros.
- Riesgo de fracaso de los indicadores
Todos los indicadores técnicos tienen su estado de mercado aplicable. Cuando el mercado entra en un estado especial, los indicadores involucrados en la estrategia pueden fallar al mismo tiempo. El riesgo que conlleva este evento BLACK SWAN es de atención.
- Riesgo de pérdidas en las posiciones en blanco
Las estrategias permiten operaciones aéreas. Las operaciones aéreas en sí mismas tienen un riesgo ilimitado de pérdidas. Este riesgo puede reducirse mediante la configuración de un stop loss.
- Riesgo de una reversión
Cuando la tendencia se invierte, las señales del indicador no pueden reaccionar rápidamente, lo que puede dar lugar a pérdidas inversas. Se pueden reducir adecuadamente algunos parámetros del indicador para mejorar la sensibilidad.
Optimización de las ideas
La estrategia también tiene espacio para ser optimizada, y las principales ideas de optimización incluyen:
- Aumentar el peso de los indicadores de adaptación
Al analizar la correlación entre los diferentes indicadores y el estado del mercado, se puede diseñar un mecanismo para ajustar dinámicamente el peso de cada indicador para mejorar la eficacia de las decisiones en diferentes entornos de mercado.
- Adición de ayuda para modelos de aprendizaje profundo
El uso de modelos como el aprendizaje profundo para predecir la dirección de los cambios en los precios, ayudará a diseñar reglas de decisión de forma artificial y mejorar la precisión de las decisiones estratégicas.
- Parámetros de optimización adaptados
Diseño de módulos de optimización de parámetros automáticos para el historial de datos de la ventana deslizante, para que los parámetros del indicador se ajusten dinámicamente y las estrategias se adapten mejor a los cambios del mercado.
- Introducción al análisis de ciclo de variación
Se incorporan métodos de análisis de períodos de variación como la teoría de ondas, que ayudan a determinar el movimiento de la línea larga en la tendencia y mejoran la probabilidad de obtener ganancias de las posiciones.
Resumir
Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores como la media móvil, el RSI, el ATR y el ADX para diseñar un conjunto más completo de reglas de decisión, tanto para juzgar la tendencia de la línea más larga a través del sistema de medias como para reducir la interferencia de ruido a través de indicadores de corto período como el RSI. Además, la estrategia tiene un gran espacio de optimización y se espera un mejor rendimiento. En general, la estrategia utiliza una combinación de indicadores para mejorar los resultados de la decisión y controlar el riesgo.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code to my testing
// © sgb
//@version=5
strategy(title='Soren test 2', overlay=true, initial_capital=100, pyramiding=1, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, commission_value=0.04)
//SOURCE =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================
src = input(open)
// INPUTS ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//ADX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADX_options = input.string('MASANAKAMURA', title='Adx Type', options=['CLASSIC', 'MASANAKAMURA'], group='ADX')
ADX_len = input.int(38, title='Adx lenght', minval=1, group='ADX')
th = input.float(23, title='Adx Treshold', minval=0, step=0.5, group='ADX')
// Volume ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volume_f = input.float(1.2, title='Volume mult.', minval=0, step=0.1, group='Volume')
sma_length = input.int(35, title='Volume lenght', minval=1, group='Volume')
//RSI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len_3 = input.int(25, title='RSI lenght', group='Relative Strenght Indeks')
src_3 = input.source(low, title='RSI Source', group='Relative Strenght Indeks')
RSI_VWAP_length = input(25, title='Rsi vwap lenght')
// Range Filter ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
per_ = input.int(26, title='SAMPLING PERIOD', minval=1, group='Range Filter')
mult = input.float(2.3, title='RANGE MULTIPLIER', minval=0.1, step=0.1, group='Range Filter')
// Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input.int(1, title='Cloud Length', group='Cloud')
//RMI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RMI_len = input.int(26, title='Rmi Lenght', minval=1, group='Relative Momentum Index')
mom = input.int(17, title='Rmi Momentum', minval=1, group='Relative Momentum Index')
RMI_os = input.int(33, title='Rmi oversold', minval=0, group='Relative Momentum Index')
RMI_ob = input.int(68, title='Rmi overbought', minval=0, group='Relative Momentum Index')
// Indicators Calculations ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================
// Range Filter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool L_RF = na
var bool S_RF = na
Range_filter(_src, _per_, _mult) =>
var float _upward = 0.0
var float _downward = 0.0
wper = _per_ * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(_src - _src[1]), _per_)
_smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * _mult
_filt = _src
_filt := _src > nz(_filt[1]) ? _src - _smoothrng < nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : _src - _smoothrng : _src + _smoothrng > nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : _src + _smoothrng
_upward := _filt > _filt[1] ? nz(_upward[1]) + 1 : _filt < _filt[1] ? 0 : nz(_upward[1])
_downward := _filt < _filt[1] ? nz(_downward[1]) + 1 : _filt > _filt[1] ? 0 : nz(_downward[1])
[_smoothrng, _filt, _upward, _downward]
[smoothrng, filt, upward, downward] = Range_filter(src, per_, mult)
hband = filt + smoothrng
lband = filt - smoothrng
L_RF := high > hband and upward > 0
S_RF := low < lband and downward > 0
//ADX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
truerange = ta.rma(ta.tr, _len)
_plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * ta.rma(math.abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus, _minus, _adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1]))), math.abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? math.max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? math.max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - nz(SmoothedTrueRange[1]) / _len + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = math.abs(DIP - DIM) / (DIP + DIM) * 100
adx = ta.sma(DX, _len)
[DIP, DIM, adx]
[DIPlusC, DIMinusC, ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM, DIMinusM, ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == 'CLASSIC' ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == 'CLASSIC' ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == 'CLASSIC' ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th
// Volume -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, sma_length) * volume_f
//RSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
up_3 = ta.rma(math.max(ta.change(src_3), 0), len_3)
down_3 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_3), 0), len_3)
rsi_3 = down_3 == 0 ? 100 : up_3 == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up_3 / down_3)
L_rsi = rsi_3 < 70
S_rsi = rsi_3 > 30
RSI_VWAP = ta.rsi(ta.vwap(close), RSI_VWAP_length)
RSI_VWAP_overSold = 13
RSI_VWAP_overBought = 68
L_VAP = ta.crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)
S_VAP = ta.crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)
//Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PI = 2 * math.asin(1)
hilbertTransform(src) =>
0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
mesaPeriod = 0.0
mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
smooth = 0.0
smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
detrender = 0.0
detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
I1 = nz(detrender[3])
Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
I2 = 0.0
Q2 = 0.0
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
if Re != 0 and Im != 0
mesaPeriod := 2 * PI / math.atan(Im / Re)
mesaPeriod
if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod
if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod
if mesaPeriod < 6
mesaPeriod := 6
mesaPeriod
if mesaPeriod > 50
mesaPeriod := 50
mesaPeriod
mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
phase = 0.0
if I1 != 0
phase := 180 / PI * math.atan(Q1 / I1)
phase
deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
if deltaPhase < 1
deltaPhase := 1
deltaPhase
alpha = fastLimit / deltaPhase
if alpha < slowLimit
alpha := slowLimit
alpha
[alpha, alpha / 2.0]
er = math.abs(ta.change(src, len)) / math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
[a, b] = computeAlpha(src, er, er * 0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = math.pow(er * (b - a) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])
L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]
// RMI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RMI(len, m) =>
up = ta.ema(math.max(close - close[m], 0), len)
dn = ta.ema(math.max(close[m] - close, 0), len)
RMI = dn == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / dn)
RMI
L_rmi = ta.crossover(RMI(RMI_len, mom), RMI_os)
S_rmi = ta.crossunder(RMI(RMI_len, mom), RMI_ob)
//STRATEGY ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================
L_1 = L_VAP and L_RF and not S_adx
S_1 = S_VAP and S_RF and not L_adx
L_2 = L_adx and Volume_condt and L_rsi and L_cloud
S_2 = S_adx and Volume_condt and S_rsi and S_cloud
L_3 = L_rmi and L_RF and not S_adx
S_3 = S_rmi and S_RF and not L_adx
L_basic_condt = L_1 or L_2 or L_3
S_basic_condt = S_1 or S_2 or S_3
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na
var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = 0
var int last_shortCondition = 0
longCondition := L_basic_condt
shortCondition := S_basic_condt
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
// SWAP-SL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var int last_long_sl = na
var int last_short_sl = na
sl = input.float(2, 'Swap % period', minval=0, step=0.1, group='strategy settings')
long_sl = ta.crossunder(low, (1 - sl / 100) * last_open_longCondition) and in_longCondition and not longCondition
short_sl = ta.crossover(high, (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition) and in_shortCondition and not shortCondition
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
var bool CondIni_long_sl = 0
CondIni_long_sl := long_sl ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
var bool CondIni_short_sl = 0
CondIni_short_sl := short_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])
Final_Long_sl = long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and in_longCondition and not longCondition
Final_Short_sl = short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and in_shortCondition and not shortCondition
var int sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
var int sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
// RE-ENTRY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if longCondition or Final_Long_sl
sectionLongs += 1
sectionShorts := 0
sectionShorts
if shortCondition or Final_Short_sl
sectionLongs := 0
sectionShorts += 1
sectionShorts
var float sum_long = 0.0
var float sum_short = 0.0
if longCondition
sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
sum_short
if Final_Long_sl
sum_long := (1 - sl / 100) * last_open_longCondition + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
sum_short
if shortCondition
sum_short := nz(last_open_shortCondition) + nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
sum_long
if Final_Short_sl
sum_long := 0.0
sum_short := (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition + nz(sum_short[1])
sum_short
var float Position_Price = 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_Long_sl ? sum_long / sectionLongs : shortCondition or Final_Short_sl ? sum_short / sectionShorts : na
//TP_1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tp = input.float(1.2, 'Tp-1 ', minval=0, step=0.1, group='strategy settings')
long_tp = ta.crossover(high, (1 + tp / 100) * fixnan(Position_Price)) and in_longCondition and not longCondition
short_tp = ta.crossunder(low, (1 - tp / 100) * fixnan(Position_Price)) and in_shortCondition and not shortCondition
var int last_long_tp = na
var int last_short_tp = na
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1])
Final_Short_tp = short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1])
fixnan_1 = fixnan(Position_Price)
ltp = Final_Long_tp ? fixnan_1 * (1 + tp / 100) : na
fixnan_2 = fixnan(Position_Price)
stp = Final_Short_tp ? fixnan_2 * (1 - tp / 100) : na
if Final_Short_tp or Final_Long_tp
sum_long := 0.0
sum_short := 0.0
sectionLongs := 0
sectionShorts := 0
sectionShorts
if Final_Long_tp
CondIni_long_sl == 1
if Final_Short_tp
CondIni_short_sl == 1
// COLORS & PLOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADX_COLOR = L_adx ? color.lime : S_adx ? color.red : color.orange
barcolor(color=ADX_COLOR)
hbandplot = plot(hband, title='RF HT', color=ADX_COLOR, transp=50)
lbandplot = plot(lband, title='RF LT', color=ADX_COLOR, transp=50)
fill(hbandplot, lbandplot, title='RF TR', color=ADX_COLOR, transp=90)
plotshape(longCondition, title='Long', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortCondition, title='Short', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plot(ltp, style=plot.style_circles, linewidth=5, color=color.new(color.fuchsia, 0), editable=false)
plot(stp, style=plot.style_circles, linewidth=5, color=color.new(color.fuchsia, 0), editable=false)
//BACKTESTING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q = 50
SL = input.float(0.4, 'StopLoss ', minval=0, step=0.1)
strategy.entry('long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit('TP', 'long', qty_percent=Q, limit=fixnan(Position_Price) * (1 + tp / 100))
strategy.exit('TP', 'short', qty_percent=Q, limit=fixnan(Position_Price) * (1 - tp / 100))
strategy.exit('SL', 'long', stop=fixnan(Position_Price) * (1 - SL / 100))
strategy.exit('SL', 'short', stop=fixnan(Position_Price) * (1 + SL / 100))
//
//
//
//
//
//
// By SGB