Estrategia de negociación de doble media móvil cruzada en plazos temporales
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-04 15:03:41Las etiquetas:
Resumen general
Esta estrategia genera señales de compra y venta mediante el cálculo de dos tipos diferentes de promedios móviles en dos marcos de tiempo diferentes.
Estrategia lógica
Esta estrategia utiliza dos promedios móviles, un promedio móvil rápido y un promedio móvil lento. El marco de tiempo del promedio móvil rápido debe ser mayor o igual al marco de tiempo del gráfico. Cuando el promedio móvil rápido cruza por encima del promedio móvil lento, se genera una señal de compra.
Los usuarios pueden elegir entre varios tipos de promedios móviles como SMA, EMA, KAMA, etc., y los plazos pueden ser diferentes.
Análisis de ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que permite un fácil ajuste de los parámetros para experimentar con diferentes combinaciones para encontrar los mejores parámetros.
Los usuarios pueden elegir libremente el tipo, la duración, el marco de tiempo de las dos medias móviles.
Además, la funcionalidad de stop loss/take profit incorporada ayuda a reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que la configuración inadecuada de los parámetros pueda dar lugar a señales de negociación demasiado frecuentes, aumentando así los costes de negociación y las pérdidas por deslizamiento.
Además, las medias móviles duales tienden a dar señales falsas.
Estos riesgos pueden reducirse optimizando los parámetros y combinándolos con otros indicadores.
Direcciones de optimización
Considere agregar otros indicadores como el RSI para filtrar las señales de compra / venta en la parte superior de las medias móviles duales.
Los parámetros de las medias móviles también se pueden optimizar a través del entrenamiento para encontrar las mejores combinaciones.
Conclusión
Esta es una excelente caja de arena para experimentar con promedios móviles duales. Su mayor ventaja es la rápida iteración de diferentes combinaciones de parámetros para encontrar la mejor estrategia de negociación. Por supuesto, también hay riesgos de configuración inadecuada de parámetros, que se pueden reducir agregando indicadores de filtrado. Optimizaciones adicionales de esta estrategia pueden potencialmente conducir a un rendimiento comercial aún mejor.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
// © dman103
// A moving averages SandBox strategy where you can experiment using two different moving averages (like KAMA, ALMA, HMA, JMA, VAMA and more) on different time frames to generate BUY and SELL signals, when they cross.
// Great sandbox for experimenting with different moving averages and different time frames.
//
// == How to use ==
// We select two types of moving averages on two different time frames:
//
// First is the FAST moving average that should be at the same time frame or higher.
// Second is the SLOW moving average that should be on the same time frame or higher.
// When FAST moving average cross over the SLOW moving average we have a BUY signal (for LONG)
// When FAST moving average cross under the SLOW moving average we have a SELL signal (for SHORT)
// WARNING: Using a lower time frame than your chart time frame will result in unrealistic results in your backtesting and bar replay.
// == NOTES ==
// You can select BOTH, LONG, SHORT or NONE in the strategy settings.
// You can also enable Stop Loss and Take Profit.
// More sandboxes to come, Follow to get notified.
// Can also act as indicator by settings 'What trades should be taken' to 'NONE'
//@version=4
strategy("Multi MA MTF SandBox Strategy","Multi MA SandBox",overlay=true)
tradeType = input("LONG", title="What trades should be taken:", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
fast_title = input(true, title='---------------- Fast Moving Average (BLUE)----------------', type=input.bool)
ma_select1 = input(title="First Slow moving average", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"])
resma_fast = input(title="First Time Frame", type=input.resolution, defval="")
lenma_fast = input(title="First MA Length", type=input.integer, defval=6)
slow_title = input(true, title='---------------- Slow Moving Average (YELLOW)----------------', type=input.bool)
ma_select2 = input(title="Second Fast moving average", defval="JMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"])
resma_slow = input(title="Second time frame", type=input.resolution, defval="")
lenma_slow = input(title="Second MA length", type=input.integer, defval=14)
settings = input(true, title='---------------- Other Settings ----------------', type=input.bool)
lineWidth = input(2,title="Line Width")
colorTransparency=input(50,title="Color Transparency",step=10,minval=0,maxval=100)
color_fast=input(color.blue,type=input.color)
color_slow=input(color.yellow,type=input.color)
fillColor = input(title="Fill Color", type=input.bool, defval=true)
IndicatorSettings = input(true, title='---------------- Indicators Settings ----------------', type=input.bool)
offset=input(title="Alma Offset (only for ALMA)",defval=0.85, step=0.05)
volatility_lookback =input(title="Volatility lookback (only for VAMA)",defval=12)
i_fastAlpha = input(1.25,"KAMA's alpha (only for KAMA)", minval=1,step=0.25)
fastAlpha = 2.0 / (i_fastAlpha + 1)
slowAlpha = 2.0 / (31)
///////Moving Averages
MA_selector(src, length,ma_select) =>
ma = 0.0
if ma_select == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if ma_select == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if ma_select == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if ma_select == "HMA"
ma := hma(src,length)
ma
if ma_select == "JMA"
beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
alpha = beta
tmp0 = 0.0, tmp1 = 0.0, tmp2 = 0.0, tmp3 = 0.0, tmp4 = 0.0
tmp0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
tmp1 := (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
tmp2 := tmp0[0] + tmp1[0]
tmp3 := (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
tmp4 := nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
ma := tmp4
ma
if ma_select == "KAMA"
momentum = abs(change(src, length))
volatility = sum(abs(change(src)), length)
efficiencyRatio = volatility != 0 ? momentum / volatility : 0
smoothingConstant = pow((efficiencyRatio * (fastAlpha - slowAlpha)) + slowAlpha, 2)
var kama = 0.0
kama := nz(kama[1], src) + smoothingConstant * (src - nz(kama[1], src))
ma:=kama
ma
if ma_select == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if ma_select == "VMA"
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
ma := VAR
ma
if ma_select == "WWMA"
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ma := WWMA
ma
if ma_select == "EMA_NO_LAG"
EMA1= ema(src,length)
EMA2= ema(EMA1,length)
Difference= EMA1 - EMA2
ma := EMA1 + Difference
ma
if ma_select == "TSF"
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
ma := TSF
ma
if ma_select =="VAMA" // Volatility Adjusted from @fractured
mid=ema(src,length)
dev=src-mid
vol_up=highest(dev,volatility_lookback)
vol_down=lowest(dev,volatility_lookback)
ma := mid+avg(vol_up,vol_down)
ma
if ma_select == "SMMA"
smma = float (0.0)
smaval=sma(src, length)
smma := na(smma[1]) ? smaval : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
ma := smma
if ma_select == "DEMA"
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
ma := 2 * e1 - e2
ma
if ma_select == "ALMA"
ma := alma(src, length,offset, 6)
ma
ma
// Calculate EMA
ma_fast = MA_selector(close, lenma_fast,ma_select1)
ma_slow = MA_selector(close, lenma_slow,ma_select2)
maFastStep = security(syminfo.tickerid, resma_fast, ma_fast)
maSlowStep = security(syminfo.tickerid, resma_slow, ma_slow)
ma1_plot=plot(maFastStep, color=color_fast,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency)
ma2_plot=plot(maSlowStep, color=color_slow,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency)
colors=ma_fast>ma_slow ? color.green : color.red
fill(ma1_plot,ma2_plot, color=fillColor? colors: na,transp=colorTransparency+15)
closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose"
////////Long Rules
long = crossover(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
longClose =crossunder(maFastStep,maSlowStep)//and falling(maSlowStep,1)
///////Short Rules
short =crossunder(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
shortClose = crossover(maFastStep,maSlowStep)
longShape= crossover(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE"
shortShape = crossunder(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE"
plotshape(longShape, style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.small)
plotshape(shortShape,style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=color.red,size=size.small)
// === Stop LOSS ===
useStopLoss = input(false, title='----- Add Stop Loss / Take profit -----', type=input.bool)
sl_inp = input(2.5, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1)/100
tp_inp = input(5, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
if (long)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (short)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.close ("long", when = longClose, comment=closeStatus)
strategy.close ("short", when = shortClose, comment=closeStatus)
if (useStopLoss)
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","long", stop=stop_level, limit=take_level,comment =closeStatus )
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment = closeStatus)
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