Tendencia siguiendo la estrategia de promedio móvil

Resumen general

Esta estrategia combina el promedio móvil exponencial (EMA), el promedio móvil simple (SMA) y el índice de fuerza relativa (RSI) para implementar un sistema de negociación automatizado que puede beneficiarse de los mercados de tendencia. Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza la SMA lenta desde abajo, y señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la SMA lenta.

Estrategia lógica

1. EMA ((50): promedio móvil exponencial de 50 períodos, que representa una tendencia a corto plazo.
2. SMA ((100): promedio móvil simple de 100 períodos, que representa una tendencia a medio y largo plazo.
3. El índice de supervivencia (RSI) es el índice de supervivencia de los mercados financieros.

Cuando la EMA a corto plazo ((50) cruza la SMA a medio y largo plazo ((100), se genera una señal de compra, lo que indica un fortalecimiento de la tendencia a corto plazo, y podemos seguir la tendencia a comprar.

Cuando la EMA(50) cruza por debajo de la SMA(100), se genera una señal de venta. Significa que el impulso a corto plazo se ha agotado, y debemos seguir la tendencia a vender.

Si el RSI es mayor de 70 (zona de sobrecompra), genera una señal de toma de ganancias. Si el RSI es menor de 30 (zona de sobreventa), genera una señal de stop-loss.

Análisis de ventajas

Esta es una estrategia muy clásica de seguimiento de tendencias que utiliza promedios móviles. Incorpora tanto el seguimiento de tendencias como la detección de sobrecompra/sobreventa, lo que nos permite capturar la tendencia principal mientras evitamos comprar en el pico en picos a corto plazo. La estrategia funciona bien en mercados con importantes rotaciones de sector. Por ejemplo, en la etapa inicial de un mercado alcista, el índice general muestra una fuerte tendencia al alza, pero las correcciones ocasionales a mediano plazo son comunes. La estrategia de promedios móviles puede capturar la tendencia alcista principal mientras sale a tiempo durante la inversión de tendencias. En comparación con los métodos tradicionales de seguimiento y stop loss, la estrategia de promedios móviles es más estable, con menos violentos descensos. Además, esta estrategia es muy simple y fácil de entender. Los parámetros son convenientes de ajustar. Por lo tanto, es un método muy amigable para los principiantes.

Análisis de riesgos

El mayor problema de la estrategia de promedio móvil es que no aborda la desconexión entre precio y valor. Cerca del final de una tendencia alcista, el precio a menudo sobrepasa el rango de valoración razonable. Si nos centramos solo en la acción del precio en sí, independientemente de la valoración, inevitablemente conduce a una sobreexposición durante la etapa final. En ese momento, la EMA a corto plazo ((50) y la SMA a mediano plazo ((100) aún pueden mostrar una fuerte tendencia alcista, generando señales de compra, mientras que el precio real ha sido severamente sobrevalorado. Continuar comprando en el pico en este caso significa enfrentar un riesgo enorme más adelante. Por lo tanto, esta estrategia se adapta mejor a la etapa de crecimiento de los mercados, y necesitamos un juicio racional sobre la dirección de la tendencia principal.

Además, los criterios de sobrecompra/sobreventa se basan únicamente en un único indicador de RSI aquí, lo que puede causar fácilmente señales falsas. Por ejemplo, podría haber picos de precios a corto plazo con RSI por encima de 70, mientras que aún existe un impulso alcista sustancial en el mercado después. Las señales de toma de ganancias prematuras en este caso pueden perder oportunidades. Por lo tanto, se necesita una mayor optimización con respecto al control de riesgos.

Direcciones de mejora

1. Incorporar más indicadores para la evaluación de sobrecompra/sobreventa para evitar señales falsas, por ejemplo, añadiendo el indicador KD, etc.

2. Añadir más métricas para juzgar la tendencia a medio y largo plazo, por ejemplo, MACD, etc., para detectar la divergencia entre el precio y el valor.

3. Utilice diferentes conjuntos de parámetros para condiciones de mercado variables. Por ejemplo, aumente el período de SMA si la tendencia es más clara.

4. Considere tomar ganancias parcialmente en lugar de una salida completa alrededor de las zonas de sobrecompra / sobreventa, manteniendo las posiciones centrales.

Conclusión

En general, la estrategia de promedio móvil simple es un enfoque cuantitativo muy práctico. Es estable, fácil de entender y optimizar, una de las mejores opciones para los principiantes de la cantidad. Su mayor ventaja es montar las principales tendencias y evitar comprar repetidamente los tops y vender los fondos. También proporciona cierto grado de protección contra el riesgo. Sin embargo, debemos reconocer sus limitaciones al no enviar señales de alerta temprana alrededor de los principales puntos de inflexión. Por lo tanto, los inversores deben rastrear las tendencias pacientemente y obtener ganancias a tiempo.