1.2 Pourquoi choisir le trading quantitatif

Résumé

Beaucoup de gens pensent que les stratégies de trading complexes sont un point de départ lors de la discussion sur le trading quantitatif, et par inadvertance mettent une couche de mystère sur le trading quantitatif.

La différence entre le commerce quantitatif et le commerce subjectif

Les traders subjectifs accordent plus d'attention à l'analyse artificielle et à la perception du prix du marché. Même s'il y a un signal de trading, ils placent sélectivement des ordres, préférant manquer les chances de trading et ne rien faire de mal. Le sentiment humain est complexe et peu fiable, et la plupart des traders passent souvent à une autre méthode en cas de perte continue, ce qui s'accompagne d'un fort hasard, facile à être tourmenté par le profit et la perte, ce qui rend difficile la stabilisation des profits.

Le trading quantitatif développe une stratégie de trading cohérente grâce à une compréhension du trading. Dans le trading, toutes les tendances sont traitées de la même manière, et toutes les positions ouvertes sont traitées systématiquement. Il vaut mieux faire quelque chose de mal que de le rater. Il dispose également d'un système d'évaluation complet, grâce à un backtesting des données historiques, pour déterminer quel type de marché et de variété est le plus approprié pour la stratégie, et pour atteindre la rentabilité avec une variété de stratégies et de variétés.

En bref, le trading subjectif est la base du trading quantitatif et le trading quantitatif est le raffinement du trading subjectif. Le trading subjectif est plus comme les arts martiaux. Au final, succès ou non, les talents représentent la majorité, certaines personnes passent toute leur vie sans réussir. Le trading quantitatif est plus comme la forme physique. Tant que vous travaillez dur, vous pouvez entraîner vos muscles même si vous n'avez pas le talent.

Le trading quantitatif est-il meilleur que le trading subjectif?

Un trader subjectif réussi, d'une certaine manière, est également un trader quantitatif. Parce qu'un trader subjectif réussi, il doit y avoir un ensemble de règles et de méthodes propres, c'est-à-dire le système de trading.

Au contraire, un trader quantitatif réussi doit également être un excellent trader subjectif, car le développement de stratégies de trading quantitatives est en fait la cristallisation de sa philosophie de trading.

Par conséquent, du point de vue du profit, le facteur clé pour déterminer si un trader réussira finalement est la philosophie de trading, et non s'il s'agit d'un trading subjectif ou d'un trading quantitatif.

Mais il est indéniable que le commerce quantitatif présente de nombreux avantages par rapport aux instruments de négociation.

• • Le backtesting est plus rapide. Pour tester une stratégie de trading, vous devez calculer une grande quantité de données historiques, et le trading quantitatif peut calculer le résultat en quelques minutes. Cette vitesse est plusieurs fois plus rapide que le trading subjectif

• • Il est plus scientifique d'évaluer si une stratégie est excellente, en s'appuyant sur des données (par exemple, ratio Sharpe, taux de retracement maximal, revenu annualisé) plutôt que sur des discussions explicatives.

• • Plus d'opportunités, il y a des milliers de variétés de trading dans le monde entier, le trading subjectif ne peut pas se concentrer sur tous en même temps, mais le trading quantitatif peut être concentré sur l'ensemble du marché tout le temps, ne manquer aucune opportunité de trading, augmenter la rentabilité.

Le trading quantitatif fonctionne-t-il à 100%?

Cela dépend, c'est une chose très difficile à s'y tenir pendant longtemps. Gagner de l'argent ou non ne dépend pas du trading quantitatif lui-même. C'est seulement un outil. Le trading quantitatif met en œuvre uniquement les idées de trading de manière programmatique, régulière et quantitative. La procédure ne remplace que la puissance d'exécution. La partie difficile est de gagner de l'argent de manière stable et à long terme, car le marché est changeant et dynamique, et les idées de trading doivent suivre la transformation du marché.

Risque de négociation quantitatif

Le trading quantitatif est aussi risqué, pourquoi? Parce que le trading quantitatif consiste à extraire les règles des données historiques, à former une stratégie de trading. Mais le marché financier est un système écologique. Sa loi et son humanité sont un processus dynamique interactif. En dernière analyse, c'est le marché humain. Les lois du marché seront affectées par la nature humaine, et la cupidité et la peur entre les êtres humains changeront avec les changements du marché. Il y a peu de lois immuables sur le marché, et même les stratégies de trading les plus puissantes sont difficiles à faire face à de tels changements soudains.

Pour résumer

Grâce à l'explication ci-dessus, nous pouvons voir que le trading quantitatif n'est pas une méthode de trading unique, c'est juste un outil de trading qui nous aide à analyser la logique de trading et à améliorer les stratégies de trading. Que vous soyez un croyant en valeur ou un croyant en analyse technique, que vous fassiez des actions, des obligations, des matières premières ou des options, vous pouvez en fait les quantifier.

Communiqué de la section suivante

Le trading quantitatif n'est qu'une méthode de trading. La stratégie de trading n'est que le porteur des idées de trading, et le programme exécute chaque processus de trading. La section suivante vous guidera à travers le cycle de vie complet du trading quantitatif, qui comprendra: la conception de la stratégie, la construction de modèles, le réglage des backtesting, le trading de simulation, le trading sur le marché réel, la surveillance de la stratégie, etc.

Exercices après l'école

1. Quelle est la différence la plus importante entre le trading quantitatif et le trading subjectif?
2. Quels sont les avantages du trading quantitatif par rapport au trading subjectif?