Les règles du trading sont détaillées Les principes scientifiques de la stabilité des profits

PS: Cet article est assez long, il n'est pas un article à vendre, je vous conseille de le lire patiemment, il vous sera utile.

Le trading en réseau est essentiellement un processus d'achat et de vente, une méthode de trading qui consiste à manipuler mécaniquement les fluctuations des prix en bas et en bas par des achats et des ventes répétitifs. Lorsque le prix baisse, des achats fractionnés sont effectués, lorsque le prix augmente, des ventes fractionnées sont effectuées. Le trading en réseau ne repose pas sur la pensée humaine, mais est un comportement purement procédural, comme un filet de pêche, qui utilise les fluctuations du marché pour acheter et vendre à bas prix dans la zone du réseau, afin de réaliser des profits par des prix cycliques répétés.

La méthode de négociation par grille peut être programmée, sans prendre de temps à long terme, sûre et sans souci de rentabilité stable, donc la méthode de négociation par grille est la méthode la plus appropriée pour la participation des gens ordinaires, car cette méthode nécessite peu d'expérience des compétences humaines, est très polyvalente et est particulièrement adaptée aux amis qui ne peuvent pas gagner de l'argent sur le marché boursier.

Les règles de la loi sur les transactions par grille sont détaillées

Une comparaison simple est faite: vous devez d'abord diviser votre argent en deux parties égales: une partie immédiatement pour acheter des actions ou des fonds que vous aimez et une partie pour les mettre dans votre poche. Si les actions ou les fonds que vous achetez tombent en dessous, vous prenez l'argent de votre poche et le stockez; en revanche, si les actions ou les fonds que vous achetez sont épuisés, vous les vendez en partie et mettez l'argent dans votre poche. Les détails de règles spécifiques sont intégrés à de nombreux logiciels de trading, l'utilisateur peut les automatiser en les configurant simplement, la série d'articles de la série de tutoriels sur la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation de la réglementation.

Il existe de nombreuses variantes de la méthode de négociation en réseau. Voici l'une des plus célèbres, qui explique les principes scientifiques de l'argent stable de la méthode de négociation en réseau et explique pourquoi vous avez de plus en plus d'argent dans votre compte.

Toutes les personnes qui ont des fesses cassées ont eu l'expérience d'une action qui ne monte pas facilement, puis tombe à nouveau à son prix d'origine, une fois que vous avez travaillé dur, vous regrettez en secret, vous avez vendu tôt.

Dans la dernière moitié de sa vie, Shannon a principalement travaillé sur l'investissement et a donné des conférences sur les astuces de l'investissement. Une année, Shannon a donné une conférence dans la plus grande salle de l'Institut de technologie du Massachusetts pour expliquer comment gagner de l'argent dans ces conditions.

Les adeptes de cette recette l'appellent le diable de Shannon, et le diable de Shannon est une sorte de stratégie de négociation en grille.

Le secret de Shannon est le suivant:

Supposons qu'un titre soit monté de 1 à 2 et qu'il soit tombé de 2 à 1.

Si vous êtes prêt à investir 200 dollars, le secret de Shannon est que vous achetez 100 actions, vous avez 100 autres stocks vacants, et tout ce que vous avez à faire est de maintenir la valeur marchande des actions et l'équilibre de la trésorerie.

Par exemple, si vous attendez jusqu'à ce que 100 actions atteignent 200, vous avez 200 actions plus 100 en espèces, 300 en actifs totaux, et vous vendez 50 actions, vous avez 150 actions, 150 en espèces, et vous attendez jusqu'à ce que les actions tombent de 1 pièce, la valeur marchande est de 75 mais vous avez 225 en actifs totaux.

Si les actions tombent avant de remonter, le résultat est le même: vous gagnez correctement 25 dollars!

Cela semble impossible, les actions augmentent une fois et tombent une demi-tonne, ce qui équivaut à: 2 x 0.5-1 = 0, c'est quand même un pas en arrière, le prix revient à son point d'origine, mais la stratégie de Shannon fait vraiment de l'argent.

Le secret de la fortune de Shannon réside dans l'utilisation de la formule Kelly, la plus puissante de l'univers.

Cette formule a été citée par Kelly, un collègue de Shannon à Bell Labs, qui a fait référence à l'investissement dans l'application du traitement des signaux de communication basé sur la théorie de l'information de Shannon.

La formule de Kelly, connue dans le monde de l'investissement sous le nom de formule de la fortune, traite de la question de savoir comment calculer le meilleur pourcentage d'investissement dans un pari ou un investissement en fonction de la probabilité de perte.

La formule générale de la formule de Kelly est la suivante: f = ((pb-q) /b)

Par exemple, si vous jetez une pièce, P est la probabilité que vous gagniez (par exemple, positive), q est naturellement la probabilité que vous perdiez de l'argent. Dans le jeu de tirage au sort, ces deux valeurs coïncident à être égales à 0,5, b est-ce que c'est? b est votre probabilité de gagner, c'est-à-dire combien d'argent vous pouvez gagner en moins de votre argent.

Par exemple, chaque fois que vous pariez 1 pièce et que le propriétaire vous donne 6 pièces, alors cette b est égale à 5 ((6 pièces moins votre coût de 1 pièce), dans ce cas, l'argent que vous devriez parier chaque fois est f = ((5 x 0,5-0,5) / 5 = 40%, dans ce cas, vous pariez 40% de votre argent chaque fois que vous pariez, et votre taux de rendement géométrique futur sera le plus élevé possible!

Aucune disposition de ratio d'investissement ne peut être meilleure que la formule de Kelly!

Le principe de la formule de Kelly est en fait très simple: pour le total de l'avenir de votre actif: C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq (f: ratio d'investissement, b le risque de gain, a le risque de perte, Np le nombre de gains, Nq le nombre de pertes), pour dériver C par f, on obtient le meilleur f, cette formule est: f = p/a-q/b

Cette formule n'a pas l'air de ressembler à celle mentionnée précédemment, mais elle est la même: si vous perdez tout en perdant (par exemple, si vous jetez une pièce de monnaie en face et que vous la jetez en arrière et que vous n'avez pas de pièce de monnaie) alors a est égal à 0, et a est égal à 0, alors c'est la même formule que précédemment.

En utilisant la formule de Kelly, le diable de Shannon, le double en hausse, ce qui équivaut à parier 1 pièce et gagner 2 pièces, et la moitié en baisse, ce qui équivaut à parier 1 pièce et perdre, et perdre 5 pièces, en utilisant cette information, la formule de Kelly peut être utilisée pour calculer le meilleur pari du diable de Shannon: f = p / a-q / b = 0.5/0.5-0.5/1 = 0.5

C'est le secret du diable de Shannon: la formule de Kelly nous apprend que le meilleur pourcentage d'investissement est de mettre la moitié de l'argent, ce qui explique pourquoi chaque fois que Shannon a besoin d'ajuster la valeur de marché, il doit être ajusté de la même façon.

Si Shannon continue à jouer cette stratégie, combien d'argent gagne-t-il?

En fonction de la déduction de la formule de Kelly décrite ci-dessus, on peut dire que C = ((1 + 0.5 × 1) ^ Np * ((1-0.5 × 0.5) ^ Nq, en supposant que la probabilité d'une hausse ou d'une baisse est égale à long terme, alors Np = Nq = n, ce qui donne ((1.5 × 0.75) ^ n = 1.125 ^ n).

En d'autres termes, si les actifs de Shannon augmentaient à la n-seconde place de 1,125, cela ne sonnerait-il pas effrayant?

Mais c'est contre-intuitif, n'est ce pas?

Il est monté, il est tombé, il est tombé, il est monté, il est revenu, il est monté, il est monté, il est monté, il est monté.

Si nous étudions plus attentivement, nous découvrons une faille: investir un dollar au moment de la hausse, mais perdre un dollar au moment de la chute, c'est perdre 0,5 selon les attentes de probabilité: 1 × 0,5 × 0,5 = 0,25, cette impasse est évidemment un gain attendu positif.

Mais puisque c'est un jeu qui existe et que l'on espère en retirer, comment se fait-il que si vous avez tout ce que vous possédez, vous finissez toujours par être vide et vous ne gagnez rien?

C'est un phénomène très intéressant, et il y a une relation très importante entre vos gains finaux et votre taux de détention!

Les mauvais placements peuvent vous coûter une fortune dans un jeu où vous espérez gagner.

Si on mesure le démon de Shannon en utilisant le concept du gain, on constate que ce gain est de 2 x 0.5 = 1 (2: double, 0.5: contre-offre), c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de gain et que le gain n'existe jamais.

La formule de Kelly est une formule magique qui permet de réduire les rendements géométriques à zéro et de créer une richesse infinie.

Si nous réfléchissons un peu plus au démon de Shannon, nous pourrions penser que l'augmentation est réduite à zéro après la baisse et que l'on peut gagner de l'argent, ce qui n'est pas scientifique, le problème réside certainement dans la probabilité d'une hausse et d'une baisse de seulement 0,5.

En réalité, c'est peut-être l'illusion que les deux probabilités ne sont pas égales, que la probabilité de doubler le pari est probablement inférieure à la moitié de la chute, ce qui modifie la probabilité de la formule ci-dessus et ne fait pas de l'argent.

Le diable de Shannon suggère que les deux probabilités sont égales. Cela semble donc raisonnable, car les deux probabilités ne sont certainement pas les mêmes, sinon l'argent n'est-il pas vide?

Donc nous allons voir si la probabilité d'augmenter deux fois et de diminuer de moitié est la même chose.

Une hausse de 100% et une baisse de 50% semblent complètement différentes, et il est évident qu'une hausse de 100% est inférieure à une baisse de 50%.

En ce qui concerne les rendements boursiers, l'academie et la pratique utilisent des rendements logiques. Bien que la pratique montre que les rendements logiques ne correspondent pas parfaitement à la distribution normale, l'approximation est très élevée.

Avant d'avoir de meilleurs modèles, nous pourrions peut-être examiner le taux de rendement de l'algorithme de la distribution normale et aller directement à la réponse: Une hausse de 100% de la rentabilité du logarithme = ln (((2/1) = 0.6931 et une baisse de 50% de la rentabilité du logarithme = ln (((2/1) = 0.6931 sont les mêmes probabilités de hausse de 100% et de baisse de 50% dont nous parlons tous les jours dans une distribution de rentabilité du logarithme!

Dans une situation de parité de probabilité, avec un rendement à long terme nul, vous pouvez gagner de l'argent avec le démon de Shannon, ce n'est pas très puissant!

Alors, combien d'argent peut-on gagner avec 50 pièces et 50 positions sur la grille?

En calculant le taux de rendement du logarithme = ln (−1.1) = 0.09531, quel est le taux de rendement arithmétique dans le cas où nous voulons calculer le taux de rendement du logarithme équivalent: e^ (−0.0953) = 0.909?. C'est-à-dire que la probabilité de décroissance de ce que nous appelons habituellement une probabilité de 10% est en fait: -9.09%.

En utilisant la formule de Kelly pour calculer le meilleur pourcentage de détention, nous n'aurons plus qu'à suivre le diable de Shannon en vendant et en achetant quelques-uns, en maintenant un pourcentage de détention fixe, et nous pourrons réaliser les gains diaboliques de Shannon!

Si nous prenons la formule de Kelly ci-dessus: f=p/a-q/b, et si nous prenons la probabilité et la probabilité que nous venons de calculer: f=0.5/0.0909-0.5/0.1 = 5.5005-5 = 0.5005, cela équivaut à presque 0.5

Donc, le ratio optimal de possession calculé selon la formule de Kelly est de 50% (si vous changez 10% en 30%, le taux de possession devient 200%, double le levier).

Dans mon introduction à la formule de Kelly, j'ai déjà dit:

C est égal à ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq, et nous avons remplacé les nombres que nous venons de calculer: C = ((1 + 0,5 x 0,1) * ((1-0,5 x 0,0909) ^ n = ((1,05 x 0,95455) ^ n = 1,0022 ^ n

Conçue selon la formule de Kelly du ratio d'investissement parfait, la machine qui effectue des transactions parfaites sur un espace d'amplitude de 19,09% peut générer un bénéfice net de 0,22% sur chaque transaction, sans compter le coût, sous réserve d'une répartition normale des taux de rendement logiques sur le marché boursier.

Dans le cadre de la règle, ce taux de profit est le plus rapide pour la croissance des fonds du compte, ce qui est le principe essentiel de la méthode de négociation de grille qui permet de stabiliser les profits en utilisant la gestion des positions dans des conditions d'attente de zéro.

En résumé, le trading par grille est une bonne méthode de trading, mais il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que les règles peuvent échouer, par exemple la peur de casser le réseau, la peur d'être unilatérale, etc. Pour être sûr d'utiliser le trading par grille, vous devez résoudre ces inconvénients.

Il y a aussi des gens qui se sont intéressés à l'utilisation de la grille.https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567Les règles du trading sont détaillées Les principes scientifiques de la stabilité des profitshttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7568Les avantages et les inconvénients de la méthode de négociation par grille et les stratégies d'optimisationhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7569Optimisation des stratégies de négociation en réseau - comment choisir la bonne variété d'investissementhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570Optimisation des stratégies de négociation des réseaux - résoudre le problème de la baisse unilatérale et réduire le taux de rupturehttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571Optimisation de la stratégie de négociation de la grille - méthodes pour gérer rapidement les positionshttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7572Le réseau de négociation est finalement optimisé - les bénéfices peuvent être multipliés par cinqhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7524L'idée d'une stratégie de grille pour changer les stratégies de balayage à haute fréquence