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Bienvenue à tous les traders sur ma chaîne. Je suis Zuoshoujun, un développeur quantitatif, qui développe des stratégies de trading full-stack telles que CTA & HFT & Arbitrage. Grâce à la plateforme FMZ, je partagerai davantage de contenu lié au développement quantitatif sur ma chaîne quantitative et travaillerai avec tous les traders pour maintenir la prospérité de la communauté quantitative.

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Aujourd’hui, la cabane quantitative de Zuoshoujun vous propose la mise à niveau et la transformation des facteurs PSY (Psychological Line). Comment ajouter plus d’informations sur le marché à partir d’une perspective de facteur simple, et les transformer étape par étape, pour finalement devenir une logique plus explicative. Le puissant facteur de sexe ! ! ! Bien sûr, après avoir lu cet article, vous pouvez incorporer le facteur PSY modifié dans votre propre bibliothèque de facteurs et en faire une arme puissante~

PARTIE 1 [Facteur PSY initial]

Le facteur PSY (ligne psychologique) est un indicateur d’analyse technique utilisé pour mesurer l’impact des émotions des acteurs du marché sur les tendances des prix. Il s’agit d’un indicateur émotionnel qui étudie les fluctuations psychologiques des investisseurs en réponse aux fluctuations du marché. C’est un indicateur d’énergie et de fluctuation . Indicateurs de classe. Il présente une certaine importance de référence pour l’analyse et le jugement de la tendance du marché à court terme.

Le facteur PSY a été proposé pour la première fois par le Dr Wang Yawei en 1991. Il pensait que les changements psychologiques du marché étaient étroitement liés aux tendances des prix et a quantifié les changements psychologiques comme le facteur PSY. En tant qu’indicateur d’analyse des hauts et des bas du marché, le facteur PSY calcule la force totale des positions longues et courtes dans les lignes N K dans une perspective temporelle pour décrire si le marché est actuellement fort ou faible, et s’il est suracheté ou survendu. Il mesure principalement l’endurance psychologique des investisseurs en calculant le nombre de lignes K ascendantes dans les N lignes K, fournissant une référence aux investisseurs pour effectuer des opérations d’achat et de vente.

Le facteur PSY est basé sur le nombre de jours pendant lesquels le cours de clôture augmente ou baisse sur une période donnée. La méthode de calcul est très simple. La formule de calcul est la suivante : PSY = (N nombre de jours pendant lesquels le cours de clôture augmente sur N K lignes) / N)*100, où N cycles représente le cycle de calcul sélectionné, qui peut être des jours, des semaines ou des mois, etc. Les jours de hausse font référence au nombre de jours de négociation avec des prix en hausse au cours de la période N. Le code source initial de la fonction facteur PSY basé sur la plate-forme FMZ :

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTIE 2 [Améliorer le facteur PSY (PSY+PRICE)]

Le facteur PSY est essentiellement un facteur de momentum. Il mesure la comparaison des racines de la puissance de montée et de descente sur une période de temps dans le passé. Le but est de trouver le côté qui a le plus de puissance sur la période de temps passée. Cependant, un examen plus approfondi révèle que le facteur PSY ne prend en compte que la montée ou la descente de la ligne BAR. L’absence de description de la ligne BAR elle-même rend impossible l’évaluation de la force du marché, ce qui entraîne la situation suivante.

Comme le montre la figure ci-dessus, la particularité de la grande ligne positive ne se reflète pas dans l’indicateur PSY. Elle est uniquement considérée comme une ligne ascendante et ne diffère pas de la petite ligne négative précédente. C’est là le problème. Le nombre de hausses et de baisses ne peut pas décrire entièrement l’ampleur et la direction des variations de prix. Par conséquent, notre première idée d’amélioration est de calculer la variation du prix pondéré de chaque BAR, Abs(C-C[1]) pour refléter l’ampleur des forces de montée et de descente. Le code source initial de la fonction facteur PSY+PRICE basé sur la plate-forme FMZ :

PARTIE 3 [Facteur PSY final (PSY+PRIX+VOL)]

Après la transformation de l’étape précédente, le facteur PSY transformé peut mieux refléter les forces fortes et faibles de la période passée, mais si la montée et la descente de la période passée sont fondamentalement les mêmes, il ne peut pas être bien distingué. À l’heure actuelle, nous continuons d’ajouter le facteur du volume des échanges. Dans l’effet de momentum, un volume accru représente un marché plus actif, et un volume accru peut mieux confirmer la direction du momentum. Comme le montre la figure suivante :

Par conséquent, dans le facteur PSY final, nous continuons d’ajouter la pondération du facteur de volume, VOLUME*Abs(C-C[1]), le code source de la fonction initiale du facteur PSY+PRICE basée sur la plateforme FMZ :

PARTIE 4 [Construction du signal de trading du facteur PSY]

Sur la base du facteur PSY+PRICE+VOL final construit dans l’article précédent, nous essayons de proposer les constructions de signaux de momentum suivantes :

• psy[0] > X (Au cours de la période écoulée, le rapport de puissance de plusieurs partis est supérieur à la valeur de X)
• psy[0] < Y (Au cours de la période écoulée, le rapport de puissance de plusieurs partis est inférieur à la valeur Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (Au cours de la période écoulée, le rapport des forces multiples a augmenté)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma (le rapport de force de plusieurs parties a diminué au cours de la dernière période)

Nous concevons une stratégie de momentum simple utilisant des signaux pour détecter les facteurs

• Longue: PSY[0] > 70 ; Plat long : PSY[0] < 30;
• Court: PSY[0] < 30 ; Clôture courte : PSY[0] > 70;

En utilisant les contrats basés sur Binance U, le paramètre du facteur PSY est conçu pour être de 12, BTC-USDT, backtesting des contrats ETH-USDT, la période est du 01/02/2020 au 31/12/2021, glissement de 10, frais de traitement de 50 000, Effet de levier 10 fois, 5 % du capital restant pour chaque position :

BTC-USDT：

ETH-USDT：

PARTIE 5 [Résumé]

Cet article a amélioré et transformé le facteur psy traditionnel. Le facteur psy+prix+vol qui en résulte peut mesurer la force des forces longues et courtes au cours de la période passée au niveau de la quantité et du prix, en utilisant des comparaisons numériques fixes ou leurs propres forces. La comparaison permet la construction de signaux de momentum/retournement correspondants. Cet article a finalement établi un signal numérique fixe et effectué un simple backtest de stratégie, et a découvert que le facteur psy+price+vol peut capturer les mouvements de momentum sur les marchés volatils et obtenir des rendements attendus positifs dans une certaine mesure. Par la suite, davantage de formes de signaux peuvent être construites, davantage de catégories de tests de facteurs peuvent être effectuées et enfin ajoutées à la bibliothèque de stratégies existante.

Bienvenue à nouveau dans la cabane quantitative de la main~

Grâce à la plateforme FMZ, qui n’a pas réinventé la roue à huis clos et a fourni une excellente plateforme de communication à la majorité des traders. Le chemin vers le trading est semé d’embûches, mais les traders ont de la chaleur. Ce n’est qu’en apprenant constamment des échanges des seniors sur la plateforme FMZ qu’ils pourront continuer à se développer. J’espère que FMZ s’améliorera de plus en plus et je souhaite à tous les traders des bénéfices durables.