Comment construire rapidement une stratégie de trading monétaire universelle après la mise à niveau de FMZ

Préambule

L'inventeur de la plateforme de négociation quantifiée a été créé trop tôt, alors que les échanges et les devises étaient très limités, et il n'y avait pas beaucoup de modèles de négociation, de sorte que la conception initiale de l'API était relativement simple, axée sur la stratégie de négociation de la monnaie unique. Après de nombreuses années d'irritabilité, en particulier les versions récentes, ont été relativement perfectionnées, et les API d'échange couramment utilisées sont toutes remplies de fonctions enveloppées.

Les hôtes doivent passer à la version 3.7 pour bénéficier d'une prise en charge complète, et des informations sur les nouvelles fonctionnalités de l'interface API ont été mises à jour en même temps que la documentation de l'API de la plate-forme de négociation quantitative des inventeurs:

Le livre de grammaire:https://www.fmz.com/syntax-guideLe guide de l'utilisateur:https://www.fmz.com/user-guide

Obtenir une précision

Actuellement, l'API dispose d'une fonction de précision d'acquisition unifiée, présentée ici sous forme de contrat permanent.

//全局的变量，储存数据，SYMBOLS代表要交易的币种，格式如"BTC,ETH,LTC", QUOTO为基础货币，永续合约常见的有USDT，USDC，INTERVAL代表循环的间隔。
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {}, 
            position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
    //初始化策略
    if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
        throw "[trans]FMZ平台升级API，需要下载最新托管者|Update to neweset docekr[/trans]";
    }
    Info.account = {init_balance:0};
    Info.time = {
        update_ticker_time: 0,
        update_pos_time: 0,
        update_profit_time: 0,
        update_account_time: 0,
        update_status_time: 0,
        last_loop_time:0,
        loop_delay：0,
    };
    for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
        Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
        Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
        Info.precision[symbol] =  {};
    }
}
//获取精度
function GetPrecision() {
    let exchange_info = exchange.GetMarkets();
    for (let pair in exchange_info) {
        let symbol = pair.split('_')[0]; //永续合约交易对的格式为 BTC_USDT.swap
        if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
            Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
            Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
            Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
            Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
            Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
            Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
            Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
            Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //合约价值，如1张代表0.01个币
            if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //价值的计价货币，这里不处理币本位的情况，如1张价值100美元
                throw "[trans]不支持币本位|Don't support coin margin type[/trans]"
            }
        }
    }
}

Le marché est accessible

Pour concevoir des stratégies multiculturelles, il est nécessaire d'accéder à l'ensemble du marché. Cette interface de marché agrégé est essentielle, et la fonction GetTickers est prise en charge par la plupart des échanges traditionnels.

function UpdateTicker() {
    //更新价格
    let ticker = exchange.GetTickers();
    if (!ticker) {
        Log("[trans]获取行情失败|Fail to get market[/trans]", GetLastError());
        return;
    }
    Info.time.update_ticker_time = Date.now();
    for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
        let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
        if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0 || !ticker[i].Symbol.endsWith('swap')) {
            continue;
        }
        Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
        Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
        Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
    }
}

Obtenir des informations sur les positions de votre compte

L'information sur le compte à terme est ajoutée aux champs Equity Total Equity et UPnL, ce qui élimine les incompatibilités causées par le traitement supplémentaire. La fonction GetPositions prend également en charge l'acquisition de tous les positions, un détail est que le nombre de positions est multiplié par la valeur d'un contrat pour obtenir le nombre réel, comme OKX Permanent.

function UpdateAccount() {
    //更新账户
    if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
        return;
    }
    Info.time.update_account_time = Date.now();
    let account = exchange.GetAccount();
    if (account === null) {
        Log("[trans]更新账户失败|Fail to get account[/trans]");
        return;
    }
    Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
    Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //当前余额
    Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
    Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
    Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
    if (!Info.account.init_balance) {
        if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
            Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
        } else {
            Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
            _G("init_balance", Info.account.init_balance);
        }
    }
    Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
    Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}

function UpdatePosition() {
    let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
    if (!pos) {
        Log("[trans]更新仓位超时|Fail to get position[/trans]");
        return;
    }
    Info.time.update_pos_time = Date.now();
    let position_info = {};
    for (let symbol of Info.trade_symbols) {
        position_info[symbol] = {
            amount: 0,
            hold_price: 0,
            unrealised_profit: 0
        }; //有的交易所没有仓位返回空
    }
    for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
        let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
        if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        if (position_info[symbol].amount != 0){
            throw "[trans]需要单向持仓|Position need net Mode:[/trans]";
        }
        position_info[symbol] = {
            amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
            hold_price: pos[k].Price,
            unrealised_profit: pos[k].Profit
        };
    }
    Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
    for (let symbol in position_info) {
        let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
        let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
        if (deal_volume) {
            let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
            Log(
                symbol,
                "[trans]仓位更新：|Position update:[/trans]",
                _N(Info.position[symbol].value, 1),
                " -> ",
                _N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
                direction == 1 ? "[trans], 买|. Buy[/trans]" : "[trans], 卖|, Sell[/trans]",
                "[trans], 成交价:| Deal price: [/trans]",
                deal_price,
                "[trans], 成本价：| Hold price: [/trans]",
                _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            );
        }
        Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
        Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
        Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
        Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
        Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
        Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
    }
    Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
    Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}

Le commerce

Les transactions sont également traitées par le nombre de commandes, ce qui est beaucoup plus facile grâce à la dernière fonctionnalité de commande créée par CreateOrder.

function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
    let ret = null;
    let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price,  amount, msg)
    if (ret) {
        Info.order[symbol][direction].id = ret;
        Info.order[symbol][direction].price = price;
    }else {
        Log(symbol, direction, price, amount, "[trans]下单异常|Error on order[/trans]");
    }
}

function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
    price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
    amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
    amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
    amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
    let new_order = false;
    if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //两次订单有差价了才撤单
        new_order = true;
    }
    if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //传入amount为0 撤单
        new_order = true;
    }
    if (new_order) {
        if (Info.order[symbol][direction].id) { //原有订单撤销
            CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
            Info.order[symbol][direction].id = 0;
        }
        if ( //延时过高不下单
            Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
            Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
        ) {
            return;
        }
        if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
            Log(symbol, "[trans]下单量太低|amount is too small[/trans]", price * amount);
            return;
        }
        Order(symbol, direction, price, amount, msg);
    }
}

Affichage du statut

Il y a généralement deux formulaires, l'information sur le compte et l'information sur les transactions.

unction UpdateStatus() {
    if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
        return;
    }
    Info.time.update_status_time = Date.now();
    let table1 = {
        type: "table",
        title: "[trans]账户信息|Account info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]初始余额|Initial Balance[/trans]",
            "[trans]钱包余额|Wallet balance[/trans]",
            "[trans]保证金余额|Margin balance[/trans]",
            "[trans]已用保证金|Used margin[/trans]",
            "[trans]可用保证金|Avaiable margin[/trans]",
            "[trans]总收益|Profit[/trans]",
            "[trans]收益率|Profit rate[/trans]",
            "[trans]未实现收益|Unrealised profit[/trans]",
            "[trans]总持仓|Total value[/trans]",
            "[trans]已用杠杆|Leverage-used[/trans]",
            "[trans]循环延时|Delay[/trans]",
        ],
        rows: [
            [
                Info.account.init_balance,
                Info.account.wallet_balance,
                Info.account.margin_balance,
                Info.account.margin_used,
                Info.account.margin_free,
                Info.account.profit,
                Info.account.profit_rate + "%",
                _N(Info.account.unrealised_profit, 2),
                _N(Info.count.total, 2),
                Info.count.leverage,
                Info.time.loop_delay + "ms",
            ],
        ],
    };
    let table2 = {
        type: "table",
        title: "[trans]交易对信息|Symbol info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]币种|Symbol[/trans]",
            "[trans]方向|Direction[/trans]",
            "[trans]数量|Amount[/trans]",
            "[trans]持仓价格|Hold price[/trans]",
            "[trans]持仓价值|Value[/trans]",
            "[trans]现价|Price[/trans]",
            "[trans]挂单买价|Buy price[/trans]",
            "[trans]挂单卖价|Sell price[/trans]",
            "[trans]未实现盈亏|Unrealised profit[/trans]",
        ],
        rows: [],
    };
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        table2.rows.push([
            symbol,
            Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
            _N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
            _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            _N(Info.position[symbol].value, 2),
            _N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
            Info.order[symbol].buy.price,
            Info.order[symbol].sell.price,
            _N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
        ]);
    }

    LogStatus(
        "[trans]初始化时间: | Initial date: [/trans]" + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
        "`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
        "[trans]最后执行时间: |Last run date: [/trans]" + _D() + "\n",
    );
    if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
        UpdateAccount();
        LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
        Info.time.update_profit_time = Date.now();
    }
}

La logique des transactions

Une fois que le support est en place, le code de logique de transaction le plus central est simple. Voici une stratégie simple pour descendre l'iceberg.

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

Le cycle principal

function OnTick() {
    try {
        UpdateTicker();
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("[trans]循环出错: | Loop error: [/trans]" + error);
    }
}

function main() {
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

Résumé

Cet article fournit un cadre simple et durable de négociation de contrats multi-monnaies, qui utilise les dernières API pour construire des stratégies compatibles plus facilement et plus rapidement.