Le Grid Trading est une stratégie de trading automatisée qui vise à réaliser des bénéfices grâce aux fluctuations des prix du marché sans s’appuyer sur les tendances unilatérales du marché. L’idée principale de cette stratégie est de définir une série de fourchettes de prix, et lorsque le prix du marché fluctue dans ces fourchettes, des opérations d’achat et de vente sont automatiquement effectuées pour réaliser des bénéfices. Contrairement à d’autres stratégies qui s’appuient sur les tendances, le trading en grille exploite les fluctuations naturelles du marché et peut générer des profits aussi bien en hausse qu’en baisse.

Comment fonctionne le Grid Trading

L’opération principale du trading en grille consiste à acheter et à vendre automatiquement lorsque les prix du marché fluctuent en définissant une fourchette de prix fixe. Lorsque le prix du marché atteint le point d’achat défini, le système exécute automatiquement l’opération d’achat ; lorsque le prix du marché atteint le point de vente défini, il vend automatiquement, gagnant ainsi la différence entre l’achat et la vente. L’ensemble du processus est automatisé et ne nécessite aucune intervention humaine.

Comment sélectionner des pièces adaptées au trading sur grille

Le cœur de la stratégie de trading en grille consiste à utiliser les fluctuations de prix pour les achats et les ventes automatisés. Il est donc nécessaire de choisir des devises avec une volatilité des prix forte et fréquente. Afin de sélectionner les devises adaptées au trading sur grille, nous nous appuyons généralement sur plusieurs indicateurs clés, tels que l’amplitude, le changement, etc. Grâce à ces indicateurs, nous pouvons évaluer la volatilité des prix de chaque devise et déterminer si elle convient au trading en grille.

Dans une stratégie de trading en grille, notre objectif est d’exécuter automatiquement des opérations d’achat et de vente grâce aux fluctuations naturelles des prix du marché, plutôt que de s’appuyer sur une tendance unilatérale du marché. Le concept de base du trading en grille est de définir une série de fourchettes de prix et d’effectuer des transactions automatisées lorsque les prix du marché fluctuent. Par conséquent, lors du choix d’une devise adaptée au trading en grille, la volatilité de son prix doit être prise en compte. À ce moment-là,amplitudeetAugmenterCe sont deux indicateurs clés.

1. Amplitude

L’amplitude fait référence à l’amplitude des fluctuations de prix dans une certaine période de temps, qui peut généralement être mesurée par la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Une amplitude plus grande signifie que les prix du marché fluctuent violemment, avec une plus grande plage de fluctuations de prix à la hausse et à la baisse. Dans une stratégie de trading en grille, des fluctuations plus importantes offrent davantage d’opportunités d’achat et de vente, et le système peut fréquemment exécuter des opérations d’achat et de vente entre ces fluctuations pour gagner la différence.

• Pourquoi l’amplitude est-elle importante ?
  • L’essentiel du trading en grille est de réaliser des profits grâce aux fluctuations du marché plutôt qu’à une seule hausse ou baisse. Un marché volatil signifie généralement plus de marge de volatilité, ce qui offre davantage d’opportunités de profit pour le trading sur grille.
  • En définissant différentes fourchettes de prix, le système peut obtenir de meilleurs écarts entre les cours acheteur et vendeur lors des fluctuations du marché, de sorte que des amplitudes plus importantes sont propices à la mise en œuvre de stratégies de grille.

2. Changement

Le taux d’augmentation fait référence au pourcentage de variation du prix sur une certaine période de temps. Cela peut aider à déterminer si une devise a une tendance unilatérale.Contrôler l’augmentationL’objectif principal est d’éviter une tendance unilatérale sur le marché. Par exemple, si le prix d’une devise augmente trop, cela peut indiquer que le marché est dans une situation de hausse ou de baisse unilatérale. Dans ce cas, le trading sur grille peut ne pas être exécuté efficacement.

• Pourquoi l’augmentation est-elle importante ?
  • Prévenir les tendances unilatérales:Le trading en grille convient aux marchés avec des fluctuations de prix plus fréquentes, mais pas aux marchés avec des hausses ou des baisses unilatérales. Une devise dont le prix augmente fortement signifie généralement que le marché a une tendance unilatérale, ce qui va à l’encontre du principe du trading en grille. Les tendances unilatérales peuvent entraîner des pertes lors de l’exécution des transactions sur la grille, car le prix continue de pencher dans une direction et les opérations d’achat et de vente dans la grille peuvent ne pas être ajustées à temps.
  • Volatilité stable:Le trading en grille est plus adapté aux devises avec des gains modérés et des fluctuations fréquentes. Les pièces avec des gains modérés maintiennent généralement une volatilité relativement stable, ce qui offre des opportunités de trading stables pour le trading en grille. Des augmentations excessives peuvent entraîner une instabilité du marché, affectant ainsi l’exécution des stratégies.

Présentation de la plateforme DATADATA :

Lors du filtrage des devises adaptées au trading sur grille, la plate-forme DATADATA développée par FMZ fournit un support de données solide. La plateforme DATADATA rassemble des données provenant de plusieurs bourses grand public à travers le monde et peut fournir des requêtes de données en temps réel à haute fréquence et des analyses de données historiques, aidant les utilisateurs à obtenir diverses données de marché en temps réel. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent facilement accéder aux données K-line de diverses devises et traiter, analyser et filtrer les données via des requêtes SQL pour prendre des décisions de trading plus éclairées.

Voici le processus de filtrage des devises de trading en grille, qui est expliqué en détail en conjonction avec les étapes de requête SQL.

1. Collecte et traitement des données

Tout d’abord, sur la page de requête de la plateforme DATADATA, nous collectons des données de ligne K pour toutes les paires de trading USDT de la bourse Binance, y compris le prix d’ouverture quotidien, le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture. Ensuite, nous calculons l’amplitude et la variation de chaque devise. L’amplitude indique dans quelle mesure le prix fluctue, tandis que le taux de variation indique dans quelle mesure le prix a changé par rapport au prix d’ouverture.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

expliquer:

• Cette partie du code provient deklines.spot_1d Le tableau obtient toutes les données de paires de transactions liées à l’USDT au cours des 365 derniers jours.
• Calcule l’amplitude et le changement pour chaque paire de trading. La formule de calcul de l’amplitude est : (prix le plus élevé - prix le plus bas) / prix d’ouverture * 100 %, et la formule de calcul de l’augmentation est : (prix de clôture - prix d’ouverture) / prix d’ouverture * 100 %.

2. Statistiques globales

Ensuite, nous agrégeons les statistiques pour chaque devise et calculons les informations suivantes :

• Nombre de jours de négociation pour chaque devise (day_count)
• Amplitude moyenne de chaque devise (avg_amplitude)
• L’amplitude maximale (max_amplitude) et l’amplitude minimale (min_amplitude) de chaque devise
• Augmentation moyenne de chaque devise (avg_change)
• L’augmentation maximale (max_change) et la diminution minimale (min_change) de chaque devise

Ces statistiques nous aideront à analyser la volatilité de chaque devise et à filtrer les devises adaptées au trading en grille.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

expliquer:

• Ce code regroupe chaque devise et compte l’amplitude moyenne, l’amplitude maximale et minimale, l’augmentation moyenne et l’augmentation et la diminution maximales et minimales de chaque devise.
• SUM(amplitude) Utilisé pour calculer l’amplitude totale, cet indicateur peut refléter le degré total de fluctuations des prix des devises au cours de la période écoulée.

3. Sélection des pièces adaptées au trading sur grille

Ensuite, nous filtrerons les pièces adaptées au trading sur grille. Les stratégies de trading en grille sont les mieux adaptées aux devises volatiles et aux gains modérés. Nous pouvons filtrer selon les critères suivants :

1. Grande amplitude:Sélectionnez les devises avec une plus grande amplitude (avg_amplitude), ce qui signifie généralement que leurs fluctuations de prix sont plus fréquentes.
2. Augmentation modérée: Choisissez des devises avec des augmentations modérées (max_change et min_change) et évitez les devises avec des augmentations ou des diminutions drastiques.
3. Fluctuations fréquentes des prix:Choisissez des devises dont les prix fluctuent fréquemment et présentent une certaine marge de fluctuation.

Les résultats finaux de la requête afficheront des statistiques pertinentes pour chaque devise et détermineront quelles devises conviennent au trading en grille en fonction de nos critères de sélection.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

expliquer:

• Ce code sélectionne les devises dont l’amplitude moyenne est supérieure au seuil d’amplitude moyenne (amplitude_thre, par défaut 10%) et dont la valeur absolue cumulée d’augmentation ou de diminution est inférieure au seuil d’augmentation ou de diminution (change_thre, par défaut 100%) comme critères de filtrage.
• Les résultats finaux de la requête seront triés par ordre décroissant en fonction de l’amplitude, affichant les devises les plus adaptées au trading en grille.

4. Exemples de résultats

Grâce à la requête SQL ci-dessus, nous pouvons obtenir la liste filtrée des devises adaptées au trading en grille. Par exemple:

Sur la base de ces filtres, nous pouvons voir les pièces appropriées dans les 365 jours suivant la mise en ligne. Bien entendu, le code ci-dessus n’est qu’une version approximative. Vous pouvez améliorer davantage de détails sur cette base, comme l’ajout de volatilité, d’analyse des tendances, de filtrage des volumes et d’autres facteurs pour vous aider à sélectionner plus précisément les devises adaptées au trading en grille.

Résumer

Le cœur de la stratégie de trading en grille est d’utiliser les fluctuations du marché pour réaliser des bénéfices, plutôt que de simplement s’appuyer sur la tendance unilatérale du marché. En sélectionnant efficacement les devises adaptées au trading sur grille et en les combinant avec le puissant support de données de la plate-forme FMZ DATADATA, nous pouvons mettre en œuvre cette stratégie plus efficacement. Pour les traders disposant d’une certaine base, ils peuvent optimiser davantage les critères de sélection et combiner leurs propres préférences de trading pour sélectionner la devise qui convient le mieux à leur stratégie.

Pour en savoir plus:

Criblage d’amplitude de grille basé sur U