L'analyse de la faille dans les échanges

NO.1前言

Ces dernières années, la technologie de la blockchain et la cryptographie ont été utilisées pour créer des applications pour les réseaux sociaux.Le secteur de la monnaie numériqueL'échange d'actifs blockchain est sans aucun doute un élément important de la chaîne de l'industrie de la monnaie numérique. Il relie le marché secondaire des investissements en blockchain et les investisseurs ordinaires.

Selon les statistiques, il y a actuellement plus de 300 bourses inscrites sur les plateformes non numérotées, et des milliers d'autres non inscrites. Malgré cela, les intrus sont toujours heureux. Dans un contexte où tout le monde vient sur les bourses, et où presque toutes les bourses comptent des dizaines, voire des centaines d'indices, les marchés à stock limité, les actifs blockchain de petite et moyenne taille et les bourses seront confrontés à une situation de manque de trafic et de manque de marché.

N° 2

Pourquoi les stratégies commerciales sont nécessaires

L'apparition de robots de négociation a changé cette situation en participant au marché, en freinant les comportements de spéculation excessive du marché causés par l'asymétrie des informations et des ressources, et en maintenant le bon fonctionnement des plateformes de négociation.

Aujourd'hui, pour mieux connecter les nouveaux échanges et les nouvelles devises aux investisseurs ordinaires et résoudre les nombreux problèmes rencontrés lors de leur introduction, les petits et moyens échanges et les participants aux projets de blockchain doivent s'appuyer sur des robots de négociation.

N° 3

Les principes de la stratégie commerciale

La stratégie de marché consiste à suivre les variations des prix en faisant un système de marché, en proposant continuellement des offres bidirectionnelles d'achat et de vente. Grâce à des transactions à forte fréquence d'achat et de vente, on accumule progressivement la différence entre le prix de chaque transaction et le prix théorique et on modifie dynamiquement le prix en fonction des caractéristiques de la position.

Il existe deux stratégies courantes de négociation sur les bourses en général:

Le marché passif: la stratégie du marché est de suivre les données de profondeur et les données de transaction des échanges traditionnels, de ne pas faire de choix actifs plus importants, mais de suivre le marché de manière passive, dans le but de suivre le plus étroitement possible et de reproduire complètement, en essayant d'atteindre les mêmes données de ligne K que les échanges traditionnels.

Marché libre: ce modèle de marché ne se base pas sur d'autres indices de négociation, mais sur son propre coût et sur la mise en place d'un ordre de vente. Ce modèle est adapté à un environnement où les pouvoirs de prix des devises concernées sont relativement concentrés, tels que:Les petits actifs de la blockchain ou les devises émises par les bourses elles-mêmes。

N° 4

Des lacunes dans la stratégie commerciale

Qu'il s'agisse d'un marché passif ou d'un marché libre, il faut non seulement résoudre les problèmes de prix des indices de négociation, mais aussi résoudre les problèmes de liquidité.

La méthode courante consiste à indiquer au hasard un prix de vente à proximité de l'enregistrement et à acheter immédiatement au même prix; ou à acheter au hasard et à vendre ensuite. Généralement, en raison de l'intervalle de temps entre les achats et les ventes, il n'est pas souvent possible de trouver une liste correspondante dans les données de profondeur, mais des enregistrements de transactions peuvent être conservés dans les données historiques.

Attention! C'est ainsi que la faille est apparue.

La stratégie du marchand cache une faille dans la ligne K pour produire une ligne continue, en cachant un ordre d'achat-vente à proximité du comptoir. Bien que l'ordre d'achat-vente de la stratégie soit émis en même temps, les problèmes de réseau et la vitesse de prise de vue ne sont pas et ne peuvent pas être idéaux, ce qui entraîne des commandes de la stratégie du marchand, avec une certaine probabilité d'être passées par d'autres personnes.

Imaginez qu'il y ait une autre stratégie d'échange à haute fréquence sur le marché, qui vend toujours à un prix inférieur et achète toujours à un prix plus élevé, et qui génère un profit tant que cette stratégie d'échange à haute fréquence couvre les frais d'expédition.

N° 5

Une démonstration de combat

Il y a eu une autre observation.Les échanges sur ETHUSDTL'objet de référence pour l'existence du marché peut être les données de Bitcoin et ETHUSDT. En observant les données minces de ses ordres de négociation, il est constaté qu'il y a des coupons automatiques, des achats et des ventes aléatoires, la ligne K générée par la stratégie de marché du jour.

En général, les stratégies d'échange à haute fréquence ne sont pas des prix aléatoires sur le marché, mais des variations aléatoires du prix de la transaction précédente en fonction de la stratégie du marchand. En fait, il est difficile pour les prix de transaction de toucher les prix bas et élevés du marché, ainsi que le taux de réussite limité des ordres de stratégie de marché.

Cela semble sans danger, mais si nous exploitons un bug qui impose des ordres de marché sur les comptes, il est facile de déchiffrer la stratégie des marchands et de tirer un profit excessif.

N° 6

Les étapes sont les suivantes:

Lorsqu'on s'attend à une transaction à bas prix, on ajoute une certaine somme d'ordres sur la base d'un prix d'achat. Lorsque le prix d'achat est de 200, on suspend la somme de 200.1, puis on suspend la somme de 200.09 et on la retire immédiatement.

Bien que le taux de réussite ne soit pas très élevé, il est possible d'accroître considérablement l'opportunité de saisir cette opportunité en suspendant de nombreuses transactions de retrait fréquemment, et les bénéfices restent considérables.Comme le montre le graphique ci-dessus,L'inventeur de la plate-forme de trading quantifié (FMZ) a écrit une stratégie de brossage à haute fréquence qui fonctionne presque sans rétroaction.En une seule nuit, j'ai passé de 1000 USDT à 4000 USDT de bénéfices.

Il s'agit d'un brossage modéré, qui peut générer des profits exorbitants si vous utilisez plusieurs comptes, plusieurs contrats et plusieurs fils.

N° 7

Code source des stratégies de coupons basées sur les failles des échangesLe code source des stratégies ci-dessus est basé sur la plateforme de quantification des inventeurs.www.fmz.com), Transférer à l'adresse suivante

N° 8

Comment prévenir

Pour ce type de stratégie de marché, il est facile de résoudre le problème après avoir appris le principe, comme le fait de placer des ordres de vente et des ordres de vente à bas prix, ce qui évite que les autres achètent et vendent à bas prix.

Il y a des mots derrière.

Malgré le fait que les bourses soient au sommet de l'ensemble de l'industrie de la blockchainIl s'agit d'un géant à l'extérieur, qui révèle plus d'attaques et de vulnérabilités exploitables.

Objectivement, il peut y avoir des bugs plus dissimulés qui peuvent être détectés par des commandes minces. Par exemple, en utilisant une faille de stratégie commerciale de l'échange qui semble civilisée, les attaquants peuvent habilement concevoir une variété de stratégies d'attaque dissimulées et le faire sans le savoir.

Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont devenues le nouveau symbole de l'investissement, et les bourses sont devenues des champs de bataille pour de nombreux pirates.Les hackers cachés dans les cachettes, comme des loups affamés, sont en mouvement, en train d'attaquer les plateformes d'échange, prêts à frapper à mort. Les plateformes centralisées de blockchain ne peuvent que renforcer leur déploiement de défense et permettre aux clients de faire des transactions sans crainte.