机会观察 最近这两天在看行情时无意发现币安有一个币STORJ的行情很奇怪，交易量很大，而且交易频率非常快，具体一分钟K线的如下图，可以看到每分钟的交易量都比较一致，且分钟线上能看到长长的下影线 用币安的1秒级K线观

高频交易是一项充满挑战和竞争的领域，它依赖于快速的交易执行和对市场微观结构的敏感洞察。其中一个备受瞩目的策略是Penny Jump，这个策略专注于利用市场中的”大象”来获取微小但频繁的利润。在这篇文章中，我们将详细解释Penny Jump策略的工作原理，同时深入探讨策略代码的细节，使初学者能够理解它是如何运作的。

Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (5) In the previous article, various methods for calculating mid-price were introduced, and a revised mid

Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (4) The previous article demonstrated the need for dynamically adjusting parameters and how to evaluate t

上篇文章初步介绍了各种中间价的计算方法，并给出了一种中间价的修订，本文继续深入这个话题。 所需数据 订单流数据和十档的深度数据，来自于实盘收集，更新频率都是100ms。实盘的只包含买一卖一盘口数据是实时更新的，为了简洁，暂时不用。考虑到数据太大，只保留了10万行深度数据，并且把逐档行情也独立为单独的

上篇文章通过研究订单到达间隔，展示了为什么要动态调整对参数以及如何评价估计的好坏。本篇文章将聚焦深度数据，研究中间价mid-price(或者叫fair-price,micro-price等等）。 深度数据 币安提供了最优报价的历史数据下载，包含best_bid_price:最优买价，即最大的买价，be

Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (3) In the previous article, I introduced how to model cumulative trading volume and analyzed the phenomen

上篇文章，我介绍了如何建模累计成交量，以及简单对价格冲击现象进行了分析。本篇文章还将围绕着trades订单数据继续分析。这两天YGG上线币安U本位合约，价格波动很大，甚至成交量一度超过了BTC，今天就那它进行分析。 订单时间间隔 一般情况下都假设订单到达的时间符合泊松过程，这里有一篇文章介绍了[泊松过程

Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (2) Accumulated Trading Amount Modeling In the previous article, we derived an expression for the pr

文章主要探讨高频交易策略，重点研究累计成交量建模和价格冲击。文章通过分析单笔成交、固定间隔的价格冲击以及成交量对价格的影响，提出了一个初步的最优挂单位置模型。此模型基于对成交量和价格冲击的理解，试图找到最优的交易位置。对模型的假设进行了深入讨论，并通过比较实际与模型预测的期望收益，对最优挂单位置进行了初步评估。 #

Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (1) I have written two articles on high-frequency trading of digital currencies, namely “[Digital Currency

文章探讨了数字货币高频交易策略，包括利润来源（主要来自市场剧烈波动和交易所手续费返佣），挂单位置和仓位控制的问题，以及用帕累托分布对成交量进行建模的方法。此外，还引用了币安提供的逐笔成交和最优挂单数据进行回测，并计划在后续文章中深入讨论高频交易策略的其他问题。 以前我曾经写过两篇关于数字货币高频交易的两篇文

I wrote an article in 2020 introducing high-frequency trading strategies (https://www.fmz.com/digest-topic/6228). Although it received some attention, it was n

我在2020年写过一篇文章介绍高频策略，https://www.fmz.com/digest-topic/6228 。虽然得到不少关注，但写的并不深入。时间又过去了2年多，市场也发生了变化。那篇文章发出后，我的高频策略很长时间能很稳定的赚钱，但慢慢的利润逐渐下降，甚至一度也中止过。最近几个月又花了精力进行

从魔改韭菜收割机探讨高频策略设计 前几期文章我们分析了原版的现货版韭菜收割机高频策略的思路以及代码实现。 韭菜收割机策略剖析（1） [韭菜收割机策略剖析（2）](https://www.fmz.com/digest-

韭菜收割机策略剖析（2） 接着上回内容讲解。 第三个添加的函数: ”` self.balanceAccount = function() { var account = exchange.GetA

韭菜收割机策略剖析 最近发明者量化微信群内讨论print money的机器人，讨论的非常火热，一个非常古老的策略又重新进入了宽客们的视野：[韭菜收割机](https://github.com/LittleLittleDream/okcoin-leeks-reaper/blob/master/tra

最近两个月，一个print(money)的账户非常火，在币安永续合约上赚了几百倍收益，各个群里经常能看到他的账户收益截图。基本不回撤的盈利曲线让不少人眼红，也让一些人怀疑真实性。但我在10月23日-27日5天的经历验证了高频策略在高波动市场是完全可以赚到这样变态的收益率。 我的经历： 大概两天时间写好了策

Recently, more and more TradingView users have connected the TradingView chart signal to FMZ platform (FMZ.COM) and let the robot strategy on FMZ execute the t

我在币安做空超涨做多超跌多币种对冲策略时，同时发布了一个回测引擎。并第一篇报告基于一小时K线回测，验证了策略的有效性。但实际公开策略的休眠时间时1s，是一个相当高频的策略，用小时K线回测显然无法得出精确结果。后来补充了[分钟线回测](h

Speaking of hedging strategies, there are various types, diverse combinations, and diverse ideas in various markets. We explore the design ideas and concepts o

在本文中，我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念，即“均值回归交易对”。在这个例子中，我们将利用两只交易型开放式指数基金（ETF），SPY和IWM，它们在纽约证券交易所（NYSE）交易，并试图代表美国股市指数，分别是“S&P500和“Russell 2000”。 该策略通过做多一种ETF和做空另一种ET

让我们使用人工智能中的强化学习来制作一个数字货币交易机器人 在本文中，我们将创建和应用一个强化学习帧数，学习如何制作一个比特币交易机器人。在本教程中，我们将使用OpenAI的gym和来自stable-baselines库的PPO机器人，这是OpenAI基线库的一个分支。 非常感谢OpenAI和DeepMin

NO.1前言 近几年，基于区块链技术和密码学的数字货币行业，迎来爆发式增长。作为数字货币产业链中最重要的环节之⼀，区块链资产交易所无疑拥有举⾜轻重的地位。它连接着区块链投资的⼀⼆级市场，也连接着项目方和普通投资者。 /upload/asset/398967d1435ac5df3474.j