Résumé

La méthode de gestion des positions est basée sur la méthode de gestion des positions. Elle remonte au XVIIIe siècle et existe depuis des centaines d'années. Il existe encore de nombreuses stratégies de gestion des positions.

C' est quoi le martingale?

La Martingale est née en France, littéralement traduite en anglais: martegal, se référant à l'origine au harnais qui contrôle la voiture. La Martingale représentait plus tard une stratégie de jeu.

Pour l'avenir Martingale

Le secret pour ne jamais perdre de l'argent est de doubler le pari à chaque fois que vous perdez de l'argent, et de retourner le pari à l'unité d'origine après toute victoire. Peu importe le nombre de fois que vous perdez avant de gagner, tant que la probabilité permet au joueur de gagner une fois, non seulement il sera en mesure de regagner toutes les pertes précédentes, mais aussi le profit d'un pari.

Prenant un jet de pièce par exemple, la probabilité d'un avant et d'un arrière est d'environ 50%. Le nombre de fronts ou de dos consécutifs commence à diminuer avec une probabilité de 50%, ce qui signifie que dans tout jet de pièce, la probabilité d'une tête est de 50%, la probabilité de 2 positifs consécutifs est de 25%, la probabilité de 3 positifs consécutifs est de 12,5%, et ainsi de suite.

Si le pari initial est de 1, le pari pour les pertes consécutives est augmenté d'un multiple de 2, c'est-à-dire: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc., jusqu'à ce que vous gagniez, un tour est terminé, de sorte que chaque tour peut gagner 1. Bien que en théorie, Martingale ne peut jamais perdre de l'argent, mais à mesure qu'une série de pertes se produisent, la taille du pari augmentera de manière exponentielle.

Vérifiez le martingale avant avec le code

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

Résultats des tests

Martingale à l'envers

Contrairement à la martingale avant, la martingale inverse consiste à doubler le pari à chaque fois que vous gagnez, et à retourner le pari à l'unité initiale lorsque vous perdez de l'argent. C'est une extension de la stratégie de Martingale. En théorie, cette stratégie est plus appropriée pour une utilisation sur les marchés en tendance, car l'opération avec la tendance a un taux de réussite élevé.

Vérifiez le martingale à l' arrière avec le code

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start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
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var chart = {
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    title: {
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            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
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    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // make money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if you make money
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // loss money
            bet = 1 // Every time you lose money, reset the bet multiple to 1
            lost++
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        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

Résultats des tests

Application de la Martingale sur le marché des contrats à terme

Bien qu'il n'y ait pas de limite au volume maximal des ordres sur le marché des contrats à terme, contrairement aux casinos, la hausse et la chute des contrats à terme ne sont pas un pari totalement aléatoire. Le marché du trading financier réel est plus compliqué que les casinos. Si la stratégie Martingale est utilisée dans le trading à terme, une fois que le marché se déplace dans la direction opposée au marché de tendance, à mesure que le marché se développe, la position doublée augmentera et le risque augmentera.

1. Position de départ
2. Ajout de multiples de position
3. Ajout de la distance de position

La position initiale doit être déterminée en fonction du montant de votre capital, c'est-à-dire calculer le nombre maximal de pertes consécutives que le capital peut supporter avant la négociation. Si la position initiale est trop élevée, elle entraînera un investissement excessif de fonds après chaque doublement de la position. En outre, un multiple d'augmentation de position trop élevé causera le même problème. Martingale par défaut pour doubler l'augmentation de la position. Si elle est réglée à 3 fois l'augmentation de la position, la vitesse de la faillite sera plus rapide, mais si elle est réglée à 1,5 fois la position, elle apparaîtra Un autre résultat. La dernière chose à considérer est la distance pour augmenter la position. Par exemple, ouvrir une position longue à 5000 prix, ajouter une position lorsque le prix chute 15 pips, et ajouter une position lorsque le prix chute 30 pips, est également différent. Cela dépend entièrement des habitudes de trading et de la tolérance au risque du trader.