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AlphaTrend

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2022-05-06 14:55:32
Les étiquettes:SMAATR

AlphaTrend est un nouvel indicateur que j'ai personnellement dérivé de Trend Magic et que je développe toujours.

Dans Magic Trend nous avons eu quelques problèmes, Alpha Trend essaie de résoudre ces problèmes tels que:

1-Pour minimiser les arrêts de pertes et surmonter les conditions de marché. 2-Pour avoir des signaux d'achat/vente plus précis pendant les conditions de marché tendance. 3- Avoir des niveaux de support et de résistance significatifs. 4- Réunir des indicateurs de différentes catégories qui sont compatibles les uns avec les autres et faire une combinaison significative en ce qui concerne l'élan, la tendance, la volatilité, le volume et le stop loss.

à ces fins, Alpha Trend: 1- Agit comme un indicateur mort, comme son prédécesseur Magic Trend, en fonction des conditions de marché et ne donne pas beaucoup de faux signaux. 2- Avec une autre ligne avec 2 barres décalées par rapport à l'original Alpha Trend ont des signaux BUY et SELL de leurs croisements.

BUY / LONG lorsque la ligne de tendance Alpha traverse au-dessus de sa ligne décalée de 2 barres et qu' il y aurait un remplissage vert entre elles SELL / SHORT lorsque la ligne de tendance Alpha traverse en dessous de sa ligne décalée de 2 barres et le remplissage serait rouge alors.

3- Lignes de tendance alpha - agissent comme des niveaux de soutien lorsqu'une tendance haussière se produit 1ATR (coefficient par défaut) distance par rapport aux basses valeurs des barres - à l'inverse, agissent comme des niveaux de résistance lorsqu'une tendance à la baisse se produit à la traîne 1ATR (coefficient par défaut) distance des valeurs élevées des barres et agissant comme un arrêt de perte de trailing Plus les lignes de tendance Alpha sont droites, plus les supports et les résistances deviennent forts.

4- Trend Magic a le CCI dans le calcul Alpha Trend a des IFM comme momentum, mais lorsqu'il n'y a pas de données de volume, les IFM ont 0 valeurs, il est donc possible de modifier le calcul en tenant compte de l'indice de croissance après avoir coché la case correspondante pour surmonter ce problème lorsqu'il n'y a pas de données de volume dans ce graphique. Dynamique: Indice de croissance et IFM La tendance magique Volatilité: ATR, Arrêt de traînée: ATR Arrêt de traînée Volume: les IFM La tendance alpha est en fait une combinaison de différents types...

valeurs par défaut: coefficient: 1 qui est le facteur de la valeur ATR de traîneau période commune: 14 qui correspond à la durée de l'IFM ATR et du RSI

J'espère que vous utiliserez AlphaTrend pour des transactions rentables. Il a été arrêté à l'hôpital.

Résultats des tests img

/*backtest
start: 2017-08-01 00:00:00
end: 2022-05-04 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
//@version=5
indicator('AlphaTrend', shorttitle='AT', overlay=true, format=format.price, precision=2, timeframe='')
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(8, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = input(close,'Source')
showsignalsk = input(title='Show Signals?', defval=true)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT

color1 = AlphaTrend > AlphaTrend[2] ? #00E60F : AlphaTrend < AlphaTrend[2] ? #80000B : AlphaTrend[1] > AlphaTrend[3] ? #00E60F : #80000B
k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)

buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])


K1 = ta.barssince(buySignalk)
K2 = ta.barssince(sellSignalk)
O1 = ta.barssince(buySignalk[1])
O2 = ta.barssince(sellSignalk[1])


//plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1 > K2 ? AlphaTrend[2] * 0.9999 : na, title='BUY', text='BUY', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(#0022FC, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

//plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2 > K1 ? AlphaTrend[2] * 1.0001 : na, title='SELL', text='SELL', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.maroon, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

if buySignalk and showsignalsk and O1 > K2
    strategy.entry("entry long", strategy.long)
else if sellSignalk and showsignalsk and O2 > K1
    strategy.entry("entry short", strategy.short)
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