La stratégie de trading SMA-3 est une approche d'analyse technique qui utilise 3 moyennes mobiles simples pour identifier les opportunités de trading.
Comment fonctionne- t- il?
La stratégie utilise 3 lignes SMA - une ligne moyenne, une ligne supérieure et une ligne inférieure. La ligne moyenne SMA suit le prix de clôture. Les SMA supérieure et inférieure sont compensées par un pourcentage fixe au-dessus et au-dessous de la ligne moyenne SMA.
Lorsque le prix dépasse la ligne SMA supérieure, une position longue est entrée. Lorsque le prix tombe en dessous de la ligne SMA inférieure, une position courte est prise. Les objectifs de profit sont fixés à l'opposé de la ligne SMA.
Les paramètres SMA, l'allocation de capital, les filtres de date et d'autres paramètres sont personnalisables.
Avantages et risques
L'un des principaux avantages du SMA-3 est sa simplicité. Il vise à capitaliser sur les événements à forte probabilité confirmés par des croisements de moyennes mobiles.
Cependant, comme toutes les stratégies techniques, il est sujet à des échecs et à de fausses ruptures.
La stratégie peut être sous-performante sur les marchés latéraux ou volatils. Une gestion stricte des risques est conseillée lors de la dimensionnement des positions. L'application d'une gestion prudente de l'argent est essentielle.
Dans l'ensemble, le SMA-3 offre une approche simple pour négocier les fluctuations de prix à court terme. Il peut être robuste s'il est mis en œuvre correctement, mais nécessite un ajustement et une discipline.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()