Cette stratégie combine VWAP, EMA et RSI pour le biais de tendance et suit les tendances en utilisant une approche de trailing stop.
La logique de la stratégie:
Le VWAP est calculé comme référence de juste valeur.
Calculer l'EMA à 15 périodes comme indicateur de tendance à moyen terme.
Utilisez le RSI pour identifier les niveaux de surachat, le RSI au-dessus du seuil indique la hausse.
Entrez long lorsque la clôture dépasse le VWAP et l'EMA, et que le RSI est suracheté.
Mettez la ligne de stop-loss à un certain pourcentage au-dessous du point d'entrée.
Prenez des bénéfices fixes à un niveau fixe pour bloquer les gains.
Les avantages:
Le VWAP, l'EMA et le RSI améliorent la précision des entrées sous de multiples aspects.
Le trailing stop se déplace dynamiquement pour protéger les profits.
La prise de bénéfices fixe assure la certitude d'une sortie.
Les risques:
Le RSI et l'EMA sont sujets à de faux signaux pendant les fourchettes.
L'étalonnage du stop loss exige de la prudence, trop large ou trop étroit est problématique.
Il n'y a pas de limite sur la taille des pertes d'une seule transaction.
En résumé, cette stratégie combine plusieurs indicateurs et utilise un arrêt de trail pour suivre la tendance.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)