La stratégie de suivi de l'inversion multifactorielle génère des signaux de négociation en incorporant des modèles d'inversion des prix et des indicateurs de surachat-survente.
La stratégie est composée de deux modules:
Passez à court lorsque vous voyez un nouveau sommet de 2 jours, mais reculez le 3ème jour, indiquant un potentiel de sommet à court terme.
Allez long quand vous voyez un nouveau bas de 2 jours mais rebondissez le 3ème jour, indiquant un potentiel bas à court terme.
Identifier les points d'inversion en ajustant dynamiquement le RSI des lignes de surachat et de survente.
Allez court lorsque le RSI est au-dessus de la ligne de surachat ajustée, allez long lorsque le RSI est en dessous de la ligne de survente ajustée.
Les signaux de trading ne sont générés que lorsque les deux modules sont alignés.
Le plus grand avantage est d'incorporer plusieurs facteurs pour déterminer les hauts et les bas structurels, filtrer certains faux signaux à partir de facteurs individuels et améliorer le taux de gain réel des transactions.
Synthèse multifactorielle pour une identification complète de la valeur élevée/faible
Combine les modèles de renversement et les indicateurs de surachat/survente
Filtre les faux retours, améliore la précision
Paramètres de backtest optimisés et adaptables à différents marchés
Facile à mettre en œuvre pour une réplication rapide
Les signaux d'inversion peuvent être retardés, une mise à jour des paramètres est nécessaire
Prévenir le suréchange pour éviter plus de commissions
Les fondamentaux des stocks individuels doivent encore être considérés
Stratégies d'inversion plus adaptées aux indices et aux stocks chauds
La stratégie de suivi de l'inversion multi-facteur combine parfaitement les forces des outils quantiques et de l'expérience d'analyse manuelle en considérant plusieurs perspectives pour les signaux de trading.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )