Stratégie de swing trading RSI avec la bande de Bohr
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de trading basée sur les oscillations du RSI des bandes de Bol est une stratégie de trading basée sur les oscillations de courte ligne combinant l’indicateur des bandes de Bol et l’indicateur des indices de force relative (RSI). La stratégie tire profit en capturant les oscillations de prix entre les bandes de Bol.
Le principe
Tout d’abord, la stratégie utilise les bandes de Bol pour analyser les limites supérieures et inférieures des fluctuations des prix. Quand les prix sont proches de la trajectoire supérieure, c’est un achat excessif et quand ils sont proches de la trajectoire inférieure, c’est un achat excessif.
Deuxièmement, la force de l’indicateur RSI pour juger de la survente. Si le RSI est supérieur à 70, il s’agit d’une survente. Si le RSI est inférieur à 30, il s’agit d’une survente.
Lorsque le prix touche la bande de Bol en descente et que le RSI indique une survente, faites plus; lorsque le prix touche la bande de Bol en hausse et que le RSI indique une survente, faites moins.
Les avantages
L’indicateur de la bande de Bol permet de déterminer avec précision la zone de fluctuation des prix.
L’indicateur RSI évite de faire un peu trop de blanchiment à l’aveugle.
Le prix de l’électricité est plus élevé que celui de l’électricité, ce qui signifie qu’il y a plus de chances de gagner.
Les transactions sont fréquentes et la rentabilité est constante.
Il s’applique à différentes variétés et périodes.
Les risques
Les paramètres de la bande de Bol sont mal définis et ne permettent pas de localiser les prix clés.
Le paramètre RSI est déraisonnable et génère un faux signal.
La résilience est insuffisante, le stop est déclenché.
Le coût de la ponctualité résultant d’une fréquence de transactions élevée.
Il est difficile de suivre les tendances dans un marché en pleine évolution.
Comment faire face
Optimisation des paramètres pour rapprocher la bande de Bohr de la plage de fluctuation réelle.
Ajustez la période RSI pour filtrer le bruit.
Les stops mobiles permettent de suivre les prix et de réduire les pertes de arbitrage.
Choisissez des variétés qui ont un volume commercial suffisant pour réduire l’impact des points de glissement.
D’autres indicateurs peuvent aider à déterminer la direction de la tendance.
Résumer
La stratégie de négociation des oscillations du RSI des bandes de Bol est efficace pour capturer les fluctuations bidirectionnelles des prix dans la fourchette. Grâce à l’ajustement des paramètres et à la gestion des risques, des rendements stables peuvent être obtenus. C’est une stratégie de négociation quantitative de courte durée recommandée.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing trading strategy FOREX ", shorttitle="BB+RSI", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(defval = 65, title = "RSIoverSold", minval = 1, maxval = 100)
RSIoverBought = input(defval = 35, title = "RSIoverBought", minval = 1, maxval = 100)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
//for buy
cond1=crossover(vrsi, RSIoverSold)
cond2=crossover(source, BBlower)
//for sell
cond3=crossunder(vrsi, RSIoverBought)
cond4=crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if (cond1 and cond2 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_LONG", strategy.long, stop=BBlower, comment="LONG",alert_message = "long")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_LONG")
if (cond3 and cond4 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_SHORT", strategy.short, stop=BBupper, comment="SHORT",alert_message = "short")
//strategy.close("RSI_BB_LONG")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_SHORT")
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)