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Stratégie de négociation haussière de Starbucks

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 18 septembre 2023 à 15h30
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Résumé

Cette stratégie identifie les modèles de chandeliers haussiers et utilise l'indicateur MACD pour déterminer la direction de la tendance pour les transactions suivantes.

La logique de la stratégie

Identifiez le marteau haussier en calculant le rapport corps/plage. Utilisez le MACD pour déterminer la direction de la tendance. Lorsque le MACD est haussier, allez long quand un signal de marteau haussier apparaît. Définissez le stop loss et le dimensionnement de la position. Sortez lorsque le MACD devient baissier.

Les avantages

  • La reconnaissance du marteau est simple et claire.
  • Le MACD identifie efficacement les renversements de tendance
  • Suivre les tendances évite les problèmes
  • Une logique simple et directe, facile à mettre en œuvre

Les risques

  • La reconnaissance des modèles est imparfaite, les signaux peuvent être manqués.
  • L'identification de l'inversion de tendance du MACD est retardée
  • Faible fréquence de négociation impropre à la négociation à haute fréquence
  • Il est impossible de déterminer les points d'inversion exacts, il y a des risques de pertes.

Les risques peuvent être atténués en assouplissant les critères de modèle, en raccourcissant les paramètres du MACD, en ajoutant des indicateurs secondaires, etc.

Améliorations

  • Optimiser les règles d'identification des motifs de marteau
  • Testez différents paramètres MACD
  • Envisager d'ajouter d'autres indicateurs pour déterminer les renversements
  • Test de robustesse sur différents produits

Conclusion

Cette stratégie intègre l'analyse des modèles et des indicateurs pour la détermination des tendances, permettant des profits stables.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FenixCapital

//@version=4
strategy("Starbux", overlay=true)


//VARIABLES

//Candlestick Variables
body=close-open
range=high-low
middle=(open+close)/2
abody=abs(body)
arange=abs(range)
ratio=abody/range
longcandle= (ratio>0.6)
bodytop=max(open, close)
bodybottom=min(open, close)
shadowtop=high-bodytop
shadowbottom=bodybottom-low

//Closing Variables

macd=macd(close,12,26,9)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
//plot(macdLine, color=color.blue)
//plot(signalLine, color=color.orange)
//plot(histLine, color=color.red, style=plot.style_histogram)

rsi=rsi(close,14)

sma50= sma(close,50)
sma200= sma(close,200)

exitrsi=rsi > 76
exitmacd=macdLine >0 and signalLine>0
//exitmacd=crossunder(macdLine,signalLine)
stopprice= crossunder(sma50,sma200)

//Candlestick Plotting
blh = (arange*0.33>=abody and close>open and shadowbottom>=abody*2 and shadowtop<=arange*0.1)
plotshape(blh, title= "Bullish Hammer", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bull\nHammer")

//beh = (arange*0.25>=abody and close<open and shadowtop>=abody*2 and shadowbottom<=arange*0.05)
//plotshape(beh, title= "Bearish Hammer", color=color.orange, style=shape.arrowdown, text="Bear\nHammer")

//bpu = (open>close and close>low and shadowbottom>2*abody)
//plotshape(bpu, title= "Black Paper Umbrella", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Black\nPaper\nUmbrella")

//Trend Signal
bull5= sma50 > sma200
bullmacd=macdLine>=0 and signalLine>=0
bearmacd=macdLine<= 0 and signalLine<=0

//Trading Algorithm
longCondition = blh and bearmacd and volume>volume[1]

if (longCondition)
    strategy.order("Buy", true, 1, when=longCondition)
strategy.risk.max_position_size(10)
//strategy.risk.max_drawdown(25,strategy.percent_of_equity)

exitlong = exitmacd
if (exitlong)
    strategy.close_all()
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