Stratégie de trading combinée basée sur un système de moyennes mobiles multiples
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise en combinaison la moyenne T3, la moyenne T3 partagée en or et la moyenne mobile pondérée MavilimW pour générer un signal de transaction lorsque la relation entre le prix et la moyenne change.
Principe de stratégie
La moyenne T3, la moyenne T3 à fractionnement en or et la moyenne mobile pondérée MavilimW sont respectivement calculées.
Une rupture ou un rebond de la ligne moyenne peut générer des signaux d’achat et de vente.
La combinaison de plusieurs lignes moyennes permet de filtrer le signal de transaction et d’améliorer la qualité du signal.
Définir une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
Il est possible d’utiliser un certain nombre de systèmes de négociation linéaire, séparément ou en combinaison.
Analyse des avantages
Les combinaisons de lignes polyvalentes permettent d’améliorer l’exactitude du signal et de s’authentifier mutuellement.
Chaque moyenne réagit différemment aux changements de tendance, et l’utilisation combinée peut être avantageuse.
Les signaux de transaction sont intuitifs et sont formés par une relation de ligne égale.
Le paramètre Stop Loss aide à contrôler les risques.
Le code est clair, facile à comprendre et à personnaliser.
Analyse des risques
Les combinaisons homogènes peuvent également entraîner des signaux erronés et des pertes.
Le prix de l’or est le prix de l’or, mais il n’y a pas d’indicateur de rupture de tendance.
Une mauvaise configuration des paramètres de la moyenne affecte les performances de la stratégie.
Il peut être nécessaire d’ajuster fréquemment les positions, ce qui augmente les coûts de transaction.
Une sur-optimisation peut entraîner une sur-adaptation.
Direction d’optimisation
Testez différents paramètres de la ligne moyenne pour trouver la meilleure combinaison.
Les autres indicateurs de tendance sont évalués et les signaux sont filtrés.
Optimiser les paramètres de la stratégie de stop loss pour réduire le risque de perte individuelle.
Il est important d’étudier les modèles de cycles de prix et de déterminer les points critiques de rupture.
Ajout d’indicateurs de tendance pour éviter les inversions inutiles.
Utilisation de stratégies de gestion dynamique des positions pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Résumer
Cette stratégie consiste à combiner plusieurs systèmes de négociation homogènes pour former des signaux de négociation qui se vérifient mutuellement. Cependant, il existe un risque de faux signaux dans les combinaisons homogènes. Des tests d’optimisation des paramètres sont nécessaires en permanence et des mesures de contrôle du risque sont nécessaires pour en faire une stratégie de suivi de tendance stable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//creator&compiler: Bartu Altan
//inspired by: KIVANÇ ÖZBİLGİÇ @fr3792 and @mavilim0732 on twitter
//With courtesy of Kıvanç Özbilgiç, Permission Pending
strategy("Tilson T3, Tilson T3 Fibo and MavilimW Combined Strategy Strategy",shorttitle="T3 and MavilimW Strategy", initial_capital=100,currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value =75,overlay=true)
stop_loss=input(defval=3.0,title="Stop Loss %",type=input.float)*0.01
strategyt3 = input(true,"T3")
strategyt3Fibo = input(true,"T3 Fibo Cross")
strategyMav = input(true,"MavilimW")
fmal=input(3,"First Moving Average length")
smal=input(5,"Second Moving Average length")
barsSinceCloseUnderMavw = input(5,"Bars Since Close Under MAVW")
T3FiboLine = input(false, title="Show T3 Fibonacci Ratio Line?")
length1 = input(8, "T3 Length")
a1 = input(0.7, "Volume Factor")
// BEGINNING OF T3
e1 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length1)
e2 = ema(e1, length1)
e3 = ema(e2, length1)
e4 = ema(e3, length1)
e5 = ema(e4, length1)
e6 = ema(e5, length1)
c1 = -a1 * a1 * a1
c2 = 3 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1 * a1
c3 = -6 * a1 * a1 - 3 * a1 - 3 * a1 * a1 * a1
c4 = 1 + 3 * a1 + a1 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1
T3 = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
col1t3 = T3 > T3[1]
col3t3 = T3 < T3[1]
color_1 = col1t3 ? color.green : col3t3 ? color.red : color.yellow
plot(strategyt3 or strategyt3Fibo ? T3:na, color=color_1, linewidth=3, title="T3")
//T3 Fibo
length12 = input(5, "T3 Length fibo")
a12 = input(0.618, "Volume Factor fibo")
e12 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length12)
e22 = ema(e12, length12)
e32 = ema(e22, length12)
e42 = ema(e32, length12)
e52 = ema(e42, length12)
e62 = ema(e52, length12)
c12 = -a12 * a12 * a12
c22 = 3 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12 * a12
c32 = -6 * a12 * a12 - 3 * a12 - 3 * a12 * a12 * a12
c42 = 1 + 3 * a12 + a12 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12
T32 = c12 * e62 + c22 * e52 + c32 * e42 + c42 * e32
col12 = T32 > T32[1]
col32 = T32 < T32[1]
color2 = col12 ? color.blue : col32 ? color.purple : color.yellow
plot(strategyt3Fibo and T3FiboLine and T32 ? T32 : na, color=color2, linewidth=2, title="T3fibo")
//End of T3 Fibo
// END OF T3
// MAVİLİMW //
tmal=fmal+smal
Fmal=smal+tmal
Ftmal=tmal+Fmal
Smal=Fmal+Ftmal
M1= wma(close, fmal)
M2= wma(M1, smal)
M3= wma(M2, tmal)
M4= wma(M3, Fmal)
M5= wma(M4, Ftmal)
MAVW= wma(M5, Smal)
col1= MAVW>MAVW[1]
col3= MAVW<MAVW[1]
colorM = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow
plot(strategyMav ?MAVW:na,title="MAVW",color=colorM,linewidth=2)
// END OF MAVILIMW
// Long Conditions //
longT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
longT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossover(T32,T3):na
longMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
longT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close > T3 and close > MAVW and T32 > T3 : na
longT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossover(T32,T3) and close > T3) or (T32>T3 and crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw):na
longMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossover(T32,T3) and close > MAVW) or (T32>T3 and crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw) : na
longMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw and close>MAVW) or (crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw and close>T3) : na
longchosen = longT3single or longT3Fibo or longMav or longT3WFiboandMav or longT3WFibo or longMavT3Fibo or longMavT3
// Long Close Conditions //
longcT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossunder(close,T3) : na
longcT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossunder(T32,T3):na
longcMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossunder(close,MAVW): na
longcT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close < T3 and close < MAVW and T32 < T3 : na
longcT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossunder(T32,T3) and close < T3) or (T32<T3 and crossunder(close,T3)):na
longcMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossunder(T32,T3) and close < MAVW) or (T32<T3 and crossunder(close,MAVW)): na
longcMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossunder(close,T3) and close<MAVW) or (crossunder(close,MAVW) and close<T3) : na
longclosechosen = longcT3single or longcT3Fibo or longcMav or longcT3WFiboandMav or longcT3WFibo or longcMavT3Fibo or longcMavT3
// t3 fibo //
long = longchosen
longclose = longclosechosen
long_plot = barssince(long[1])>barssince(longclose[1])?long:na
longclose_plot = barssince(longclose[1])>barssince(long[1])?longclose:na
plotshape(long_plot,title="Long",style=shape.labelup,color=color.green,text="Long",textcolor=color.white, location=location.abovebar)
plotshape(longclose_plot,title="Long Close",style=shape.labeldown,color=#B1E141,text="Long Close",textcolor=color.white,location=location.belowbar)
// Short Conditions //
shortT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
shortT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossunder(T32,T3):na
shortMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
shortT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close < T3 and close < MAVW and T32 < T3 : na
shortT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossunder(T32,T3) and close < T3) or (T32<T3 and crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw):na
shortMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossunder(T32,T3) and close < MAVW) or (T32<T3 and crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw) : na
shortMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw and close<MAVW) or (crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw and close<T3) : na
shortchosen = shortT3single or shortT3Fibo or shortMav or shortT3WFiboandMav or shortT3WFibo or shortMavT3Fibo or shortMavT3
// Long Close Conditions //
shortcT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossover(close,T3) : na
shortcT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossover(T32,T3):na
shortcMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossover(close,MAVW): na
shortcT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close > T3 and close > MAVW and T32 > T3 : na
shortcT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossover(T32,T3) and close > T3) or (T32>T3 and crossover(close,T3)):na
shortcMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossover(T32,T3) and close > MAVW) or (T32>T3 and crossover(close,MAVW)): na
shortcMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossover(close,T3) and close>MAVW) or (crossover(close,MAVW) and close>T3) : na
shortclosechosen = shortcT3single or shortcT3Fibo or shortcMav or shortcT3WFiboandMav or shortcT3WFibo or shortcMavT3Fibo or shortcMavT3
short = shortchosen
shortclose = shortclosechosen
short_plot = barssince(short[1])>barssince(shortclose[1])?short:na
shortclose_plot = barssince(shortclose[1])>barssince(short[1])?shortclose:na
plotshape(short_plot,title="Short",style=shape.labeldown,color=color.red,text="Short",textcolor=color.white,location=location.abovebar)
plotshape(shortclose_plot,title="Short Close",style=shape.labeldown,color=#E19B89,text="Short Close",textcolor=color.white,location=location.belowbar)
strategy.entry("Long", true, when=long_plot)
strategy.close("Long",when=longclose_plot)
strategy.exit("Long Stop Loss","Long",stop=strategy.position_avg_price*(1-stop_loss))
strategy.entry("Short", false, when=short_plot)
strategy.close("Short",when=shortclose_plot)
strategy.exit("Short Stop Loss","Short",stop=strategy.position_avg_price*(1+stop_loss))