Cette stratégie utilise le modèle de Woodie pour calculer les pivots et les écarts commerciaux pour le backtest.
Calculer le pivot et les bandes de la période en cours en utilisant les hauts, bas et bas de la période précédente.
Allez long si le prix dépasse le pivot par le bas.
Allez court si le prix tombe en dessous du pivot.
Option pour échanger des signaux inversés.
Les couleurs codent différents signaux commerciaux.
Le calcul du modèle Woodie est simple et intuitif.
Le trading de pivot breakouts est une technique courante.
Les pivots visualisés et les marquages de signal.
Paramètres par défaut simples et pratiques.
Le code est facile à comprendre et à modifier.
Risques de fausses fuites après une première fuite.
Aucun moyen efficace de régler les arrêts et les sorties.
Un modèle et des paramètres incorrects ont une incidence négative sur les performances.
Ne parvient pas à différencier les tendances et les fourchettes.
Les signaux peuvent ne pas être opportuns.
Testez différents paramètres de période pour obtenir des valeurs optimales.
Ajouter un filtre de tendance pour une validation supplémentaire.
Incorporer le stop loss et le take profit pour contrôler les risques.
Évaluez les retraits après les évasions pour des signaux continus.
Recherchez des moyens de mesurer la force des éruptions.
Considérez de combiner avec d'autres facteurs pour la confirmation.
L'optimisation des paramètres, l'ajout d'arrêts et de sorties peut améliorer la stabilité d'un système fiable à court terme.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)