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Stratégie de négociation de change de KPL

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2021-09-21 11:09:04 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur KPL Swing, qui est une tendance simple suivant un système mécanique.

La logique de la stratégie

  1. Calculer le plus haut et le plus bas de 20 jours
  2. Passez long lorsque la clôture dépasse le sommet de 20 jours
  3. Passez à court lorsque la clôture tombe en dessous du plus bas de 20 jours
  4. Calculer les niveaux de stop loss et définir les ordres de stop

En particulier, il calcule d'abord la fourchette de 20 jours en utilisant le plus haut et le plus bas. Lorsque le close se déplace vers le haut à partir du plus haut de 20 jours, allez long. Lorsque le close se déplace vers le bas à partir du plus bas de 20 jours, allez court. Les niveaux de stop loss sont calculés après l'entrée pour les deux directions pour limiter les pertes.

Analyse des avantages

  1. Une logique simple et intuitive, facile à comprendre.
  2. A une certaine tendance à la capacité suivante
  3. Le stop loss contrôle efficacement le risque
  4. Aucune estimation subjective de l'objectif de prix
  5. Moins d'échanges émotionnels, moins d'influence extérieure

Analyse des risques

  1. Il existe des risques d'entrée en retard
  2. Ne parvient pas à identifier les niveaux clés des tendances
  3. Les fouets peuvent entraîner un piégeage.
  4. Le potentiel de profit est limité par la fourchette de rupture de 20 jours
  5. Difficile de déterminer la période de conservation optimale

Les risques peuvent être gérés en ajustant la période de rétrospective, en ajoutant un filtre de tendance, en optimisant le stop loss, etc.

Directions d'optimisation

  1. Testez différentes périodes de rétrospective
  2. Ajouter le MACD etc. pour mesurer la dynamique
  3. Optimiser le stop loss pour le stop loss de suivi
  4. Évaluer l'impact de la période de détention sur la rentabilité
  5. Préférence des paramètres d'étude pour tous les produits
  6. Envisager d'ajouter des règles de réentrée et de pyramide

Résumé

Cette stratégie négocie les oscillations de tendance basées sur l'indicateur KPL Swing. Les avantages sont une opération simple et un stop loss intégré; les inconvénients sont les retards et les contraintes de profit. Les inconvénients peuvent être améliorés grâce à l'optimisation des paramètres, à la combinaison de stratégies tout en conservant les avantages.

/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)

no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))

plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl,  color=color.white,title="Stoploss")

bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)

if crossover(close, tsl)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(close,tsl)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
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