Cette stratégie combine l'indice de volatilité (RSI) (2) et les moyennes mobiles pour identifier les points d'achat bas et les points de vente élevés lorsque le prix dépasse l'écart entre les moyennes mobiles à moyen et long terme, en vue de saisir les opportunités d'inversion à très court terme.
Calculer l'indice de volatilité à deux périodes pour refléter le dernier taux de variation de prix de deux jours.
Les moyennes mobiles simples de 5 jours et de 200 jours agissent comme indicateurs de tendance à court et à long terme.
Lorsque le prix dépasse l'EM de 200 jours mais est inférieur à l'EM de 5 jours, et que le RSI ((2) < 5, considérez-le comme survendu, allez long.
Lorsque le prix tombe en dessous de l'EM de 200 jours mais au-dessus de l'EM de 5 jours, et que le RSI ((2) > 90 est considéré comme suracheté, passez à la vente à découvert.
Lorsque le prix franchit à nouveau la marge de manœuvre de 5 jours, l'inversion est confirmée, position close.
L'indicateur RSI (2) a une sensibilité élevée pour détecter rapidement les renversements ultra-courts.
La combinaison avec MA ajoute de la validité aux signaux d'inversion, évitant les coups de fouet.
Les résultats des tests antérieurs montrent que les stocks avec des limites de prix, max DD contrôlable.
Code simple et élégant avec peu de paramètres, facile à mettre en œuvre.
Les paramètres sont sujets à de faux signaux en fonction d'indicateurs sensibles et doivent être optimisés.
Difficile à adapter à des marchés à tendance longue ou variable, volatilité élevée des rendements.
Aucun stop loss incapable de limiter les pertes d'une seule transaction.
Seulement 2 ans de données de backtest, plus d'échantillons nécessaires pour vérifier la stratégie.
Il n'arrive pas à s'adapter à des événements extrêmes comme des accidents de flash.
Combinaisons d'essais des paramètres MA et RSI.
Ajoutez du volume, etc., pour confirmer les signaux de renversement.
Mettre en œuvre des mouvements ou des pourcentages de stop loss.
Optimiser la taille des positions en fonction des conditions du marché.
Échangez les deux côtés long et court.
Modifiez la logique d'entrée pour les actions présentant un risque d'écart.
Élargir la période de test pour vérifier la robustesse.
Cette stratégie identifie les niveaux de surachat/survente avec RSI et MA pour capturer les renversements des écarts à moyen et long terme pour les transactions à très court terme. Les avantages sont la simplicité, la vitesse et les résultats de backtest décents. Mais l'échantillon limité, le paramétrage nécessaire, manque de contrôle des risques, faible dans les mouvements de l'écart. Plus de filtres sont nécessaires pour réduire les faux signaux et améliorer la robustesse et l'adaptabilité. Fournit une idée utile d'utiliser des combinaisons d'indicateurs pour déterminer les renversements, mais nécessite une optimisation et une vérification complètes pour une application à grande échelle.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Algokid code v. 1.00
strategy("AK_RSI 2 Strategy", overlay=true)
RS = rsi(close,2)
ma5 = sma(close,5)
ma200 = sma(close,200)
longCondition = close > ma200 and close < ma5 and RS < 5
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.close_all(when = close > ma5)
shortCondition = close < ma200 and close > ma5 and RS > 90
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.close_all(when = close < ma5)