Stratégie commerciale CMARSI

Résumé

La stratégie de trading CMARSI est une stratégie de suivi des tendances qui combine l'indicateur RSI et les moyennes mobiles. Elle utilise un indicateur RSI amélioré pour identifier les tendances et les moyennes mobiles comme signaux pour les entrées et les sorties.

Analyse des principes

La stratégie CMARSI utilise un indicateur RSI amélioré appelé Connors RSI.

Le RSI de Connors = (RSI + RSI vers le haut/vers le bas + ROC percentile) / 3

Lorsque le RSI utilise une période de 3 jours, le RSI en hausse/baisse utilise 2 jours et le percentile ROC utilise 100 jours.

L'avantage du Connors RSI est qu'il combine plusieurs indicateurs et peut identifier plus précisément les changements de tendance.

La stratégie CMARSI introduit en outre un facteur de moyenne mobile en plus du Connors RSI. Elle calcule une moyenne mobile sur 2 jours et utilise des croisements du Connors RSI et du MA comme signaux de trading. Les règles spécifiques sont:

1. Entrez long lorsque le RSI de Connors dépasse 40 et a une croix dorée de MA de 2 jours.

2. Sortez quand le RSI de Connors dépasse 70 et a une moyenne de 2 jours.

L'utilisation du filtre MA peut éviter certains faux signaux de Connors RSI et améliorer la stabilité de la stratégie.

Analyse des avantages

L'avantage le plus important de la stratégie CMARSI est la combinaison de plusieurs indicateurs pour identifier les tendances, en évitant les limitations d'un seul indicateur RSI.

1. L'indicateur RSI de Connors est plus stable que l'indicateur RSI classique pour identifier les points tournants de la tendance.

2. L'introduction de moyennes mobiles filtre efficacement un certain bruit et empêche de poursuivre les hauts et de vendre les bas.

3. La combinaison de plusieurs indicateurs peut améliorer le taux de réussite en suivant les tendances.

4. Les règles commerciales sont simples et faciles à mettre en œuvre.

5. En tant que stratégie de suivi des tendances, elle peut tirer pleinement profit des tendances à moyen et long terme.

Analyse des risques

Les principaux risques de la stratégie CMARSI proviennent d'un jugement erroné de la tendance et d'un placement de stop loss.

1. Connors RSI donne des signaux incorrects, provoquant des entrées inutiles.

2. Le placement d'un stop loss est déraisonnable, ce qui peut entraîner un stop-out prématuré ou un stop-loss trop important.

3. Les filtres moyennes mobiles peuvent ne pas fonctionner correctement sur les marchés variables. Les paramètres stratégiques doivent être optimisés en conséquence.

4. L'utilisation prolongée peut entraîner un surmontage, il est donc nécessaire de procéder à des tests antérieurs réguliers et à des ajustements de paramètres en fonction des conditions du marché.

Directions d'optimisation

La stratégie CMARSI peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. Optimiser les paramètres du RSI de Connors pour différentes périodes et produits.

2. Essayez différents types de moyennes mobiles pour améliorer encore l'effet de filtrage.

3. Ajoutez d'autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger pour la confirmation des transactions.

4. Optimiser les stratégies d'arrêt des pertes, telles que l'arrêt des pertes en retard ou l'arrêt des pertes échelonnées.

5. Sélectionnez les produits qui correspondent mieux à la stratégie par le biais d'un dépistage.

6. Utilisez l'analyse Walk Forward pour optimiser régulièrement les paramètres et prévenir le surajustement.

Conclusion

La stratégie CMARSI combine le RSI de Connors et les moyennes mobiles pour suivre les tendances pour le trading à moyen et long terme. Elle est stable, facile à mettre en œuvre et peut capturer efficacement les bénéfices de la tendance. Nous devons continuellement optimiser les paramètres en fonction des conditions du marché, gérer les risques et générer une bonne rentabilité.