La stratégie de trading de renversement de direction de la moyenne mobile est une stratégie qui juge l'inversion de tendance lorsque la moyenne mobile montre une hausse ou une baisse continue pendant plusieurs bougies.
La logique de base de la stratégie de négociation de l'inversion de direction de la moyenne mobile est la suivante:
Calculer la moyenne mobile sélectionnée, qui peut être une moyenne mobile simple (SMA), une moyenne mobile exponentielle (EMA), une moyenne mobile pondérée (WMA) ou une moyenne de régression linéaire.
Jugez la relation de taille entre la moyenne mobile de la période en cours et la moyenne mobile de la période précédente. Si la moyenne mobile actuelle est supérieure à la période précédente, attribuez 1, sinon attribuez 0.
Enregistrer le nombre de périodes ascendantes et descendantes consécutives. Si la moyenne mobile de la période en cours est supérieure à la période précédente, les périodes ascendantes consécutives +1 et les périodes descendantes consécutives sont compensées à zéro; si la moyenne mobile de la période en cours est inférieure à la période précédente, les périodes descendantes consécutives +1 et les périodes ascendantes consécutives sont compensées à zéro.
Lorsque le nombre de périodes de hausse ou de baisse consécutives dépasse le seuil défini par l'utilisateur, effectuer les opérations longues ou courtes correspondantes.
En même temps, colorier les barres de chandeliers et les couleurs de fond pour afficher visuellement les changements de direction de la tendance.
Optionnellement, tracer la courbe de changement de moyenne mobile pour marquer le point d'inflexion.
Cette stratégie juge la tendance en comptant la direction de la moyenne mobile pour plusieurs bougies consécutives, et effectue des transactions selon la durée d'une tenue longue ou courte continue, au lieu de regarder un seul bougie.
La stratégie de négociation de l'inversion de direction de la moyenne mobile présente les avantages suivants:
L'utilisation de moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance peut filtrer efficacement le bruit du marché.
Changements statistiques de la direction des moyennes mobiles sur une certaine période afin de déterminer le moment de l'inversion de tendance et de réduire le risque de négociation.
Paramètres de moyennes mobiles et paramètres de périodes statistiques personnalisables pour s'adapter aux différentes variétés et conditions du marché.
La coloration du chandelier affiche intuitivement les changements de direction de la tendance comme une aide visuelle.
Flexibilité pour choisir différents types de moyennes mobiles.
En dessinant une courbe de changement de moyenne mobile, on peut clairement observer si un renversement se produit.
Des règles simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux débutants.
La stratégie de négociation de l'inversion de la direction de la moyenne mobile comporte également certains risques:
Le décalage de la moyenne mobile lui-même affecte la saisie en temps opportun des points d'inflexion.
Les décisions longues et courtes retardées en raison de la période statistique peuvent manquer des opportunités d'inversion plus rapide.
Un réglage de cycle continu excessivement long risque de manquer la tendance, tandis qu'un réglage trop court est susceptible d'être piégé.
Un grand nombre de signaux de négociation à découvert peuvent se produire sur les marchés oscillants.
Se fier uniquement à la direction de la moyenne mobile ne permet pas de déterminer pleinement l'inversion de tendance réelle, avec un certain risque de faux signaux.
Lorsque le marché change radicalement, l'indicateur de moyenne mobile lui-même changera également rapidement, avec une probabilité plus élevée de générer de faux signaux.
Il convient de veiller à ce que les paramètres des moyennes mobiles soient raisonnables, sinon ils échoueront.
Les solutions:
Réduire de manière appropriée le cycle de la moyenne mobile pour améliorer la sensibilité.
Utilisez d'autres indicateurs pour filtrer les signaux et confirmer l'inversion de tendance.
Optimiser les paramètres statistiques du cycle pour trouver un équilibre entre la vitesse de réaction et la stabilité.
L'établissement doit fournir des informations sur les risques et les risques liés à l'utilisation de l'équipement.
Utilisez plusieurs combinaisons de moyennes mobiles pour améliorer la précision.
La stratégie de négociation de l'inversion de la direction de la moyenne mobile peut être optimisée dans les aspects suivants:
Optimisez les paramètres de moyenne mobile, testez les moyennes mobiles de différentes périodes de longueur et trouvez les meilleurs paramètres.
Incorporer d'autres indicateurs auxiliaires tels que RSI et KD pour améliorer la fiabilité du signal.
Optimiser le paramètre de la période statistique consécutive pour s'assurer qu'il reflète l'inversion de tendance tout en filtrant autant que possible les faux signaux.
Ajouter un mécanisme de stop loss pour contrôler les pertes liées à une seule transaction.
Tester les résultats de l'optimisation des paramètres sur différentes variétés et ajuster les paramètres en fonction des différentes variétés de négociation.
Envisager de changer la période statistique fixe en une période statistique adaptative pour rendre la stratégie plus souple.
Essayez d'ouvrir des positions de rupture quand la moyenne mobile dépasse.
Ajoutez un jugement sur la direction générale de la tendance pour éviter de négocier contre la tendance.
Améliorer la façon dont la courbe de moyenne mobile est tracée, par exemple en augmentant la douceur de la courbe.
La stratégie d'inversion de direction de la moyenne mobile détermine le moment du suivi de la tendance continue en comptant les périodes consécutives de hausse ou de chute de la moyenne mobile. Elle peut filtrer efficacement le bruit du marché et saisir les opportunités lorsqu'un renversement de tendance se produit. Cette stratégie peut s'adapter de manière flexible à différentes variétés de trading et environnements de marché grâce à des paramètres de moyenne mobile personnalisables et à des comptes de cycles statistiques. Cependant, le décalage de la moyenne mobile lui-même provoque facilement des retards d'identification pour des renversements rapides. Par conséquent, les paramètres doivent être optimisés et ajustés, et d'autres indicateurs techniques aidés pour améliorer la précision du signal. En général, la stratégie de trading d'inversion de direction de la moyenne mobile a l'avantage d'être facile à saisir et est une stratégie de trading pratique et recommandée.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on December 30, 2015.
//
// This strategy goes long (or short) if there are several
// consecutive increasing (or decreasing) moving average
// values in a row in the same direction.
//
// The bars can be colored using the raw moving average trend.
// And the background can be colored using the consecutive
// moving average trend setting. In addition a experimental
// line of the moving average change can be drawn.
//
// The strategy is based upon the "Consecutive Up/Down Strategy"
// created by Tradingview.
// Input
Switch1 = input(true, title="Enable Bar Color?")
Switch2 = input(true, title="Enable Background Color?")
Switch3 = input(false, title="Enable Moving Average Trend Line?")
ConsecutiveBars = input(4,title="Consecutive Trend in Bars",minval=1)
// MA Calculation
MAlen = input(1,title="Moving Average Length: (1 = off)",minval=1)
SelectMA = input(2, minval=1, maxval=4, title='Moving Average: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
Price = input(close, title="Price Source")
Current =
SelectMA == 1 ? sma(Price, MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price, MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price, MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price, MAlen,0) :
na
Last =
SelectMA == 1 ? sma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price[1], MAlen,0) :
na
// Calculation
MovingAverageTrend = if Current > Last
1
else
0
ConsecutiveBarsUp = MovingAverageTrend > 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsUp[1]) + 1 : 0
ConsecutiveBarsDown = MovingAverageTrend < 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsDown[1]) + 1 : 0
BarColor = MovingAverageTrend > 0.5 ? green : MovingAverageTrend < 0.5 ? red : blue
BackgroundColor = ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars ? green : ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars ? red : gray
MovingAverageLine = change(MovingAverageTrend) != 0 ? close : na
// Strategy
if (ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="Bullish")
if (ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="Bearish")
// output
barcolor(Switch1?BarColor:na)
bgcolor(Switch2?BackgroundColor:na)
plot(Switch3?MovingAverageLine:na, color=change(MovingAverageTrend)<0?green:red, linewidth=4)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)