La stratégie EMA multi-indicateur est une stratégie de suivi de tendance qui intègre plusieurs indicateurs tels que EMA, MACD, oscillateur, RSI, stochastique, bandes de Bollinger pour générer des signaux de trading.
La stratégie comporte tout d'abord les indicateurs suivants:
EMA: moyenne mobile exponentielle sur une certaine période.
MACD: les lignes MACD DIF et DEA.
Oscillateur: différence entre la clôture et l'ouverture sur une période.
RSI: Indice de force relative sur une période.
Stochastique: valeurs stochastiques K et D avec paramètres.
Bandes de Bollinger: Bandes supérieures, moyennes et inférieures sur une période.
Par exemple, le Stochastique inférieur à 20 est attribué à 2, le RSI supérieur à 80 est attribué à -2.
Les valeurs de l'indicateur sont résumées pour dériver un déclencheur de signal composite. Si le déclencheur >= 7, un signal long est généré. Si le déclencheur <= -7, un signal court est généré.
En combinant des signaux provenant de plusieurs indicateurs, la stratégie peut déterminer plus précisément la direction de la tendance et générer des signaux de trading fiables.
L'avantage essentiel de cette stratégie multi-indicateurs est qu'elle combine les points forts de plusieurs indicateurs pour une évaluation plus complète et plus précise, en évitant de faux signaux provenant d'indicateurs individuels.
Les avantages sont les suivants:
La combinaison de plusieurs indicateurs permet une détermination plus fiable de la tendance.
Différents indicateurs peuvent identifier différents stades d'une tendance en fonction de leurs caractéristiques.
Les indicateurs avec des paramètres différents peuvent capturer des caractéristiques sur différentes périodes de temps.
Les poids de chaque indicateur peuvent être personnalisés.
Le mélange d'indicateurs et les pondérations peuvent être optimisés grâce à un backtesting pour une meilleure performance.
Malgré l'utilisation de multiples indicateurs, certains risques existent:
Une mauvaise combinaison d'indicateurs peut ne pas permettre d'exploiter les points forts ou provoquer des conflits.
La répartition irrationnelle des poids peut représenter de manière inexacte l'importance des indicateurs.
Un seul ensemble de paramètres peut entraîner un surajustement.
Les pondérations/paramètres des indicateurs statiques ne peuvent pas s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
Les signaux de l'indicateur peuvent être retardés, d'autres techniques doivent être utilisées pour déterminer le moment de l'arrêt des pertes.
La complexité accrue de la stratégie à partir de multiples indicateurs nécessite des données historiques suffisantes et une plus grande difficulté de réglage des paramètres.
Quelques façons d'améliorer la stratégie:
Testez plus de types d'indicateurs pour en trouver de sensibles aux conditions actuelles du marché.
Optimiser les périodes d'indicateurs pour capturer les tendances sur différentes périodes.
Optimiser les pondérations des indicateurs pour mieux représenter l'importance relative.
Ajouter un réglage dynamique pour optimiser les paramètres et les poids en temps réel en s'adaptant aux conditions changeantes du marché.
Incorporer des stratégies de stop loss avec des points de stop loss rationnels pour limiter les pertes.
Ajouter la validation à plusieurs délais afin d'éviter une suradaptation à un seul délais.
Utilisez l'optimisation par étapes et combinatoire pour trouver des combinaisons optimales de paramètres.
Ajoutez l'apprentissage automatique pour une pondération dynamique plus intelligente.
Optimiser la logique d'entrée et de sortie afin d'équilibrer le suivi des tendances et d'éviter les surtrades.
La stratégie EMA multi-indicateur exploite les forces combinées de l'EMA, du MACD, du RSI et d'autres pour déterminer la direction de la tendance du marché et générer des signaux de trading. Par rapport aux stratégies à indicateur unique, elle offre une analyse de marché plus complète et réduit les faux signaux.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ally17
//@version=4
// strategy("ELIA MULTI STRATEGY",overlay=true,initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00, default_qty_value=25)
//INPUT
start = timestamp(input(2021, "start year"), 1, 1, 00, 00)
end = timestamp(input(9999, "end year"), 1, 1, 00, 00)
emalen=input(80, title="Ema Len")
macdfast=input(12, title="Macd Fast Len")
macdslow=input(26, title="Macd Fast Len")
macdsig=input(12, title="Macd Signal Len")
occlen=input(15, title="Occ Len")
rsilen=input(2, title="Rsi Len")
stochklen=input(11, title="Stk K Len")
stochdlen=input(3, title="Stk D Len")
stochlen=input(3, title="Stk Smooth Len")
bblength = input(10, minval=1, title="BB Len")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Std Dev")
momlen=input(10, title="Mom Len")
//CALCOLI
var trigger = 0.0
var emavar = 0.0
var macdvar = 0.0
var occvar = 0.0
var rsivar = 0.0
var stochvar = 0.0
var bbvar = 0.0
var donvar =0.0
ema = ema(close,emalen)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9) // MACD
occ = ema(close,occlen) - ema(open,occlen)
rsi = rsi(close, rsilen) // RSI
stoch = sma(stoch(close, high, low, stochklen), stochlen) // Stoch
basis = sma(close, bblength)
dev = mult * stdev(close, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
moment = mom(close, momlen) // Momentum
Obv = obv // OBV
//PLOT
//STRATEGIA
emavar := (close>ema)? 3 : -3
macdvar := (macdLine>signalLine)? 3 : -3
occvar := (occ>0)? 3 : -3
rsivar := (rsi<20)? 2 : (rsi>50 and rsi<80)? 1 : (rsi>80)? -2 : (rsi<50 and rsi>20)? -1 : 0
stochvar := (stoch<20)? 2 : (stoch>80)? -2 : 0
bbvar := (close<lower)? 2 : (close>upper)? -2 : 0
trigger := emavar+macdvar+occvar+rsivar+stochvar+bbvar
longcondition = trigger>=7
closelong = trigger<3
shortcondition = trigger<=-7
closeshort = trigger >-3
trendcolor = longcondition ? color.green : shortcondition? color.red : (trigger>3 and trigger<7)? #A2E1BF : (trigger<-3 and trigger>-7)? #E19997 : na
bgcolor(trendcolor, transp=80)
if time > start and time < end
if longcondition
strategy.entry("LONG", long=strategy.long)
if closelong
strategy.close("LONG", comment="CLOSE LONG")
if time > start and time < end
if shortcondition
strategy.entry("SHORT", long=strategy.short)
if closeshort
strategy.close("SHORT", comment="CLOSE SHORT")
//plotshape(longcondition, color=color.green, text="L", size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(shortcondition, color=color.red, "S"(trigger), size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(closelong, color=color.purple, text="LC", size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(closeshort, color=color.purple, text="SC", size=size.small, style=shape.triangledown)