L'indicateur MBO est similaire à l'indicateur MACD, en utilisant la différence entre les moyennes mobiles rapides et lentes comme signaux de trading. Il va long lorsque la moyenne mobile rapide traverse au-dessus de la moyenne mobile lente, et court lorsque la moyenne mobile rapide traverse au-dessous de la moyenne mobile lente.
L'indicateur MBO a été développé par Bryan Strain et Mark Whitley.
MBO = moyenne mobile simple de 25 jours - moyenne mobile simple de 200 jours
La ligne MBO est ensuite lissée en calculant la moyenne mobile simple de 18 jours de MBO, appelée SMAMBO.
Quand MBO passe au-dessus de SMAMBO, allez long. Quand MBO passe en dessous de SMAMBO, allez court.
Les étapes clés de la logique stratégique sont les suivantes:
Calculer les SMA de 25 et 200 jours, attribuées à xFastAvg et xSlowAvg.
Calculer la valeur MBO: MBO = xFastAvg - xSlowAvg
Calculez la SMA de 18 jours de MBO, appelée SMAMBO.
Comparer MBO et SMAMBO pour générer des signaux de trading pos:
Si MBO > SMAMBO, pos = 1, passez à long terme
Si MBO < SMAMBO, pos = -1, passez à court
Entrez et sortez des transactions basées sur la valeur de la pos.
La stratégie suit la tendance affichée par l'indicateur MBO.
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Réduire la fréquence des transactions et éviter les arrêts inutiles en suivant les tendances à moyen et à long terme.
Paramètres de MBO flexibles et adaptables aux différentes conditions du marché.
Une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, bonne pour les débutants.
L'indicateur visuel montre clairement les changements de tendance à l'appui des décisions.
Haute extensibilité pour optimiser les arrêts, etc.
Les risques de la stratégie:
La tendance suivante tend à des hausses verticales/des ventes qui peuvent produire de grosses pertes.
Ne parvient pas à sortir en temps opportun lorsque la tendance s'inverse, ce qui peut augmenter les pertes.
Les paramètres inappropriés peuvent entraîner une négociation trop fréquente ou des signaux inexacts.
Il est sensible aux faux signaux de fuite, il a besoin de filtres.
Aucun mécanisme de stop loss ne donne lieu à un potentiel de perte illimité.
Les solutions:
Utilisez des paramètres SMA raisonnables, pas trop sensibles.
Ajoutez l'indicateur d'inversion de tendance, sortez rapidement après l'inversion signalée.
Optimisez les paramètres pour des signaux précis.
Ajoutez des filtres pour éviter les fausses fuites.
Mettre en œuvre un stop loss pour contrôler les pertes par transaction.
La stratégie peut être améliorée de la manière suivante:
Ajouter un indicateur d'inversion de tendance, mettre en œuvre un stop loss rapide après l'inversion.
Optimiser les paramètres SMA pour équilibrer la fréquence des transactions et la qualité du signal.
Ajoutez les pertes d'arrêt ATR pour définir des niveaux d'arrêt raisonnables pour contrôler les pertes.
Incorporer d'autres indicateurs pour filtrer les fausses éruptions.
Mettre en œuvre la dimensionnement des positions en fonction de la force de la tendance.
Considérez la nécessité d'une triple confirmation avant l'entrée.
Construire un mécanisme d'optimisation des paramètres pour s'adapter aux différents marchés.
La stratégie capture les tendances en utilisant un simple indicateur MBO pour le suivi des tendances. Les avantages sont simples, visuels intuitifs et conviviaux pour les débutants. Mais des risques comme la poursuite de rallies et l'incapacité d'arrêter les pertes existent. Nous pouvons l'optimiser en ajoutant des signaux d'inversion, en optimisant les paramètres, en mettant en œuvre des arrêts, etc., pour créer un système de suivi des tendances robuste. Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente stratégie d'introduction à la tendance et peut devenir un outil de trading quotidien pratique après optimisation.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")