Stratégie de suivi de la ligne K à deux couleurs
ChaoZhang
Résumé
Cette stratégie consiste à observer la variation de la couleur de la ligne K, à juger de la tendance du marché et à établir des positions de courtage sur cette base. Le principe de la stratégie est simple et direct et vise à capturer la tendance de la ligne courte.
Le principe
La stratégie juge la couleur de la ligne K en fonction de la relation entre le prix de clôture et le prix d’ouverture de la ligne K. La ligne K rouge indique que le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture et la ligne K verte indique que le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture.
Lorsque vous voyez un nombre spécifié de lignes K de même couleur en continu (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Si c’est rouge, faites plus.
Si c’est vert, laissez-le.
Lorsque la couleur de la ligne K change, le joueur est éliminé.
Les avantages
Les principes sont clairs, simples et faciles à comprendre.
Il est possible de suivre des tendances plus courtes et d’effectuer des transactions plus fréquentes.
Le nombre de lignes K peut être personnalisé et la sensibilité de la stratégie ajustée.
Il est possible de faire plus ou de faire moins, ce qui réduit la fréquence des transactions.
Vous pouvez définir des périodes de transaction pour éviter les périodes à éviter.
Les risques
Il y a un risque de spéculation, car il est impossible de déterminer la direction des tendances.
L’incapacité à déterminer le moment de l’admission, le risque d’admission prématurée ou de perte d’opportunité.
Il y a un risque de renversement, car un changement de couleur de la ligne K ne signifie pas nécessairement un changement de tendance substantielle.
Il y a une pression sur les frais de transaction, qui sont facilement surchargés par les courts-circuits.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une mauvaise stratégie.
Direction d’optimisation
On peut envisager d’inclure des indicateurs de jugement de tendance pour éviter une entrée inversée.
Il est possible de configurer un stop loss tracker pour réduire le risque de perte.
Les conditions de jeu peuvent être assouplies de manière appropriée pour éviter les sorties trop fréquentes.
Le moment d’entrée peut être optimisé en combinant d’autres facteurs, tels que l’augmentation du volume des transactions, la rupture des pics antérieurs, etc.
Le type d’ordre peut être réglé sur le prix du marché pour réduire l’impact des points de glissement.
Résumer
Cette stratégie est basée sur l’analyse technique de la ligne K la plus simple, permettant de suivre les tendances les plus élémentaires en déterminant la couleur de la ligne K. Les avantages sont simples et faciles à comprendre, les transactions sont fréquentes et les paramètres peuvent être ajustés de manière flexible.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()