Cette stratégie observe le changement des couleurs de la ligne K pour déterminer la tendance du marché et établir des positions longues et courtes en conséquence.
La stratégie juge la couleur des lignes K en fonction de la relation entre le prix de clôture et le prix d'ouverture.
Lorsqu'il y a des lignes K successives spécifiées de la même couleur (réglables), procéder en conséquence:
Si c'est rouge, c'est long.
Si c'est vert, allez court.
Lorsque la couleur de la ligne K change, fermez toutes les positions.
Le principe est clair et simple, facile à comprendre et à appliquer.
Peut suivre les tendances à court terme et négocier fréquemment.
Le nombre de lignes K est personnalisable pour ajuster la sensibilité de la stratégie.
Peut aller long ou court uniquement pour réduire la fréquence des transactions.
Le délai de négociation peut être réglé pour éviter certaines périodes.
Impossible de déterminer la direction de la tendance, risque d'être fouetté.
Incapacité de déterminer le moment optimal d'entrée, les risques d'entrée prématurée ou les opportunités manquées.
Les risques d'inversion en raison de changements de couleur ne représentent pas nécessairement de véritables changements de tendance.
La poursuite à court terme peut entraîner une pression excessive sur les échanges et les commissions.
Des paramètres inappropriés peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
Considérez l'ajout d'indicateurs de jugement de tendance pour éviter l'entrée inverse, par exemple MACD, KD.
Mettre en place un stop-loss pour réduire le risque de perte.
Réduisez les critères de sortie de manière appropriée pour éviter des sorties trop fréquentes.
Combinez d'autres facteurs pour optimiser le moment de l'entrée, par exemple, une augmentation du volume, un dépassement du record précédent.
Utiliser les ordres de marché pour réduire l'impact des glissements.
Cette stratégie provient de l'analyse technique de la ligne K la plus simple, réalisant un suivi de tendance de base en jugeant les couleurs de la ligne K. Les avantages sont la simplicité, la fréquence de négociation élevée et l'ajustement flexible des paramètres.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()