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Une stratégie d'équilibre

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-30 à 14h45
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Résumé

La stratégie d'équilibre Ichimoku est basée sur l'indicateur Ichimoku et combine des systèmes de moyennes mobiles pour générer des signaux de trading.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise la fonction Donchian moyenne pour calculer les lignes Tenkan et Kijun. La ligne Tenkan calcule la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 9 derniers bars, représentant le prix d'équilibre à court terme. La ligne Kijun calcule la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 26 derniers bars, représentant le prix d'équilibre à moyen terme.

La ligne Senkou A calcule la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 52 dernières barres, puis se déplace vers l'avant 26 barres, représentant le prospect à long terme.

La stratégie juge la force relative des prix par la relation entre le prix de clôture et les lignes Senkou A et Senkou B. Une rupture de prix de clôture au-dessus de la ligne Senkou A est un signal d'achat, tandis qu'une rupture au-dessous de la ligne Senkou B est un signal de vente.

La variable pos suit la direction de la position actuelle. La variable possig ajuste la direction du signal en fonction du paramètre d'entrée inverse. Enfin, l'entrée et la sortie sont déterminées en fonction des valeurs de pos et possig.

Analyse des avantages

  1. Utilise deux ensembles de moyennes mobiles avec des longueurs de paramètres différentes pour capturer les changements de tendance sur différentes périodes.

  2. La ligne Senkou A reflète les changements de tendance à long terme à l'avance.

  3. Identifie les points d'inversion de tendance significatifs par rupture des prix des limites du nuage.

  4. Le paramètre inverse permet une adaptation rapide à la commutation longue/courte.

  5. Les visuels de distorsion des nuages filtrent les fausses éruptions.

Analyse des risques

  1. Signal faux potentiel lorsque les moyennes mobiles longues et courtes se croisent.

  2. Ouverture fréquente de positions lorsque les prix oscillent autour des limites des nuages pendant les consolidations.

  3. Risque d'échec dû à des tourbillons de nuages.

  4. Poursuite d'achats élevés et de faibles ventes sur les marchés tendance.

  5. Les retours en arrière exigent de la prudence et de la considération des tendances majeures.

L'optimisation par l'ajustement des combinaisons de moyennes mobiles, l'ajout de filtres, etc. peut réduire la fréquence de négociation inutile et éviter d'être pris au piège.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les combinaisons de moyennes mobiles pour trouver le meilleur point d'équilibre.

  2. Ajoutez un filtre de volume pour éviter les fausses éruptions de faible volume.

  3. Incorporer d'autres indicateurs pour une confirmation supplémentaire, par exemple MACD, KDJ, etc.

  4. Optimiser le moment de l'entrée, par exemple en exigeant une rupture proche de l'autre après une rupture de nuage.

  5. Optimiser les méthodes d'arrêt des pertes, par exemple arrêt de retard, arrêt échelonné, etc.

  6. Optimiser les règles de négociation inversée en fonction des tendances majeures.

Conclusion

La stratégie d'équilibre Ichimoku combine les atouts de la moyenne mobile et de l'analyse du nuage pour identifier l'inversion de tendance unique. Simple et pratique pour les marchés en tendance et en plage, elle peut être adaptée par optimisation pour différents instruments et styles de trading. Mais les risques de fausse rupture demeurent, donc l'analyse des tendances majeures est la clé pour déterminer la direction. Avec une optimisation continue, elle peut générer des rendements stables en tant que stratégie systématique.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
//  Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)

strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
       iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
fill(A, B, color=green)
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